Rischio reale e psicologico Il somarometro

[tex65]

Mi piace citare le parole dell'ing. che si occupa di finanza piu' famoso in Italia, quello che credo abbia introdotto i cicli ganniani ed i loro battleplan nel ns paese.
Le parole, che non riguardano segnali operativi, hanno a che fare con il ns approccio PRIMA DI INVESTIRE, e sintetizzano in parole povere il ns errore DI APPROCCIO.
Bisogna in ogni momento ricordarsi chi è la mosca e chi l'aquila.

AQUILA NON CAPTAT MUSCAS

... e, dunque, siamo in quella fase di svolta (al rialzo) dove, a fare trading, in genere, ci si lasciano le penne...
Molto più tranquillo (per chi, come me, fa trading a medio termine) attendere la nuova tendenza rialzista sul nuovo ciclo quinquennale, e cavalcarla con discreta sicurezza di non rompersi l'osso del collo...
So bene che i miei appelli (al medio termine) resteranno, come al solito, inascoltati (dall'altra parte, le molte sirene del Forex cantano la soave musica dell'intraday promettendo ricchezza per tutti... come quel Cetto Laqualunque che promette ... 'cchiù pilu 'ppi tutti..) e, dunque, solo per dovere di cronaca ripeto l'ormai ovvia equazione di breve termine: Pt + Pb = 0, ovvero che, nel breve termine, ciò che il tuo broker guadagna è quanto perdi tu...
Dal che dovresti dedurne che le tue speranze di "vincita" sono simili a quelle che avrei io, a 63 anni, con una spalla slogata e malaticcio come sono al momento, di sconfiggere il campione mondiale dei pesi massimi...
... Anzi, mi correggo, io ho qualche speranza in più...
Dicono i cinesi: ... è difficile acchiappare un gatto nero in una stanza buia... soprattutto quando non c'è... ma nonostante ciò, il mondo è pieno di trader che fanno solo intraday... e io, ormai, me ne sono fatta una ragione...
Ognuno ha il diritto di impiccarsi all'albero che vuole e io ho il dovere di avvisarlo, lasciandogli però la corda e l'albero a cui appendersi.
Ad impossibilia nemo tenetur... Nessuno è obbligato a fare ciò che non può... e io non posso (né voglio) salvare chi vuole perdersi...
Mi piace, a conclusione di questa parte, citare un altro aforisma latino: Aquila non captat muscas... L'aquila non va a caccia di mosche...
I grandi Pdn internazionali, fanno trading di medio-lungo termine... Dal che si capisce chi non è un'aquila e cosa sono le mosche...

 

[tex65]

Nessun errore finora. (nel senso che il risultato complessivo di molte piccole operazioni veloci è per ora positivo).

Ci sono novità per il segnale complessivo di riferimento operatività,
in quanto il sistema domani prende profitto del lungo short seguito.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 08/08/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A .-1...........
strat. B .-1..........(b1: 0 b2: -1)
strat. C .-1...........domani va a +1
strat. D +1...........

Per un totale di -2 Short (su 4 posizioni).
Domani in apertura il sistema va a 0 Flat.

 

[tex65]

a) il trader disciplinato oggi ...
...sarebbe rimasto flat tutto il giorno, senza fare nulla ed non avrebbe perso nulla, semmai recuperato un po' di sonno nelle ore piu' calde
b) il trader indisciplinato (me stesso) oggi ...
... non mi va di parlarne, dalle stelle alle stalle, e ho detto troppo, passando anche oggi pomeriggio e sera davanti al monitor

Neanche stavolta mi va di fornire un commento agli errori commessi.

Ripeto ancora:
NON SONO IN GRADI DI FARE L'INTRADAY, ma potrei raggiungere la sufficienza seguendo i segnali della multistrategia multiday.
Sarebbe così facile....

Quindi errori del 12/08:

61. A.1 R. NON DAVANTI AL PC PER OP. NON PREVISTE

62. A.4 R. FRETTA DI RECUPERARE

63. B.3 R. AUMENTO DEL RISCHIO (STOP BANCARIO A 0,50% INDICE Anziché 1%)

Andiamo quindi ad aggiornare il registro degli errori.

Tabellina somarometrica:
A. Emozionali 31
...... A.1 Non davanti pc per operaz. non previste (8)
.......A.2a Mancato rispetto segnali (10)
.......A.2b Non entrare a mercato (2)
...... A.3 Flat temporaneo (6)
...... A.4 Fretta di recuperare (5)
errori: 5-6-20-21-23-24-25-26-29-31-32-33-34-36-37-41-42-43-45-46-48-50-51-53-55-57-58-59-60-61-62

B. Sbaglio Tecnico 26
...... B.1a Aumento esposizione (7)
...... B.1b Aumento posizioni in perdita (7)
...... B.2 Margini non adeguati (3)
...... B.3 Aumento rischio (2)
...... B.4 Intraday anziché multiday (5)
...... B.5 Costo % eccessivo strumento (2)
errori: 1-2-4-7-8-9-11-12-14-15-16-18-19-22-28-30-35-38-39-40-44-47-52-54-56-63

C. Naturale 6
...... C.1 Negligenza (3)
...... C.2 Strumento errato (2)
...... C.3 Panico
errori: 3-10-13-17-27-49

Come RICETTE per quest'ultimi errori, DI NUOVO:
- Prendere una lunga pausa di riflessione e rileggere tutto il 3d e non solo il decalogo in caso di perdite rilevanti (oggi)
- Abbandonare completamente il trading discrezionale (vista la ripetutamente dimostrata incapacità)

 

[tex65]

Nessuna novità, chi segue la strategia composita domani va in spiaggia

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 12/08/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A .-1...........
strat. B .-1..........(b1: 0 b2: -1)
strat. C +1...........
strat. D +1...........

Per un totale di 0 Flat (su 4 posizioni).
Per domani nessuna operazione prevista.

 

[tex65]

Nessun errore finora. (nel senso che il risultato complessivo di alcune piccole operazioni è per ora positivo).

Andrebbe impostato un discorso riguardo:
l'aumento dei margini a parità di ctr dopo una vincita,
anziché il contrario come siamo spesso portati a fare.
Infatti non se ne parla quasi mai nei forum.

Ci sono novità per il segnale complessivo di riferimento operatività,
in quanto il sistema ritorna ad operare domani.

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 13/08/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A .-1...........domani va a +1
strat. B .-1..........(b1: 0 b2: -1)
strat. C +1...........
strat. D +1...........

Per un totale di 0 Flat (su 4 posizioni).
Domani in apertura il sistema va a +2 Long.

 

[tex65]

Oggi Nessun errore, nel senso che il risultato complessivo di alcune piccole operazioni è stato positivo c.a 70e. netti, ma ne vale la pena?

Aggiornamento a fine simulativo del mio segnale benchmark composito:
Posizioni minifib del giorno 14/08/14 CHIUSURA:
(l'operatività non cambia durante il giorno)
strat. A.+1...........
strat. B .-1..........(b1: 0 b2: -1)
strat. C +1...........
strat. D +1...........

Per un totale di +2 Long (su 4 posizioni).
Per lunedì non è prevista alcuna operazione.

 

[tex65]

Diamo intanto un'occhiata alle curve dei rendimenti dei sistemi utilizzati nel paragone da inizio 2013, tutti rigorosamente multiday, out of sample, ad operazione già chiuse ed al netto di commissioni (il ts b2 Incro ha ancora in pancia c.a 2.000pp.).

 

[tex65]

Il 15 agosto è festa, i miei segnali sul future nostrano mi dicevano di stare fermo (in quanto non potevo permettermi il long overnight).
Ho invece deciso di fare 2 o 3 scalpatine sull'esx50, prima di partire con l'auto ed andare a pranzo a Tuscania (45 km da me).
Bene la 1a e la 2a scalpatina 12+12=24 e. netti, inizio la 3a Short da 3.068 con stop 1% indice, inizia invece a salire. Va be, è gia' salito abbastanza, metto un acquisto per chiusura posizione a 3.066, ci arriverà senz'altro e vado.
Mi sono rovinato il pranzo cercando di aggiornare il telefono (pessimo segnale), ma il max relativo a 3.092 sembra tenere.
Macchè, dopo il viaggio di ritorno a casa vedo che ha fatto 3.102 di max e mi ha beccato lo stop loss a 3.098. Va be ora sono a casa (ore 17.00) e cerco di recuperare qualcosa, ma cosa vedo non posso aprire posizione perché mi manca poco piu' di metà del capitale di stamani!
Che cacchio è successo?
Inizio a smanettare e mi accorgo che dopo la piccata sui massimi il future ha iniziato a scendere repentinamente passando da oltre +1 a -1, e che mi aveva eseguito l'altro ordine di acquisto (del quale mi ero DIMENTICATO!) ancora in piedi a 3.066, che era stato stoppato anch'esso in pochi minuti a 3.035.
Cosa era successo? Uscita la notizia del presidente ucraino che diceva di aver bombardato e distrutto colonna armata russa!
(notizia di cui a distanza di 2 gg. non se ne conosce la veridicità ).
Per la cronaca dopo ho fatto un' ultima operazione con cfd esx (2 ore di sudore) per guadagnare 10e., naturalmente dopo chiusa l'operazione long (ore 20.00), il future a continuato a salire .

Sarebbe bastato aver fissato i margini all'1,5%, e non mi avrebbe preso lo stop ne su ne giu'.
E se una delle mie vecchie domande non completamente risposte era:
se una volta scelta una direzione si ha il 50% di possibilità di vincere, perché i trader perdono nel 95% dei casi?
Una delle varie risposte è appunto perché il sistema degli stop loss bancari obbligatori, ma anche qualsiasi tipo di stop loss personale, ci puo' far perdere in entrambe le direzioni, salvo poi ripartire veramente nella direzione scelta, che era quella giusta.

Quindi errori del 15/08:

64. A.1 R. NON DAVANTI AL PC PER OP. NON PREVISTE

65. B.2 R. MARGINI NON ADEGUATI (SOLO 1% INDICE)

66. C.1 R. NEGLIGENZA (NON RICORDARSI DI AVERE UN ORDINE INSERITO)

Andiamo quindi ad aggiornare il registro degli errori.

Tabellina somarometrica:
A. Emozionali 32
...... A.1 Non davanti pc per operaz. non previste (9)
.......A.2a Mancato rispetto segnali (10)
.......A.2b Non entrare a mercato (2)
...... A.3 Flat temporaneo (6)
...... A.4 Fretta di recuperare (5)
errori: 5-6-20-21-23-24-25-26-29-31-32-33-34-36-37-41-42-43-45-46-48-50-51-53-55-57-58-59-60-61-62-64

B. Sbaglio Tecnico 27
...... B.1a Aumento esposizione (7)
...... B.1b Aumento posizioni in perdita (7)
...... B.2 Margini non adeguati (4)
...... B.3 Aumento rischio (2)
...... B.4 Intraday anziché multiday (5)
...... B.5 Costo % eccessivo strumento (2)
errori: 1-2-4-7-8-9-11-12-14-15-16-18-19-22-28-30-35-38-39-40-44-47-52-54-56-63-65

C. Naturale 7
...... C.1 Negligenza (4)
...... C.2 Strumento errato (2)
...... C.3 Panico
errori: 3-10-13-17-27-49-66

Come RICETTE per quest'ultimi errori, DI NUOVO:
- Prendere una lunga pausa di riflessione e rileggere tutto il 3d e non solo il decalogo in caso di perdite rilevanti (oggi)
- Abbandonare completamente il trading discrezionale (vista la ripetutamente dimostrata incapacità)

 

[tex65]

ah, dimenticavo..
..le immagini di Tuscania (Toscanella)!

 

[iulius]

Un posto bellissimo.
Ciao