Analisi Intermarket Forse ci siamo....

[picchio63]

Sono confuso. E' una domanda stupida e quindi posso rispondere pure io oppure è per esperti? Io rispondo solo nel primo caso.
Secondo me la differenza (o meglio una delle differenze) sta nella variabile tempo. In genere il trading system ti dice la direzione - ma il time decay può rendere poco profittevole la strategia. Dovresti avere un trading system che incorpori anche le variabili tipiche delle opzioni (tempo, volatilità) ...

Io ho risposto per la parte stupida adesso lascio la parola agli esperti per le cose complicate ...

Grazie

si hai ragione ,ho sbagliato io , non ho messo che il ts è intaday e cmq agisce sul brevissimo


Pensavo che a parita' di spread forse comprare call non sarebbe malvagio

se il mercato mi va contro , perderei solo il premio , ma non solo,

ma se sul fib metto lo stop loss , e questo viene colpito ho cmq perso , mentre con l'opzione , se il mercato mi va contro , ma poi riprende , sono sempre dentro


Chiaro che la mibo deve essere liquida con spread accettabile




se ho scritto putt... ditelo

 

[Mercuzio]

Ue

Mercuzio , te una volta seguivi pure le opzioni

ti faccio una domanda stupida

Quale differenza c'è nel seguire un ts longando il sottostante , oppure longando 2 call ITM ??

ovviamente parlo di spread e di liquidita'


La domanda , è per tutti gli esperti

Ciao Picchio,

Con le Opt non basta dire ITM.... bisogna chiarire anche la scadenza visto che a differenza del FIB non sono solo trimestrali ma anche mensili...

In pratica la differenza è che con la Opt paghi anche una certa componente di tempo (per questo è necessario chiarire la scadenza), più è ampia la scadenza e più vale il quantitativo di tempo in termini assoluti, cioè se prendo una Opt ITM dicembre mi costa dipiù di una Opt ITM (con stesso strike) su ottobre che ormai ha pochi giorni di vita...

La componente tempo chiaramente si degrada giorno dopo giorno, percui anche a parità di sottostante (variazione nulla) la Opt perde costantemente di valore..

Questo per quanto riguarda le ITM...

Poi c'è tutto il mondo delle OTM dove le cose andrebbero viste sotto luci differenti.... poichè bisogna pensare che una OTM in pratica prezza solo il tempo, e che questo tempo equivale al RISCHIO (per il venditore)...

Si aprono scenari e ragionamenti molto diversi a seconda che si parli di OTM, ATM o ITM...

Vabbè, comunque la domanda era specifica e la risposta è quella scritta qui sopra.... per il trattato sulle Opt rimandiamo ad altra occasione.

 

[genux2]

Pare sia così...

link CONSOB: Commissione Nazionale per le Societ e la Borsa


FAQ n°1 :

1. A chi si applica il divieto?
Il divieto si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri, ad eccezione dei soggetti esentati ai sensi del punto 3 della Delibera (market maker, specialist e liquidity provider).

In pratica, chiunque operi sul mercato italiano, anche se operatore estero, ha l'obbligo di informare CONSOB sulle proprie posizioni ribassiste, ne consegue che se il soggetto in questione ad esempio è una SIM (persona giuridica) estera, avrà comunque l'onere relativo alle informazioni su tali posizioni, e quindi se tu privato operi tramite quella SIM estera, stavolta non ti salvi, è esattamente come operare tramite una SIM italiana.

Scusa Mercuzio, io ho fatto tra la settimana scorsa e questa due operazioni short su Allianz con Fineco. Ho sbagliato qualcosa??? Subirò una multa?

 

[picchio63]

Ciao Picchio,

Con le Opt non basta dire ITM.... bisogna chiarire anche la scadenza visto che a differenza del FIB non sono solo trimestrali ma anche mensili...

In pratica la differenza è che con la Opt paghi anche una certa componente di tempo (per questo è necessario chiarire la scadenza), più è ampia la scadenza e più vale il quantitativo di tempo in termini assoluti, cioè se prendo una Opt ITM dicembre mi costa dipiù di una Opt ITM (con stesso strike) su ottobre che ormai ha pochi giorni di vita...

La componente tempo chiaramente si degrada giorno dopo giorno, percui anche a parità di sottostante (variazione nulla) la Opt perde costantemente di valore..

Questo per quanto riguarda le ITM...

Poi c'è tutto il mondo delle OTM dove le cose andrebbero viste sotto luci differenti.... poichè bisogna pensare che una OTM in pratica prezza solo il tempo, e che questo tempo equivale al RISCHIO (per il venditore)...

Si aprono scenari e ragionamenti molto diversi a seconda che si parli di OTM, ATM o ITM...

Vabbè, comunque la domanda era specifica e la risposta è quella scritta qui sopra.... per il trattato sulle Opt rimandiamo ad altra occasione.

Grazie

si il fattore tempo è determinante , un po' ne mastico di opzioni, ma io parlavo in ottica intraday , e cioe' se hai provato a seguire entrambi , sottostante e opzione (itm/otm , quella che meglio si adatta)e se il gioco vale la candela per liquidita' e quindi spread
insomma

meglio longare un fib con rischio infinito e se colpito da stop loss perdita sicura , o meglio longare l'equivalente in opzioni (parlo di brevissimo ,ottica intaday)con perdita gia' predefinita e col fatto che se poi il sottostante risale , nulla è ancora perduto?

 

[Savicevic72]

Di fatto ti ha già risposto Mercuzio.

Premetto che non sono un fan dei TS: mi piace ragionare con la mi testa limitata.

Ho visto dal tuo thread che ne usi diversi (anche se questi non mi sembrano di breve) ...il secondo poi mi è incomprensibile



La risposta che ti darei è ovviamente dipende e farei un test (se possibile backtest ma difficile vista la disponibilità dei dati sui prezzi storici delle opzioni). Personalmente utilizzerei le opzioni su un TS di breve in prossimità della scadenza (diciamo ultimi 10 giorni) in modo da minimizzare i parametri legati a tempo , etc
In quel caso massimizzi reattività e minimizzi il rischio ...

se ho scritto putt...ditelo (a Picchio così mi banna dal suo thread per manifesta incapacità)

 

[picchio63]

Di fatto ti ha già risposto Mercuzio.

Premetto che non sono un fan dei TS: mi piace ragionare con la mi testa limitata.

Ho visto dal tuo thread che ne usi diversi (anche se questi non mi sembrano di breve) ...il secondo poi mi è incomprensibile



La risposta che ti darei è ovviamente dipende e farei un test (se possibile backtest ma difficile vista la disponibilità dei dati sui prezzi storici delle opzioni). Personalmente utilizzerei le opzioni su un TS di breve in prossimità della scadenza (diciamo ultimi 10 giorni) in modo da minimizzare i parametri legati a tempo , etc
In quel caso massimizzi reattività e minimizzi il rischio ...

se ho scritto putt...ditelo (a Picchio così mi banna dal suo thread per manifesta incapacità)

Ecco io da ignorante, cercavo uno che avesse gia' fatto qualche test

perche' io non sono in grado

 

[Mercuzio]

Grazie

si il fattore tempo è determinante , un po' ne mastico di opzioni, ma io parlavo in ottica intraday , e cioe' se hai provato a seguire entrambi , sottostante e opzione (itm/otm , quella che meglio si adatta)e se il gioco vale la candela per liquidita' e quindi spread
insomma

meglio longare un fib con rischio infinito e se colpito da stop loss perdita sicura , o meglio longare l'equivalente in opzioni (parlo di brevissimo ,ottica intaday)con perdita gia' predefinita e col fatto che se poi il sottostante risale , nulla è ancora perduto?

Intraday si ho provato.....

meglio che usi il FIB, gli spread ti mangiano vivo sulle Opt...

 

[Mercuzio]

Sopra 16285 in close, si và a 17300....

 

[Mercuzio]

Sopra 16285 in close, si và a 17300....

In ogni caso, come sapete, Long NON è il trend principale......

 

[Brigitrader]

Sopra 16285 in close, si và a 17300....

ciao. concordo in pieno su A l'11/8. e anche su abc=a/w l'1/9. e poi come stai contando?