Intermedio o C86

[deltazero]

ciao delta, potresti provare tu a spiegare il problema? in tutta onestà la spiegazione di buck non l'ho proprio capita, cioè ho capito che ha aperto una posizione -1P2100/03 e +1P2100/12, poi afferma che se si scendesse a 2100 in 7 giorni è un disastro ma non ho proprio capito la spiegazione del disastro e tutta la parte seguente.
Magari con altre parole e con altri esempi si può capiare meglio

il problema è quello di sapere quale sarà la performance del ns portafogli in opt

Leo ieri ha espresso dubbi sulla affidabilità di Fiuto, gli ho proposto di controllare con questo sistema della serva , questo non è esaustivo del problema , ma è sempre 1 appiglio

 

[cammello]

ciao delta, potresti provare tu a spiegare il problema? in tutta onestà la spiegazione di buck non l'ho proprio capita, cioè ho capito che ha aperto una posizione -1P2100/03 e +1P2100/12, poi afferma che se si scendesse a 2100 in 7 giorni è un disastro ma non ho proprio capito la spiegazione del disastro e tutta la parte seguente.
Magari con altre parole e con altri esempi si può capiare meglio

se guardi la figura di fiuto:
- hai una linea a triangolino che è il payoff a scadenza (ps: quella blu), se chiudesse a 2100 il 20-12 ci sarebbe una perdita consistente
- hai la seconda linea trattegiata (mi pare) (ps: rossa) che da 2800 a 2300 segue la triangolino, ma a 2300 inizia a staccarsi ed andare in alto
Il problema è che la seconda linea mostra il "durante", quindi tu pensi che sotto 2300 guadagneresti, mentre in realtà ti prendi una batosta.

Se confronti con l'immagine che ho postato io vedi che la linea sottile è come forma simile alla triangolino di Fiuto, ma più addolcita intorno a 2100; questo perché Hoadley calcola "meno erroneamente" la perdtia della 2100/03 rispetto al guadagno della 2100/12; col passare del tempo perderà la dolcezza ed avrà la cuspide in 2100.



C

 

[cammello]

per favore Cammello
mi fai la simulazione di +1p15/01-2p14500/01 e posti l'immagine ?

cmq io a non aver studiato l'inglese mi sono perso 1 sacco di opportunità , compreso(sigh) 10-forse 15 turiste

la linea sottile gialla sul grafico è l'andamento del delta al variare del sottostante; hai anche le altre greche.

un po' di 3d, ps: oltre al P&L lo hai anche per le singole greche, sia posizione totale, sia singola opzione

Cmq si vede che di femmine ne hai abbastanza se non ti sei sforzato ad imparare l'inglese

C

 

[Buck]

Nuovo post sul blog Trading e Cicli :
STOXX 50 2a analisi ciclica - 1 Dicembre : 2 ore
Mi sono sbizzarrito con un ciclo piccolissimo un 2 ore vediamo dal segnale dove porta questo ritraccio o nel caso riparta dove su un ciclo

 

[deltazero]

la linea sottile gialla sul grafico è l'andamento del delta al variare del sottostante; hai anche le altre greche.

un po' di 3d, ps: oltre al P&L lo hai anche per le singole greche, sia posizione totale, sia singola opzione

Cmq si vede che di femmine ne hai abbastanza se non ti sei sforzato ad imparare l'inglese

C

guardando questo garfico sono abbastanza certo che non conta la curva di vola
cioè considera la vola uniformemente distribuita , altriemnti ci sarebbe stato 1 piccolo pianoro che non vedo

 

[riccibitti]

Nuovo post sul blog Trading e Cicli :
STOXX 50 2a analisi ciclica - 1 Dicembre : 2 ore
Mi sono sbizzarrito con un ciclo piccolissimo un 2 ore vediamo dal segnale dove porta questo ritraccio o nel caso riparta dove su un ciclo

sei ormai ad un passo dal high-frequency trading...

 

[cammello]

guardando questo garfico sono abbastanza certo che non conta la curva di vola
cioè considera la vola uniformemente distribuita , altriemnti ci sarebbe stato 1 piccolo pianoro che non vedo

dove lo avresti?
tu come disegneresti la curva (inteso che dati useresti)?

C

 

[amadeus91]

se guardi la figura di fiuto:
- hai una linea a triangolino che è il payoff a scadenza (ps: quella blu), se chiudesse a 2100 il 20-12 ci sarebbe una perdita consistente
- hai la seconda linea trattegiata (mi pare) (ps: rossa) che da 2800 a 2300 segue la triangolino, ma a 2300 inizia a staccarsi ed andare in alto
Il problema è che la seconda linea mostra il "durante", quindi tu pensi che sotto 2300 guadagneresti, mentre in realtà ti prendi una batosta.

Se confronti con l'immagine che ho postato io vedi che la linea sottile è come forma simile alla triangolino di Fiuto, ma più addolcita intorno a 2100; questo perché Hoadley calcola "meno erroneamente" la perdtia della 2100/03 rispetto al guadagno della 2100/12; col passare del tempo perderà la dolcezza ed avrà la cuspide in 2100.



C

Quindi se ho ben capito il problema non è che fosse errata la strategia del FS -1P2100/03 +1P2100/12, quanto il fatto che fiuto non dà risultati attendibili quando la usi per simulare la situazione futura.
Se è così la cosa mi preoccupa molto meno, temevo che invece il problema fosse sulla strategia vera e propria

 

[Buck]

Quindi se ho ben capito il problema non è che fosse errata la strategia del FS -1P2100/03 +1P2100/12, quanto il fatto che fiuto non dà risultati attendibili quando la usi per simulare la situazione futura.
Se è così la cosa mi preoccupa molto meno, temevo che invece il problema fosse sulla strategia vera e propria

il problema è che quella copertura oltre al fattore decay perde a 200 punti da dove è ora l indice , c irca 21 punti + decay , tu pensi di aver coperto e invece te lo sei messo dietro da solo

 

[cammello]

Quindi se ho ben capito il problema non è che fosse errata la strategia del FS -1P2100/03 +1P2100/12, quanto il fatto che fiuto non dà risultati attendibili quando la usi per simulare la situazione futura.
Se è così la cosa mi preoccupa molto meno, temevo che invece il problema fosse sulla strategia vera e propria

uhm, io direi "non proprio"
una strategia sbagliata la puoi raddrizzare, un calcolo errato (su cui basi il raddrizzamento) ti porta ad amplificare l'errore.

C