Programmazione Visual Trader I TS non prevedono il futuro (2 lettori)

[Skarso]

il Max DD è funzione della volatilità, occorre calcolarlo ma non è il + importante
fondamentale invece calcolare un indice di performance globale del sys che potrebbe essere lo Sharpe Index o meglio ancora Omega inteso come il rapporto in valore assoluto tra la somma dei rendimenti positivi e quella dei rendimenti negativi ottenuti dal sys
se Omega < 2 sistema nobbuono . . .
ci sarebbe un’ altra cosa ( importante ) : le ore migliori x aprire un trade sul Fib sono altre, ma su questo possiamo ritornare in seguito se si otterranno risultati poco soddisfacenti o inficiati da overfitting . . .

 

[angio]

ecco cosa fà vt:

37 trades
13 long
24 short

Qualcuno fa un report globale di tutte le piattaforme indicando i trade che si sono persi?

Aggiungendo 1 min/max anche a me esce cosi

 

[ender85]

il Max DD è funzione della volatilità, occorre calcolarlo ma non è il + importante fondamentale invece calcolare un indice di performance globale del sys che potrebbe essere lo Sharpe Index o meglio ancora Omega inteso come il rapporto in valore assoluto tra la somma dei rendimenti positivi e quella dei rendimenti negativi ottenuti dal sys se Omega < 2 sistema nobbuono . .

Puoi scrivere le formule dello Sharpe Index e del Omega vediamo di svilupparle.

ci sarebbe un’ altra cosa ( importante ) : le ore migliori x aprire un trade sul Fib sono altre, ma su questo possiamo ritornare in seguito se si otterranno risultati poco soddisfacenti o inficiati da overfitting . . .

Lo scopo di questo progetto è capire il diverso comportamento del mercato nelle varie fasce orarie.

Questo è un progetto opensource, significa che le idee devono venire fuori dal gruppo, io cercherò di coordinare ma non decido nulla.

Quindi Skarso facci presente gli orari e ciò che dobbiamo cercare!
Noi siamo una squadra!

Le mie indicazioni erano solo soggettive date dalla mia esperienza, non voglio influenzare lo sviluppo del gruppo, erano solo per far capire i miei intenti e il metodo operativo. Ogni proposta è ben accetta e solo in maniera democratica verrano prese decisioni.

 

[Hell75]

.............
Ogni proposta è ben accetta e solo in maniera democratica verrano prese decisioni.

Yes....
il segnale di democrazia è la scelta:
FAVOREVOLE o NON CONTRARIO



Ovvio che sto scherzando....

 

[Skarso]

Puoi scrivere le formule dello Sharpe Index e del Omega vediamo di svilupparle.

caso long risultato = 100*((price_exit/price_enter) - 1)

caso short risultato = 100*((price_enter/price_exit) - 1)

Omega = - (somma risultati positivi)/(somma risultati negativi)


[/quote]

 

[Skarso]

Quindi Skarso facci presente gli orari e ciò che dobbiamo cercare!
Noi siamo una squadra!

Le mie indicazioni erano solo soggettive date dalla mia esperienza, non voglio influenzare lo sviluppo del gruppo, erano solo per far capire i miei intenti e il metodo operativo. Ogni proposta è ben accetta e solo in maniera democratica verrano prese decisioni.

il tuo metodo ( euristico ) mi pare consista nello stilare una serie di condizioni che sembrano ragionevoli e testarle . . .
non sempre però in borsa funziona ciò che sembra logico o ragionevole, ragion x cui di solito preferisco trovare prima una relazione di causa - effetto e poi costruirci un sistema, ma non è detto sia l' unica strada . . .
quindi siccome anche io vorrei imparare qualcosa, procediamo pure come hai iniziato, poi vedremo se sarà il caso di cambiare metodo . . .

 

[cicciobaciccio]

caso long risultato = 100*((price_exit/price_enter) - 1)

caso short risultato = 100*((price_enter/price_exit) - 1)

Omega = - (somma risultati positivi)/(somma risultati negativi)

[/quote]


Sono daccordo con Omega , che molte piattaforme calcolano in automatico e chiamano Profit Factor o PF, come principale insieme al DD.

Visto che l'idea è costruire un TS che aiuti in becktest, ma anche quando su mercato, a tenere sotto controllo le performance, mi piacerebbe anche implementare l'APD (Average Profit to open Drawdown), che ho trovato in alcuni forex forum.
Per valutare la bontà di un TS si definisce l' Open Draw Down come la massima perdita a posizione aperta che il TS ha subito in ciascuna posizione.
Il rapporto fra il gain (o il loss) e l'ODD per ciascun trade da l'idea della perdita potenziale che il trade ha rappresentato a fronte del risultato finale.
L'APD è la media su tutti i trade di questo rapporto. Un valore < 0 significa ovviamente che la strategia ha riportato una perdita.
Un valore di 1 è un risultato notevole, anche se l'APD può in teoria raggiungere un valore molto più alto.

Che ne pensate?

 

[Skarso]

Sono daccordo con Omega , che molte piattaforme calcolano in automatico e chiamano Profit Factor o PF, [/quote]
il PF che calcolano certe piattaforme non è Omega in quanto è qualcosa calcolato sui prezzi
omega potremmo anche definitrlo Profit Factor ma calcolato però sui rendimenti ( comprensivi dei costi di transazione palesi e occulti )

 

[Skarso]

a proposito di costi di transazione sul Fib 62 euro fissi sono pochini, direi di calcolarli round trip come non meno dello 0.5 - 0.6 % del valore del contratto perchè anche se qualcuno pensa di fare meglio, in progettazione e simulazione bisogna sempre fare il worst case design, quindi melius abundare . . .

 

[ender85]

a proposito di costi di transazione sul Fib 62 euro fissi sono pochini, direi di calcolarli round trip come non meno dello 0.5 - 0.6 % del valore del contratto perchè anche se qualcuno pensa di fare meglio, in progettazione e simulazione bisogna sempre fare il worst case design, quindi melius abundare . . .

Quindi su 20000 intendi 100€? (perchè per me il valore del contratto non è il valore in punti ma il valore in € e 500€ son tanti).

Ma a quali risultati siete abituati?
Per me una tradata intraday con profitto medio (tolti i 62 euro) vicino lo 0,80% su 5 anni è un bel risultato!!!
Noi non opereremo mai in apertura, chiusura e uscita delle notizie!
Azz se partiamo con delle commissioni del genere significa che dobbiamo trovare il sacro graal del trading per avere un minimo di ritorno, ed in intraday su 5 anni credo sia davvero dura a patto di non scegliere condizioni di mercato che si verificano poco così da andare poi a diminuire il numero di operazioni e conseguentemente a non avere una rilevanza statistica forte.
Sempre in maniera costruttiva chiedo anche cosa ne pensano gli altri.
Skarso adoro parlare con te!