Intermedio o C86

[michi68]

ed eccoli presi assieme e normalizzati rispetto alla loro media, per poterli comparare........

quello rosso più spesso è quello attuale, preso come riferimento.
quello viola e quello ciano sono praticamente sovrapponibili, sia come sequenze di minimi e massimi relativi che come estensione dei movimenti.
Nel tratto finale sembrano perdere somiglianza, ma in realtà è solo perchè il loro minimo relativo si sfasa di un giorno rispetto agli altri.

 

[kenshiro]

ed eccoli presi assieme e normalizzati rispetto alla loro media, per poterli comparare........

quello rosso più spesso è quello attuale, preso come riferimento.
quello viola e quello ciano sono praticamente sovrapponibili, sia come sequenze di minimi e massimi relativi che come estensione dei movimenti.
Nel tratto finale sembrano perdere somiglianza, ma in realtà è solo perchè il loro minimo relativo si sfasa di un giorno rispetto agli altri.

Complimenti interessantissimo lavoro

 

[michi68]

Il significato di tutto questo?

E' ragionevole pensare che se un pattern di 25 quotazioni è fortemente correlato ad altri 5 patterns, vi è una buona probabilità che mantenga una discreta correlazione anche per qualche campione successivo, visto che l'indice di borsa non è un random walk.

Allora andiamo a vedere cosa hanno fatto successivamente gli altri...

Con grande sorpresa si può notare che la totalità (5/5) ha visto un ritracciamento sin dalla successiva quotazione.

Un pattern ha ritracciato il 31% dell'intero movimento rialzista,
il secondo ha ritracciato il 27%,
il terzo ha ritracciato il 49%
il quarto ed il quinto hanno ritracciato tutto il rialzo.

Se la statistica fosse rispettata ci si dovrebbe attendere un ritraccio di almeno 600 pt., di cui però 300 sono già stati fatti, e quindi arrivare in zona 21.700, per poi ripartire verso l'alto, almeno per quello che dice l'analisi ciclica....

 

[daniele64]

siccome da + parti si ipotizza gapdown per lunedi
quel che ho sarebbe +1c215/03-1c215/02 -1p185/02 e 400 pt in tasca
il tempo lavora per me in area 21-22000 ,
sopra e sotto no
la getsione secondo i miei parametri sarebbe
senz atocco dei 21500 non si fa nulla

se tocca i 21500 , ai successivi 21000 o 22000 si chiude tutta la parte call

ciao a< tutti questo è lo sviluppo della strategia

 

[michi68]

Complimenti interessantissimo lavoro

grazie. Appena posso considererò anche l'SP500 che in fin dei conti è quello che guida tutta la baracca

 

[Aivojen Siirto]

siccome da + parti si ipotizza gapdown per lunedi
quel che ho sarebbe +1c215/03-1c215/02 -1p185/02 e 400 pt in tasca
il tempo lavora per me in area 21-22000 ,
sopra e sotto no
la getsione secondo i miei parametri sarebbe
senz atocco dei 21500 non si fa nulla

se tocca i 21500 , ai successivi 21000 o 22000 si chiude tutta la parte call

Ma le put 185 le abbiamo ancora? Non rendevano + niente, non era meglio sostituirle con le 195/02?

Inoltre ho delle call 20/02 che tengo ma che non hanno quasi più mercato. Non credo che arriviamo a scadenza (18/2) in salita: boxspread? (non adesso ma tra una decina di giorni)

 

[Rommel]

Euro, i dati del COT.
Sta strillando come un'aquila "Doppio massimo e poi crollo!".

 

[deltazero]

Ma le put 185 le abbiamo ancora? Non rendevano + niente, non era meglio sostituirle con le 195/02?

Inoltre ho delle call 20/02 che tengo ma che non hanno quasi più mercato. Non credo che arriviamo a scadenza (18/2) in salita: boxspread? (non adesso ma tra una decina di giorni)

arrivato adesso da fare da tassista alla figlia
grazie del pvt

"Ma le put 185 le abbiamo ancora? Non rendevano + niente, non era meglio sostituirle con le 195/02?"

si il tuo ragionamento è corretto, dici mi sono assunto 1 rischio di discesa del10% dell'indice , amn mano che sale l'indice sposto il rishcio mantenendolo al 10%

è 1 strada che di solito non percorro dal lato rischio , mentre mi piace sul lato opportunità, ma è corretto

sulle c20 preferisco non pronunciarmi , ti porterei fuori strada

 

[equilibrio]

Ma le put 185 le abbiamo ancora? Non rendevano + niente, non era meglio sostituirle con le 195/02?

Inoltre ho delle call 20/02 che tengo ma che non hanno quasi più mercato. Non credo che arriviamo a scadenza (18/2) in salita: boxspread? (non adesso ma tra una decina di giorni)

Ci dovrebbero essere 2 oscillazioni da qui alla scadenza (o sù-giù o giù-sù) per poi riportarsi all'incirca su questi livelli per le scadenze.

 

[Aivojen Siirto]

Ci dovrebbero essere 2 oscillazioni da qui alla scadenza (o sù-giù o giù-sù) per poi riportarsi all'incirca su questi livelli per le scadenze.

Grazie
Due oscillazioni escluso quella di venerdì scorso-lunedì? Ma se siamo alla fine del T+1, da qui al 18/2 non ci sta un sù-giù (di discreta entità) e poi un iniziale sù? No, forse no, sono 15gg di borsa aperta: 2 Tracy?