Idee e grafici. - Cap. 1 (1 Viewer)
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FibMaster
Forumer storico
questa notizia l'ho copiata da un sito finanziario e vuole dire che vogliono aumentare il margin call ai derivati
ossia se un fib costa 10.000€ lo porteranno a 12.500€
e che è retroattivo,ovvero se hai una posizione aperta di prelevano la differenza
l'articolo parla di CME quindi derivati di ws
se è veramente vero non saprei proprio cosa può succedere
sicuramente molte persone liquideranno le posizioni....
di dove andrà il mercato non saprei proprio
le candele di sp e dow dicono bearish harami quindi ribasso ma le candele harami non hanno potenza come le engulfing o gli hummers
quindi al 70% si dovrebbe scendere ma è probabile che si facciano il top in giornata....qui...nel grafico che ho proposto e dopo girino al ribasso
se poi,come dice l'articolo vendono i future di notte
allora si scende da subito in gap down
deltazero
Forumer storico
conoscevo 1 altro modo meno dispendiosograzie come sempre, si hai ragione è 4 anni il termine per recupero minusvalenze, putroppo non puoi farci nulla le plusvalenze pagate non hanno "memoria" di future minusvalenze, ossia è come se tu ogni giorno iniziassi da zero con il mercato non avendo minusvalenze da scontare. Un modo esiste per creare fittizie minusvalenze ossia comprare obbligazioni sopra 100 che scadono metti caso tra un anno e portarle a scadenze, cosi col rimborso a 100 si creano minusvalenze che ammortizzi con future plusvalenze sui future
Ovvio queste obbligazioni cmq ti vengono compensate perchè ti danno un interesse che copre la perdita in conto capitale, oppure puoi anche vendere la sera e ricomprare la mattina se gia hai un portafoglio metti caso un btp in perdita e la minusvalenza generata ti vale per 4 anni.
Insomma fatta la legge trovato l'inganno, io così faccio
nel primo caso crei minusvalenze fittizie, nel secondo ti anticipi minusvalenze
compri 1 fib su 12 e ne vendi 1 su 03 (questa ooperazione non margina)
quando 1 dei 2 ha perso abbastanza lo chiudi e lo riapri subito dopo
hai creato minusvalenza
geronimo
Forumer storico
e' possibile aprire due fib di segno opposto anche se su scadenze diverse??????
.....ciao maestro
mariougo
Forumer storico
Questa news appena appresa da zerohedge potrebbe veramente scatenare un bel caos lunedi mattina. Secondo l’interpretazione della lettera inviata dal CME group a tutte le FCM, il nuovo margine di mantenimento dei future e opzioni su future e’ appena stato portato allo stesso livello del margine iniziale.
In soldoni significa che da lunedi mattina tutte le posizioni su future e opzioni su future dovranno essere marginate con il 25% in piu’ di soldi. UN’ENORMITA’!!!
Se cosi’ fosse lunedi potremmo assistere alla madre di tutte la MARGIN CALL.
Attenzione pertanto che se l’interpretazione di zerohedge fosse corretta lunedi sara’ soprannominato “liquidation day”.
Allacciate le cinture che a partire da domenica sera sara’ mare in tempesta.
In bocca al lupo!
deltazero
Forumer storico
il 25% in + di margine corrisponde al 1,5 -2,5% in + di margine sul controllatoScritto il 5 novembre 2011 alle 04:03 da jt_livingstone
Questa news appena appresa da zerohedge potrebbe veramente scatenare un bel caos lunedi mattina. Secondo l’interpretazione della lettera inviata dal CME group a tutte le FCM, il nuovo margine di mantenimento dei future e opzioni su future e’ appena stato portato allo stesso livello del margine iniziale.
In soldoni significa che da lunedi mattina tutte le posizioni su future e opzioni su future dovranno essere marginate con il 25% in piu’ di soldi. UN’ENORMITA’!!!
Se cosi’ fosse lunedi potremmo assistere alla madre di tutte la MARGIN CALL.
Attenzione pertanto che se l’interpretazione di zerohedge fosse corretta lunedi sara’ soprannominato “liquidation day”.
Allacciate le cinture che a partire da domenica sera sara’ mare in tempesta.
In bocca al lupo!
e questo dovrebbe indurre 1 smobilizzo?
deltazero
Forumer storico
certo , tecnicamente stai prendendo posizione sui tassi (e sui dividendi se nel periodo staccano)e' possibile aprire due fib di segno opposto anche se su scadenze diverse??????
daniele64
Forumer storico
Ebbene si, avete letto bene non e’ il contrario come dicono i nostri politici, ma sembrerebbe che, proprio per colpa della scommessa fatta da J. Corzine sui BTP italiani, la gloriosa Future Commission Merchant (“FCM”) MF Global sia andata a gambe all’aria
Ma andiamo con ordine.
Innanzitutto spieghiamo che cosa e’ una FCM ovvero Future Commission Merchant. Le FCM sono il fulcro dell’industria dei future e delle opzioni su future. Chiunque faccia un trade su un future o su un’opzione su future in una borsa regolamentata dagli USA (quindi la stragrande maggioranza) deve per forza di cose avere a che fare con una FCM.
Le FCM sono infatti coloro che garantiscono i margini per aprire una posizione sui future e si assumono la responsabilita’ di garantire che gli ordini effettuati dai trader siano eseguiti correttamente. Tant’e’ che chiunque voglia fare trading su future e opzioni su future deve per forza di cose aprire un conto con una FCM.
Ok! Ok! Qualcuno dira’ non e’ vero, io uso IWbank o Fineco per comprare e vendere future e opzioni sui mercati americani. Vero, ma chiedete a IWBank o a Fineco chi e’ che esegue effettivamente gli ordini per loro e vedrete cosa vi rispondono. Con molta probabilita’ hanno un conto c.d. omnibus con Goldman Sachs, JP Morgan o Deutsche Bank.
In fondo all’articolo vi riporto la lista delle 126 FCM registrate con la Commodities Futures Trading Commission (“CFTC”) ordinate per “customer segreated equity”, ovvero valore dei conti segregati di proprieta’ dei clienti. I conti aperti con le FCM sono infatti definiti segregati, ovvero nessuno a parte il cliente puo’ ritirare quei soldi. La FCM si limita ad usarli per corpire i margini richiesti dalle borse, se il cliente non ha abbastanza liquidita’ sul conto per coprire il margine la FCM e’ responsabile per mettere i soldi per garantire la controparte del trade. In questo modo vengono praticamente eliminate le possibilita’ che un trader si trovi con la controparte che non paga.
In caso di fallimento della FCM i propri soldi vengono trasferiti a chiunque il cliente decida di utilizzare come nuova FCM. Il problema e’ che non e’ un processo veloce e se si hanno posizioni aperte si corre il rischio di perdere soldi. E’ quello che e’ successo stamattina.
Il CME group prima e l’ICE poi hanno deciso di bloccare tutte le transazioni effettuate attraverso MF Global. Il CBOT (palazzo dove sono i floor del CME group e dove ho l’ufficio) ha addirittura bloccato i pass dei trader con il codice MF Global. Stamattina ho visto la fila di trader che si facevano fare un pass da visitatore perche’ il loro pass non era piu’ valido. La paura delle borse era che MF GLobal non fosse in grado di garantire la controparte delle transazioni e allora gli hanno bloccato l’accesso.
Fare la FCM non e’ facile a la CFTC e la National Future Association richiedono partciolari garanzie per permettere ad un’azienda di fare la FCM.
Come potete vedere ai primi posti per numero di fondi segregati (ripeto si tratta dei soldi dei clienti non della FCM), ci sono i soliti noti. Anche se qualcuno magari non sa che Newedge e’ in realta’ una joint venture tra Societe’ General e Credit Agricole. Piccola parentesi la FCM che uso io e che usa la mia azienda e’ al numero 33 e non ha una divisione trading (dopo quello che e’ successo la adoro sempre di piu’).
All’ottavo posto c’e’ (sarebbe meglio dire c’era) MF Global che a sua volta aveva rilevato gli asset di Refco (mmm… che sti asset portino sfiga?).
Insomma si tratta di attore di primo piano.
Ma cosa e’ successo? In fondo fare la FCM dovrebbe essere a rischio molto basso, si incassano i soldi delle commissioni e si sta attenti che i propri clienti rispettino i margini.
In effetti, pero’, tutte le maggiori FCM hanno anche una propria divisione trading (c.d. Prop trading) e pare che la divisione trading di MF Global avesse fatto una grossa scommessa sul debito sovrano europeo. In particolare pare che avesse una grossa posizione sui BTP italiani in particolare sul BTP in scadenza dicembre 2012 (fonte) .
Evidentemente il caro Corzine, CEO di MF Global, ex Goldman Sachs nonche’ ex governatore del New Jersey (dove ancora ricordano per il bel loss che ha regalato ai contribuenti favorendo gli amici di GS), non conosceva bene i nostri politici e si e’ fidato delle promesse del nostro governo. Purtroppo i nostri BTP si sono deteriorati e il book di MF Global non ha resistito ad un’altra ondata di vendite. Tra l’altro per tutta la giornata si sono susseguite voci di potenziali acquirenti, prima Interactive Broker poi Goldman Sachs, ma alla fine nessuno si e’ fatto avanti e MF Global e’ fallita.
Evidentemente i Bunga Bonds (termine creato da un mio amico trader per identificare i BTP italiani) non sono attraenti. Adesso il nostro decennale e’ stabilmente sopra il 6%. Siamo in allarme rosso, il finanziamento del nostro debito non e’ sostenibile a questi livelli. I nostri politici continuano a rimandare riforme e sono in grado solo di aumentare le tasse e tagliare i servizi ai cittadini, ma no si permettono lontanamente di tagliare un po’ dei loro privilegi, anzi qualcuno si permette il lusso di prendersi una bella Maserati.
Sono veramente infastidito dalle parole dei nostri politici (di qualsiasi schieramento) soprattutto quando sento dire che la colpa della crisi economica e’ degli speculatori che si accaniscono contro il bel paese.
Certo se gli unici speculatori che scommettono pesantemente al rialzo li mandiamo in fallimento non ci facciamo di sicuro una bella pubblicita’.
Reg As DSRO A/O Adjusted Net Capital Excess Customers’ Customer Total Amount
Futures Commission Merchant / Retail Foreign Exchange Dealer
Date Net Capital Requirement Net Capital Seg Required Amount of Retail Forex
articolo di jt livingston
raga mi sto cag.......addosso
Ma andiamo con ordine.
Innanzitutto spieghiamo che cosa e’ una FCM ovvero Future Commission Merchant. Le FCM sono il fulcro dell’industria dei future e delle opzioni su future. Chiunque faccia un trade su un future o su un’opzione su future in una borsa regolamentata dagli USA (quindi la stragrande maggioranza) deve per forza di cose avere a che fare con una FCM.
Le FCM sono infatti coloro che garantiscono i margini per aprire una posizione sui future e si assumono la responsabilita’ di garantire che gli ordini effettuati dai trader siano eseguiti correttamente. Tant’e’ che chiunque voglia fare trading su future e opzioni su future deve per forza di cose aprire un conto con una FCM.
Ok! Ok! Qualcuno dira’ non e’ vero, io uso IWbank o Fineco per comprare e vendere future e opzioni sui mercati americani. Vero, ma chiedete a IWBank o a Fineco chi e’ che esegue effettivamente gli ordini per loro e vedrete cosa vi rispondono. Con molta probabilita’ hanno un conto c.d. omnibus con Goldman Sachs, JP Morgan o Deutsche Bank.
In fondo all’articolo vi riporto la lista delle 126 FCM registrate con la Commodities Futures Trading Commission (“CFTC”) ordinate per “customer segreated equity”, ovvero valore dei conti segregati di proprieta’ dei clienti. I conti aperti con le FCM sono infatti definiti segregati, ovvero nessuno a parte il cliente puo’ ritirare quei soldi. La FCM si limita ad usarli per corpire i margini richiesti dalle borse, se il cliente non ha abbastanza liquidita’ sul conto per coprire il margine la FCM e’ responsabile per mettere i soldi per garantire la controparte del trade. In questo modo vengono praticamente eliminate le possibilita’ che un trader si trovi con la controparte che non paga.
In caso di fallimento della FCM i propri soldi vengono trasferiti a chiunque il cliente decida di utilizzare come nuova FCM. Il problema e’ che non e’ un processo veloce e se si hanno posizioni aperte si corre il rischio di perdere soldi. E’ quello che e’ successo stamattina.
Il CME group prima e l’ICE poi hanno deciso di bloccare tutte le transazioni effettuate attraverso MF Global. Il CBOT (palazzo dove sono i floor del CME group e dove ho l’ufficio) ha addirittura bloccato i pass dei trader con il codice MF Global. Stamattina ho visto la fila di trader che si facevano fare un pass da visitatore perche’ il loro pass non era piu’ valido. La paura delle borse era che MF GLobal non fosse in grado di garantire la controparte delle transazioni e allora gli hanno bloccato l’accesso.
Fare la FCM non e’ facile a la CFTC e la National Future Association richiedono partciolari garanzie per permettere ad un’azienda di fare la FCM.
Come potete vedere ai primi posti per numero di fondi segregati (ripeto si tratta dei soldi dei clienti non della FCM), ci sono i soliti noti. Anche se qualcuno magari non sa che Newedge e’ in realta’ una joint venture tra Societe’ General e Credit Agricole. Piccola parentesi la FCM che uso io e che usa la mia azienda e’ al numero 33 e non ha una divisione trading (dopo quello che e’ successo la adoro sempre di piu’).
All’ottavo posto c’e’ (sarebbe meglio dire c’era) MF Global che a sua volta aveva rilevato gli asset di Refco (mmm… che sti asset portino sfiga?).
Insomma si tratta di attore di primo piano.
Ma cosa e’ successo? In fondo fare la FCM dovrebbe essere a rischio molto basso, si incassano i soldi delle commissioni e si sta attenti che i propri clienti rispettino i margini.
In effetti, pero’, tutte le maggiori FCM hanno anche una propria divisione trading (c.d. Prop trading) e pare che la divisione trading di MF Global avesse fatto una grossa scommessa sul debito sovrano europeo. In particolare pare che avesse una grossa posizione sui BTP italiani in particolare sul BTP in scadenza dicembre 2012 (fonte) .
Evidentemente il caro Corzine, CEO di MF Global, ex Goldman Sachs nonche’ ex governatore del New Jersey (dove ancora ricordano per il bel loss che ha regalato ai contribuenti favorendo gli amici di GS), non conosceva bene i nostri politici e si e’ fidato delle promesse del nostro governo. Purtroppo i nostri BTP si sono deteriorati e il book di MF Global non ha resistito ad un’altra ondata di vendite. Tra l’altro per tutta la giornata si sono susseguite voci di potenziali acquirenti, prima Interactive Broker poi Goldman Sachs, ma alla fine nessuno si e’ fatto avanti e MF Global e’ fallita.
Evidentemente i Bunga Bonds (termine creato da un mio amico trader per identificare i BTP italiani) non sono attraenti. Adesso il nostro decennale e’ stabilmente sopra il 6%. Siamo in allarme rosso, il finanziamento del nostro debito non e’ sostenibile a questi livelli. I nostri politici continuano a rimandare riforme e sono in grado solo di aumentare le tasse e tagliare i servizi ai cittadini, ma no si permettono lontanamente di tagliare un po’ dei loro privilegi, anzi qualcuno si permette il lusso di prendersi una bella Maserati.
Sono veramente infastidito dalle parole dei nostri politici (di qualsiasi schieramento) soprattutto quando sento dire che la colpa della crisi economica e’ degli speculatori che si accaniscono contro il bel paese.
Certo se gli unici speculatori che scommettono pesantemente al rialzo li mandiamo in fallimento non ci facciamo di sicuro una bella pubblicita’.
Reg As DSRO A/O Adjusted Net Capital Excess Customers’ Customer Total Amount
Futures Commission Merchant / Retail Foreign Exchange Dealer
Date Net Capital Requirement Net Capital Seg Required Amount of Retail Forex
articolo di jt livingston
raga mi sto cag.......addosso
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daniele64
Forumer storico
L’Italia affossa la speculazione. |
qui si vedono queste fmc che hanno la sezione trading
qui si vedono queste fmc che hanno la sezione trading
FibMaster
Forumer storico
questo pomeriggio ho pensato a cosa potrebbe accadere al CME dopo questo articolo:
Questa news appena appresa da zerohedge potrebbe veramente scatenare un bel caos lunedi mattina. Secondo l’interpretazione della lettera inviata dal CME group a tutte le FCM, il nuovo margine di mantenimento dei future e opzioni su future e’ appena stato portato allo stesso livello del margine iniziale.
In soldoni significa che da lunedi mattina tutte le posizioni su future e opzioni su future dovranno essere marginate con il 25% in piu’ di soldi. UN’ENORMITA’!!!
Se cosi’ fosse lunedi potremmo assistere alla madre di tutte la MARGIN CALL.
Attenzione pertanto che se l’interpretazione di zerohedge fosse corretta lunedi sara’ soprannominato “liquidation day”.
secondo me i piccoli chiudono le posizioni ed i grandi..i commercial traders...portaranno il mercato nella posizione + favorevole a loro per colmare la marginazione richiesta con un immediato guadagno
secondo voi a ws sono long o sono short...non parlo nel brevissimo (2-3 gg) ma nel medio periodo (1 mese)
mi sbaglierò ma secondo me sono long
in ogni caso ci dovrebb essere un buon movimento
sul nostro fib,ovviamente tralasciando tutti i fattori esterni..politici...
perbacco qui dice che finchè sta sopra 14920 è accumulazione per una ripartenza al riazlo sotto 14920 diventa ribassista
analisi tecnica pura e cruda!!!
stop!!!
buon week end
Questa news appena appresa da zerohedge potrebbe veramente scatenare un bel caos lunedi mattina. Secondo l’interpretazione della lettera inviata dal CME group a tutte le FCM, il nuovo margine di mantenimento dei future e opzioni su future e’ appena stato portato allo stesso livello del margine iniziale.
In soldoni significa che da lunedi mattina tutte le posizioni su future e opzioni su future dovranno essere marginate con il 25% in piu’ di soldi. UN’ENORMITA’!!!
Se cosi’ fosse lunedi potremmo assistere alla madre di tutte la MARGIN CALL.
Attenzione pertanto che se l’interpretazione di zerohedge fosse corretta lunedi sara’ soprannominato “liquidation day”.
secondo me i piccoli chiudono le posizioni ed i grandi..i commercial traders...portaranno il mercato nella posizione + favorevole a loro per colmare la marginazione richiesta con un immediato guadagno
secondo voi a ws sono long o sono short...non parlo nel brevissimo (2-3 gg) ma nel medio periodo (1 mese)
mi sbaglierò ma secondo me sono long
in ogni caso ci dovrebb essere un buon movimento
sul nostro fib,ovviamente tralasciando tutti i fattori esterni..politici...
perbacco qui dice che finchè sta sopra 14920 è accumulazione per una ripartenza al riazlo sotto 14920 diventa ribassista
analisi tecnica pura e cruda!!!
stop!!!
buon week end
- Stato