Analisi Intermarket Forse ci siamo....

[WIND OF CHANGE]

PREMESSA: SE IL GOVERNO BERLUSCONI CADE IN QUESTI GG , I DECRETI ATTUATIVI VENGONO NONN RECEPITI E PRESENTATI E L’ UNICO SETTORE CHE FUNZIONA IN ITALIA PUO’ SOPRAVVIVERE E COSI AVERE MENO CO2. PIU OCCUPAZIONE..
QUINDI IL MIN ROMANI, NON DANNEGGIERA' PIU LA GREEN ECONOMY..


IL FUTURO DELL'ITALIA?? PIU GREEN

Audizione del Prof. M. Monti presso la commissione Europea del 14/07/2010, ESTRAPOLIAMO L'ASPETTO CHE RIGUARDA LA Green Economy.

the Single Market and Green Growth: Energy, Climimate Change, Environment…
(Monti Report 2.4—pages 47-49) THE MONTY REPORT 14 JULY 2010

Rapporto Monti non esita invece ad alzare il tiro in quei casi in cui si aspetta di incontrare il favore della Commissione, vale a dire la promozione senza riserve, se non addirittura sollecitando-la costruzione di "mercati verdi". In questo caso, Monti ha al valore nominale le stime più entusiaste e stravagante:

Il mercato globale è attualmente stimato in € 1.000.000.000.000 all'anno e si prevede di raggiungere 3.000.000.000.000 € in tutto il mondo entro il 2020. L'industria europea è uno dei più competitivi, con quote di mercato che vanno dal 30% al 50%, ed è in rapida crescita. Esso genera già un fatturato di € 300 miliardi di euro e fornisce circa 3,5 milioni di posti di lavoro.

 

[Si]

Ci mancherebbe......

Guarda, ormai sono anni che non collego più le analisi con l'Ego.....

La parola cel'ha il mercato.......
Non è lui a doversi adattare, ma io.....

e come ti sei adattato adesso?

 

[nagual]

Sviluppo futuro.....

"Secondo me"...... Obviously....

Siamo in due e incomincio a preoccuparmi.

 

[Mercuzio]

e come ti sei adattato adesso?

Si fa' una previsione

Si analizza il mercato

Si vede se torna

Se non torna ci si adatta, si formula un'altra previsione


...............

Per ora mi pare torni abbastanza bene, percui non ho bisogno di riadattarmi.


Non mi pare difficile da capire no...?

 

[Mercuzio]

Hurst

In risposta ad alcune richieste posto qui il codice e la spiegazione del software da me adattato su PRT per le medie di HURST.


Ricordo a tutti che, come più volte discusso in passato, le medie di Hurst incorporano una parte "fittizia", nel senso che tali medie, visto che vengono spostate indietro nel tempo lasciano un Lag informativo che viene riempito con dati fittizi prendendo a riferimento il Last Close, pertanto l'ultima parte della media (la parte previsionale) risulta del tutto inaffidabile dipendendo direttamente dalla variazione del Last Close per "n" barre indietro nel tempo.

Per rendere ben visibile la dimensione del problema, ho programmato un pezzo di codice che mostra opportunamente la parte previsionale in un diverso colore, nell'esempio qui sotto è la parte di media rossa.

Per essere chiari: TUTTA LA PARTE ROSSA DELLA MEDIA DIPENDE DA UN SOLO DATO, L'ULTIMO CLOSE (CIOE' IL CLOSE CORRENTE), CIO' FA' SI CHE TUTTA LA PARTE ROSSA SI MODIFICHERA' NEL TEMPO IN BASE ALLE VARIAZIONI DEL LAST CLOSE.
Questa è l'essenza del perchè tale media è inaffidabile, in pratica se la calcolate alla chiusura di oggi, TUTTA LA PARTE ROSSA ha un certo andamento, se la calcolate domani al close successivo TUTTA LA PARTE ROSSA potrebbe avere un andamento diverso.

La parte rossa rappresenta cioè la parte incerta della media.
La parte blu invece non varierà nel tempo.

Inoltre, chiarisco che la VERA media di Hurst prevederebbe anche una parte previsionale che si estende OLTRE il Last Close, quella parte previsionale non è possibile ottenerla con PRT, si riesce al massimo ad arrivare alla parte previsionale FINO al Last Close.

Per far funzionare l'indicatore è necessario creare una variabile "p3" (intero > 0)


CODICE:

xx=exponentialaverage[5]((AverageTrueRange[14](close))*3)
k=p3
de48=DPO[k*2](close)
if de48=de48[1] and de48[1]=de48[2] and de48[2]<>de48[3] then
flag=1
endif
n=(k*2)-4
p=(n/2)-1
d100=DPO[n](close)
moy100=close-d100
co=(moy100-moy100[1]+(close[p])/n)*n
if flag[1]=1 and flag[2]=0 then
hh=co[1]
endif
if flag[1]=1 then
co=hh
endif
n=p3 mod 2
p=(p3-n)/2
p3=(2*p)+1
once x=0
w=abs((p-x)/p)
w=w*w*w
w=(1-w)
w=w*w*w
x=x+1
if barindex=p3 then
a=0
b=0
e=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+1
a=a+w[z]
b=b+w[z]*(i)
e=e+(i)*(i)*w[z]
next
endif
if barindex>p3 then
c=0
d=0
for i=1 to p3
z=barindex-i+1
c=c+co[p3+p-i]*w[z]
d=d+co[p3+p-i]*w[z]*(i)
next
endif
alpha=(a*d-b*c)/(a*e-b*b)
beta=(c*e-b*d)/(a*e-b*b)
lowess=alpha*(p+1)+beta
if barindex<p3*2 then
lowess=undefined
endif

lowess1=lowess+xx
lowess2=lowess-xx

Segno=SGN(lowess-lowess[1])

MyDPOa=DPO[k](close)

If MyDPOa=MyDPOa[1] and MyDPOa[1]=MyDPOa[2] then
flagx=1
else
flagx=-1
endif

return lowess coloured by (flagx) as "H media", lowess1 coloured by (Segno) as "UpperBand", lowess2 coloured by (Segno) as "LowerBand"



Saluti e Buon Divertimento

 

[WIND OF CHANGE]

Verso i 17500

 

[Mercuzio]

Verso i 17500

se ne siete convinti....... longate pure....


.... io no....

 

[Corvo Sfigato]

se ne siete convinti....... longate pure....


.... io no....

termina oggi il divieto di short?

 

[dark tranquillity]

sì, se non lo rinnovano da lunedì siamo nuovamente liberi

 

[Mercuzio]

termina oggi il divieto di short?

:Y