Analisi Intermarket Forse ci siamo....
- Creatore Discussione Mercuzio
- Data di Inizio
third wave
Forumer attivo
sei sicurissimo?
Mercuzio
ex Drenaggio
Pare sia così...
link CONSOB: Commissione Nazionale per le Societ e la Borsa
FAQ n°1 :
1. A chi si applica il divieto?
Il divieto si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri, ad eccezione dei soggetti esentati ai sensi del punto 3 della Delibera (market maker, specialist e liquidity provider).
In pratica, chiunque operi sul mercato italiano, anche se operatore estero, ha l'obbligo di informare CONSOB sulle proprie posizioni ribassiste, ne consegue che se il soggetto in questione ad esempio è una SIM (persona giuridica) estera, avrà comunque l'onere relativo alle informazioni su tali posizioni, e quindi se tu privato operi tramite quella SIM estera, stavolta non ti salvi, è esattamente come operare tramite una SIM italiana.
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third wave
Forumer attivo
la logica sottesa al ragionamente GIURIDICO sarebbe infatti questa: se il diritto inglese non vieta e io ne son soggetto, E OVVIO è SOLO QUELLO ESCLUSIVO, posso legittimamente eseguire short nelle areE geografiche dove il relativo diritto lo vieta
???
???
Savicevic72
Forumer storico
Sono confuso. E' una domanda stupida e quindi posso rispondere pure io oppure è per esperti? Io rispondo solo nel primo caso.
Secondo me la differenza (o meglio una delle differenze) sta nella variabile tempo. In genere il trading system ti dice la direzione - ma il time decay può rendere poco profittevole la strategia. Dovresti avere un trading system che incorpori anche le variabili tipiche delle opzioni (tempo, volatilità) ...
Io ho risposto per la parte stupida adesso lascio la parola agli esperti per le cose complicate ...
picchio63
In hoc signo vinces
Sono confuso. E' una domanda stupida e quindi posso rispondere pure io oppure è per esperti? Io rispondo solo nel primo caso.
Secondo me la differenza (o meglio una delle differenze) sta nella variabile tempo. In genere il trading system ti dice la direzione - ma il time decay può rendere poco profittevole la strategia. Dovresti avere un trading system che incorpori anche le variabili tipiche delle opzioni (tempo, volatilità) ...
Io ho risposto per la parte stupida adesso lascio la parola agli esperti per le cose complicate ...
Grazie
si hai ragione ,ho sbagliato io , non ho messo che il ts è intaday e cmq agisce sul brevissimo
Pensavo che a parita' di spread forse comprare call non sarebbe malvagio
se il mercato mi va contro , perderei solo il premio , ma non solo,
ma se sul fib metto lo stop loss , e questo viene colpito ho cmq perso , mentre con l'opzione , se il mercato mi va contro , ma poi riprende , sono sempre dentro
Chiaro che la mibo deve essere liquida con spread accettabile
se ho scritto putt... ditelo
Ultima modifica:
Mercuzio
ex Drenaggio
Ciao Picchio,
Con le Opt non basta dire ITM.... bisogna chiarire anche la scadenza visto che a differenza del FIB non sono solo trimestrali ma anche mensili...
In pratica la differenza è che con la Opt paghi anche una certa componente di tempo (per questo è necessario chiarire la scadenza), più è ampia la scadenza e più vale il quantitativo di tempo in termini assoluti, cioè se prendo una Opt ITM dicembre mi costa dipiù di una Opt ITM (con stesso strike) su ottobre che ormai ha pochi giorni di vita...
La componente tempo chiaramente si degrada giorno dopo giorno, percui anche a parità di sottostante (variazione nulla) la Opt perde costantemente di valore..
Questo per quanto riguarda le ITM...
Poi c'è tutto il mondo delle OTM dove le cose andrebbero viste sotto luci differenti.... poichè bisogna pensare che una OTM in pratica prezza solo il tempo, e che questo tempo equivale al RISCHIO (per il venditore)...
Si aprono scenari e ragionamenti molto diversi a seconda che si parli di OTM, ATM o ITM...
Vabbè, comunque la domanda era specifica e la risposta è quella scritta qui sopra.... per il trattato sulle Opt rimandiamo ad altra occasione.
genux2
Forumer attivo
Scusa Mercuzio, io ho fatto tra la settimana scorsa e questa due operazioni short su Allianz con Fineco. Ho sbagliato qualcosa??? Subirò una multa?
picchio63
In hoc signo vinces
Ciao Picchio,
Con le Opt non basta dire ITM.... bisogna chiarire anche la scadenza visto che a differenza del FIB non sono solo trimestrali ma anche mensili...
In pratica la differenza è che con la Opt paghi anche una certa componente di tempo (per questo è necessario chiarire la scadenza), più è ampia la scadenza e più vale il quantitativo di tempo in termini assoluti, cioè se prendo una Opt ITM dicembre mi costa dipiù di una Opt ITM (con stesso strike) su ottobre che ormai ha pochi giorni di vita...
La componente tempo chiaramente si degrada giorno dopo giorno, percui anche a parità di sottostante (variazione nulla) la Opt perde costantemente di valore..
Questo per quanto riguarda le ITM...
Poi c'è tutto il mondo delle OTM dove le cose andrebbero viste sotto luci differenti.... poichè bisogna pensare che una OTM in pratica prezza solo il tempo, e che questo tempo equivale al RISCHIO (per il venditore)...
Si aprono scenari e ragionamenti molto diversi a seconda che si parli di OTM, ATM o ITM...
Vabbè, comunque la domanda era specifica e la risposta è quella scritta qui sopra.... per il trattato sulle Opt rimandiamo ad altra occasione.
Grazie
si il fattore tempo è determinante , un po' ne mastico di opzioni, ma io parlavo in ottica intraday , e cioe' se hai provato a seguire entrambi , sottostante e opzione (itm/otm , quella che meglio si adatta)e se il gioco vale la candela per liquidita' e quindi spread
insomma
meglio longare un fib con rischio infinito e se colpito da stop loss perdita sicura , o meglio longare l'equivalente in opzioni (parlo di brevissimo ,ottica intaday)con perdita gia' predefinita e col fatto che se poi il sottostante risale , nulla è ancora perduto?
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