gli auguri..

[kuelo]

altre puts febbraio..

mmm...pur essendo sul long....su gennaio continua a piacermi poco quello che vedo...troppe posizioni lunghe secondo me...al momento sopra i 19000 i babbani pagano solo...correggimi se sbaglio

 

[DRIVE]

mmm...pur essendo sul long....su gennaio continua a piacermi poco quello che vedo...troppe posizioni lunghe secondo me...al momento sopra i 19000 i babbani pagano solo...correggimi se sbaglio

ma potrebbero anche pagare

e' che il nyse non regge, questo e' il problema

guarda il vix

 

[kuelo]

ma potrebbero anche pagare

e' che il nyse non regge, questo e' il problema

guarda il vix

...con quello che hanno incassato su dicembre...ci stanno comodi

....come dicevi stamani insieme ad altri..qualche segnale di scricchiolamento c'e'...ma...domanda ...

al momento c'e' qualcosa che induca allo stop e reverse serio?...io non lo vedo...cioe' dico ..proprio da metterci gli sghei sciott sui cani e affini....

 

[kuelo]

...con quello che hanno incassato su dicembre...ci stanno comodi

....come dicevi stamani insieme ad altri..qualche segnale di scricchiolamento c'e'...ma...domanda ...

al momento c'e' qualcosa che induca allo stop e reverse serio?...io non lo vedo...cioe' dico ..proprio da metterci gli sghei sciott sui cani e affini....

...cmq ..su un segnale decente...forse varrebbe seguire la tua strada...se ho letto bene stamani ti sei chiappato un paio di escort gennaio....sui 18500..quando piegheranno ( in teoria dovremmo esserci quasi come tempo..ma non ho ancora segnale )..dovremmo errivarci....mo' intanto guardo il book..prima battevano intorno ai 160 se non erro...magari penso a comprarne un paio da mettere sul comodino

 

[PILU]

kuelo hai colto la madre di tutto il trading ..cosa c'è che oggi fa pensare ad andare short ? Si anticipa solo per scommessa? Ma senza scommessa quale segnale serio c'è?
bisogna essere bravi a capirlo..come ? Qualcuno diceva guardare i volumi delle opzioni...volumi anomali per più giorni con un sottostante tranquillo..è il primo e vero segnale importante..ma qs cose già le sapete

 

[♦ Il Joker ♦]

kuelo hai colto la madre di tutto il trading ..cosa c'è che oggi fa pensare ad andare short ? Si anticipa solo per scommessa? Ma senza scommessa quale segnale serio c'è?
bisogna essere bravi a capirlo..come ? Qualcuno diceva guardare i volumi delle opzioni...volumi anomali per più giorni con un sottostante tranquillo..è il primo e vero segnale importante..ma qs cose già le sapete

Puoi approfondire pilu per me che non so? Grazie..

 

[PILU]

Puoi approfondire pilu per me che non so? Grazie..

niente di difficile..occhio allenato..guardare i volumi su call o put con "sbalzi" di volumi all'apparenza inspiegabili..incrociarli con il sottostante e drizzare le orecchie con indicatori grafici e dulcis in fundo il calendario delle news sensitive che potrebbero muovere il mkt..
qs come base
nei giorni precedenti le torri gemelle ci furono movimenti sulle opzioni da fuori scala...inoltre le opzioni costano poco rispetto alle possibilità di gudagno

 

[DRIVE]

Anche per la prossima settimana e per il mese di Gennaio,la statistica e' contro le posizioni short

Seasonal factors are dominant. Next week should continue with modest gains on low volume.

I expect the major averages to be higher on Friday January 3 than they were on Friday December 27.


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January

Since 1928 the SPXhas been up 65% of the time in January with an average gain of 1.3%. During the 2nd year of the Presidential Cycle the SPX has been up 62% of the time with an average gain of 0.6%.



Since 1979 the Russell 2000 (R2K) has been up 57% of the time in January with an average gain of 1.9%. During the 2nd year of the Presidential Cycle the R2K has been up 67% of the time in January with an average gain of 2.0%


Since 1885 the DJIA has been up 64% of the time in January with an average gain of 1.0%. During the 2nd year of the Presidential Cycle the DJIA has been up 66% of the time in January with an average gain of 0.8%.

 

[DRIVE]

la statistica dira' quello che vuole, ma questo che si basa sulle opzioni out of the money..non dice,non suppone,non si basa sul passato...ma e' quello che sta succedendo in queste sedute

cosa e' lo SKEW

"The crash of October 1987 sensitized investors to the potential for stock market crashes and forever changed their view of S&P 500® returns. Investors now realize that S&P 500 tail risk - the risk of outlier returns two or more standard deviations below the mean - is significantly greater than under a lognormal distribution.

The CBOE SKEW Index ("SKEW") is an index derived from the price of S&P 500 tail risk.

Similar to VIX®, the price of S&P 500 tail risk is calculated from the prices of S&P 500 out-of-the-money options.

SKEW typically ranges from 100 to 150. A SKEW value of 100 means that the perceived distribution of S&P 500 log-returns is normal, and the probability of outlier returns is therefore negligible.

As SKEW rises above 100, the left tail of the S&P 500 distribution acquires more weight, and the probabilities of outlier returns become more significant.

One can estimate these probabilities from the value of SKEW. Since an increase in perceived tail risk increases the relative demand for low strike puts, increases in SKEW also correspond to an overall steepening of the curve of implied volatilities, familiar to option traders as the "skew"."


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[kuelo]

la statistica dira' quello che vuole, ma questo che si basa sulle opzioni out of the money..non dice,non suppone,non si basa sul passato...ma e' quello che sta succedendo in queste sedute

cosa e' lo SKEW

"The crash of October 1987 sensitized investors to the potential for stock market crashes and forever changed their view of S&P 500® returns. Investors now realize that S&P 500 tail risk - the risk of outlier returns two or more standard deviations below the mean - is significantly greater than under a lognormal distribution.

The CBOE SKEW Index ("SKEW") is an index derived from the price of S&P 500 tail risk.

Similar to VIX®, the price of S&P 500 tail risk is calculated from the prices of S&P 500 out-of-the-money options.

SKEW typically ranges from 100 to 150. A SKEW value of 100 means that the perceived distribution of S&P 500 log-returns is normal, and the probability of outlier returns is therefore negligible.

As SKEW rises above 100, the left tail of the S&P 500 distribution acquires more weight, and the probabilities of outlier returns become more significant.

One can estimate these probabilities from the value of SKEW. Since an increase in perceived tail risk increases the relative demand for low strike puts, increases in SKEW also correspond to an overall steepening of the curve of implied volatilities, familiar to option traders as the "skew"."


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.......sempre attento e perspicace....

...la mia paura infatti non e' mica che ritraccino...anzi..robetta....il mio timore e' che possan giocare uno scherzetto....come da concetto sottolineato....... io mi son allungato di ns gg fa...( non potevo fare altro secondo almeno 6 dei miei indicatori)...ma ti confesso che non son tranquillissimo infatti.....cmq son fiducioso che in qualche modo ( anche nel caso di flash crash o porcate varie) ci salto fuori bene...poi nel caso si verificasse un fattaccio..al limite diro' perche'...
.....intanto non voglio gufare oltre

....buona serata e augurissimi a tutti