Programmazione Visual Trader I TS non prevedono il futuro (2 lettori)

[Skarso]

Quindi su 20000 intendi 100€? (perchè per me il valore del contratto non è il valore in punti ma il valore in € e 500€ son tanti).

Ma a quali risultati siete abituati?
Per me una tradata intraday con profitto medio (tolti i 62 euro) vicino lo 0,80% su 5 anni è un bel risultato!!!
Noi non opereremo mai in apertura, chiusura e uscita delle notizie!
Azz se partiamo con delle commissioni del genere significa che dobbiamo trovare il sacro graal del trading per avere un minimo di ritorno, ed in intraday su 5 anni credo sia davvero dura a patto di non scegliere condizioni di mercato che si verificano poco così da andare poi a diminuire il numero di operazioni e conseguentemente a non avere una rilevanza statistica forte.
Sempre in maniera costruttiva chiedo anche cosa ne pensano gli altri.
Skarso adoro parlare con te!

nella mia epoca ( era glaciale ) ma anche oggi credo , gli ingegneri quando progettano usano fare il worst case design x essere certi che quello che verrà costruito sia robusto . . .
suggerirei di utilizzare tale metodo anche x un TS , a cominciare dal calcolo dei costi palesi ( commissioni ) ed occulti ( spread, slippage ) di transazione
ciò permetterà di gettare via una infinità di sistemi basati su costi di transazione irrisori e quindi assolutamente non robusti
se poi nella pratica si riuscirà a pagare costi minori che in simulazione, tanto meglio ma ricordiamoci che possono sopraggiungere una grande varietà di errori ed incidenti operativi che vanno in qualche modo messi in conto
questa comunque è solo la mia ( discutibile ) opinione poi fate come volete o come vuole la maggioranza

 

[Skarso]

Quindi su 20000 intendi 100€? (perchè per me il valore del contratto non è il valore in punti ma il valore in € e 500€ son tanti).

eh non hai idea di quello che si pagava quando bisognava telefonare all' operatore della SIM x farsi comprare o vendere il Fib . . .
però dato che c 'era + volatilità si poteva guadagnare egualmente . . .

 

[angio]

eh non hai idea di quello che si pagava quando bisognava telefonare all' operatore della SIM x farsi comprare o vendere il Fib . . .
però dato che c 'era + volatilità si poteva guadagnare egualmente . . .

azz ..... sei propro antico

 

[Skarso]

azz ..... sei propro antico

però erano bei tempi, il Fib finiva mezzora dopo il fisso e proseguiva il trend . . .

 

[Skarso]

thread terminato ?

 

[ender85]

thread terminato ?

No sto cercando di capire se vt rispetto ad excel sbaglia i trade e definire un profilo di sviluppo comune.
Vada per i 100€ come piano commissionale
Ma mi sà che tutti questi paletti faranno in modo che solo poche persone potranno starci dietro...
Ma come si dice: meglio pochi ma buoni!

 

[f4f]

sono rimasto indietro di un kilometro

 

[cicciobaciccio]

sono rimasto indietro di un kilometro

No, tranquillo qui non scappa nessuno (per ora).
Diciamo che per adesso abbiamo solo accordato i suoni di strumenti diversi.
Abbiamo capito che si può implementare la strategia su piattaforma diverse (il che complica un po' le cose ma dà maggiori garanzie contro banali errori di programmazione), che i dettagli sono molto importanti, che è opportuno misurare le performance con indicatori validi e con dati verificabili, non fidandosi alla cieca dei report che tirano fuori i software per il backtest.

Ora possiamo cominciare a parlare di strategia.

Quindi, tanto per partire da qualcosa, potremmo cominciare a discutere della prima idea proposta da ender.

Ender ha iniziato proponendo un TS diviso in fasce orarie, su cui applicare diverse condizioni di ingresso e uscita dal mercato. La cosa curiosa, di cui mi piacerebbe discutere prima di proseguire nell'implementazione, è che le posizioni vengono passate da una fascia all'altra senza essere chiuse.
Vorrei capire il ragionamento da cui è partito ender.

 

[luka46]

Se posso porre una domanda , se si decide di fare un ts che sfrutti determinate fascie di tempo mi piacerebbe capire come si può determinalre? e se queste dovranno coincidere anche con una fascia dove "soliamente" slippage e compagnia sono ridotti
un saluto a tutti

 

[ender85]

Ender ha iniziato proponendo un TS diviso in fasce orarie, su cui applicare diverse condizioni di ingresso e uscita dal mercato. La cosa curiosa, di cui mi piacerebbe discutere prima di proseguire nell'implementazione, è che le posizioni vengono passate da una fascia all'altra senza essere chiuse.
Vorrei capire il ragionamento da cui è partito ender.

Bhè l'idea è trita: lasciar correre i profitti!
Se la nuova fascia oraria non ha nulla in contrario perchè chiudere l'operazione?

Se posso porre una domanda , se si decide di fare un ts che sfrutti determinate fascie di tempo mi piacerebbe capire come si può determinalre? e se queste dovranno coincidere anche con una fascia dove "soliamente" slippage e compagnia sono ridotti
un saluto a tutti

Determinare le fasce orarie è capire il comportamento del mercato in esse è proprio lo scopo del progetto. Quelle che ho scritto io sono solo degli spunti trovati con l'osservazione del mercato, compito del progetto e valutare, smentire o valorizzare il loro principio. Diciamo che è un'ottica differente dalle solite proposte e mi piaceva come idea.