Opzioni L'anatema di Deltazero

[lothar]

saluto tutti Nuccio in particolare,ricordo con nostalgia la tua chat in cui avevo nick talete66
ho un amico che partecipa con una macchina da lui preparata alle gare di accelerazione,non conosce il ciclo di carnot,ma si piazza bene
io credo che ognuno è continuamente alla ricerca,
di soldi di donne di ideali
e ognuno lo fa coi mezzi che ha a propria disposizione

adesso lasciando a parte gli aspetti filosofici,quelle postate sono 3 pag del mio testo,ripsetto al solo argomento automi cellulari non è sufficentemente leggibile da chiunque?

bei tempi vero?

msn ha chiuso tutto purtroppo!

mi piace leggerti..........
al all'inizio sono estasiato, dopo un pò comincio a vedere il fumo che mi esce dalla testa....alla fine mi consolo pensando che............le tre cose importantissime che tu citi.........posso averle lo stesso!

ciao marcone

lot-chesicrogiolanellignoranza

 

[pierrone]

ha scritto:

>ps2
sono stuzzicato dall'idea di comprarmi un violoncello
e di imparare a suonarlo.

vai con la grande musica per violoncello:

Bach:

http://us.lrd.yahoo.com/_ylt=AiEyjr...hurl.exe?clipid=007401801150706550&cid=600109


http://us.lrd.yahoo.com/_ylt=AiEyjr...hurl.exe?clipid=007401701150706550&cid=600109


Schubert:

http://us.lrd.yahoo.com/_ylt=AiEyjr...hurl.exe?clipid=022049401020706900&cid=600109

Brahms:

http://us.lrd.yahoo.com/_ylt=AiEyjr...hurl.exe?clipid=020538701010706550&cid=600109

 

[deltazero]

scusa per la grafica
(nel forum non si possono postare direttamente grafici excel)


è l'ultimo dei miei simulatori
(fosse mai che funzionasse) dovrebbe far percorrere ad ogni strategia un percorso, con eventuali correzioni seguendo mercato e vola
così come è oggi è uno strumento didattico

ma per sapere quali 'leve' inserire, mi sarebbe piaciuto disporre della impostazione logica di Deltazero

ciao Ranasada a presto

cesare

ciao cesare
nel fine settimana mi sono guardato il file
dal mio punto di vista ci sono 2 ordini di problemi:
1)se i risultati sono numerici ,hai un limite molto basso di nodi considerabili
2)tu consideri prima le operazioni da fare ,questo ti limita nelle possibilità
è necessario ,secondo me,stabilire gli obbiettivi poi rispetto a questi gli strumenti
cioè occorre scindere in 2 fasi la simulazione del valore della strategia e le operazioni possibili(cosa che tu hai unito)
preferisco non dirti la strada da me seguita per non influenzarti,ma se me la chiedi te la dico,anzi l'ho scritta diverso tempo fa
ciao marco

 

[Fenixyw]

[
non si può scrivere sugli automi cellulari senza qualche nota sul mitico Stephen Wolfram
Stephen Wolfram non è lo scopritore degli automi cellulari,ma afferma una cosa semplice,ma rivoluzionaria:
la scienza ha da sempre cercato di spiegare con formule matematiche quanto avviene in generale in tutti campi scientifici (la finanza non fa eccezione)
Wolfram non pensa che i misteri dell'universo e della vita possano essere spiegati al meglio attraverso equazioni matematiche. La chiave di volta, l'origine di tutto, sarebbe invece una sorta di sistema operativo universale basato su semplicissimi algoritmi noti col nome di automi cellulari.
Si potrebbe intuitivamente pensare che semplici regole producano semplici comportamenti, e che la complessità di un sistema aumenti in modo, direttamente proporzionale alla complessità delle regole. Wolfram invece afferma che un piccolo numero di semplici regole ripetute all'infinito può generare i risultati più complessi.. E che, oltre un certo punto, rendere più complicate le regole non aumenta la complessità dei risultati.
Questo significa che l'ntero universo può essere spiegato ,rappresentato da poche stringhe di programma
È impressionante vedere la somiglianza fra la regola 30 e i disegni della conchiglia non ricordo

Inserire immagine se trovata

perdona Marco la mia completa ignoranza matematica... sempre rimandata sono stata... ho forse di tutto fuorché una mente matematica..

ma come si traduce il tutto dal punto di vista operativo?...

vorresti forse dire che il reiterare semplici regole operative produce effetti migliori che non tentare di ingabbiare l'apparente complessità in divenire con sovrastrutture in eccesso e quindi inutili?..

sempre ovvio... oltre quel certo punto...

come lo vogliamo chiamare quel punto?

M.G.

 

[deltazero]

ciao MG
la parte da te quotata non sono mie idee riguardo all'operatività con opt,ma il mio sunto della teoria di wolframm
come si traduce questo dal punto di vista operativo?
dipende a cosa applicato
gli automi cellulari che io sappia sono stati usati per prevedere se la lava dell'etna finiva sulla casa di lothar,nello studio dei fluidi ,per studiare la topocronoequalcosa,sostanzialmente il comportamento delle persone in una città,etc
se wolframm ha ragione ,ogni campo scientifico ne è interessato
per quanto mi riguarda ho applicato gli automi cellulari per un modello di valutazione delle strategie
prova a pensare a questo:
black & scholes hanno creato una formula per la valutazione delle opt che è valida solo se tutte le discriminanti vengono rispettate(assenza di smile,uniforme percezione del rischio,uniforme percezione del rate free risk)e ottieni un solo valore che come sai è solo indicativo
wolframm metterebbe dentro tutte le discriminanti e otterrebbe non un solo valore,ma una serie di correlazioni
per questo B&S hanno preso il nobel e wolframm no
ciao marco

 

[geronimos]

Devo dire che a me piace ragionare con la mia testa, ma questa volta confermo tutto quello che ha detto deltazero sugli atomi cellulari: anche io dopo aver dato un'occhiata a questa teoria non posso non essere che d'accordo con lui.
Un saluto da geronimos

 

[f4f]

[quote="deltazero
ciao cesare
nel fine settimana mi sono guardato il file
dal mio punto di vista ci sono 2 ordini di problemi:
1)se i risultati sono numerici ,hai un limite molto basso di nodi considerabili
2)tu consideri prima le operazioni da fare ,questo ti limita nelle possibilità
è necessario ,secondo me,stabilire gli obbiettivi poi rispetto a questi gli strumenti
cioè occorre scindere in 2 fasi la simulazione del valore della strategia e le operazioni possibili(cosa che tu hai unito)
preferisco non dirti la strada da me seguita per non influenzarti,ma se me la chiedi te la dico,anzi l'ho scritta diverso tempo fa
ciao marco[/quote]

ciao marco
grazie per la tua analisi
avevo pensato di dare una forma grafica ai risultati, e dato che il simulatore 'a monte' è in VB, potrei anche riuscirci: però perdo il metodo della 'scelta ottimale', che diventa automatica con il roll dell'albero

quello che hai visto è una simulazione su una operazione, quindi già 'al secondo nodo', cioè un follow-up di una strategia: da quello che ho simulato in altri fogli, o si trova un metodo di 'sfrondamento' o l'analisi dei rami può essere fatta solo dal PC: a modello funzionante è ok, ma in fase di debugging non mi piace

ho una vaga intuizione del tuo modello, e ho cercato nel web per vedere: mi è piaciuta l'idea di pierrone... come Taleb... ma così mi pare troppo complessa.

Premesso che l'idea mi appassiona, preferisco, se posso, chiederti la tua disponibilità... ma più tardi, dopo che mi sono un pò sforzato anch'io di trovare una strada
adesso devo capire bene la frase
"scindere in 2 fasi la simulazione del valore della strategia e le operazioni possibili(cosa che tu hai unito)"
come si fa a dare un valore ad una strategia?
implicitamente (cioè, fuori e prima del foglio excel con l'albero) ho usato la AT per verificare la permanenza delle ipotesi di partenza della strategia: è giusto dare così il valore ad una stategia?


grazie per l'aiuto ed il sostegno
cesare


ps
mi fa impazzire vedere Bach associato alle opzioni
il mio prof di matematica aveva tentato di iniziarmi alla matematica della musica barocca...
siete gente davvero speciale

 

[deltazero]

[
adesso devo capire bene la frase
"scindere in 2 fasi la simulazione del valore della strategia e le operazioni possibili(cosa che tu hai unito)"
come si fa a dare un valore ad una strategia?
implicitamente (cioè, fuori e prima del foglio excel con l'albero) ho usato la AT per verificare la permanenza delle ipotesi di partenza della strategia: è giusto dare così il valore ad una stategia?

ciao cesare
io credo che ognuno abbia un proprio approccio
tu sei un esperto di programmazione,potresti trovare utile osservare la struttura di un sw di dama o scacchi(4,99 in tutti i supermarket quelli della microforum)
ciao marco

 

[f4f]

[/quote]
ciao cesare
io credo che ognuno abbia un proprio approccio
tu sei un esperto di programmazione,potresti trovare utile osservare la struttura di un sw di dama o scacchi(4,99 in tutti i supermarket quelli della microforum)
ciao marco[/quote]

anzitutto grazie per la considerazione, ma non mi ritengo un esperto

dama e scacchi sono deterministici - non esite un fattore casuale, i giocatori si presumono razionali
e il loro scopo è nettamente conflittuale (io vinco - tu perdi) (zero-sum)
conosci il gioco del GO ? o WEI-CHI ?
manteniene l'aspetto deterministico, ma è 'meno conflittuale' (non zero-sum game)
per giochi strategici con variabili anche casuali, esistono i wargames - ma qui rischio di andare off-topic (se ti interessasse l'argomento, ben volentieri!)

per definire il valore di una strategia ti sottopongo, se puoi, un parere sui seguenti criteri:
1 distanza tra i punti di gain (per gli strangle o similia)
2 'area' del gain (meglio sarebbe il 'volume' del gain, ma più difficile)
3 calcolo del max gain/loss a +/- 10% di movimento in un giorno (tipo VAR...), con vola variabile di conseguenza.
4 (secondo me il più importante) il valore della strategia secondo le ipotesi di AT...

in effetti, per me la posizione di AT è un elemento fondamentale nella scelta della strategia: la mia impostazione logica sulle opzioni deriva da esperienze su iso-alfa...

grazie per la tua attenzione
cesare

 

[deltazero]

ciao cesare
non immaginavo una differenza abissale come tu evinci fra le 2 cose
dei 4 punti citati,i primi 3 fanno parte di un unico schema di valutazione che sostanzialmente a seconda dei valori che metti ti porta tutti i risultati finali a sottostare ad una regola :la volatilità storica futura sarà superiore(inferiore) a quella implicita attuale
infatti metti il primo punto:distanza dei punti di gain per gli strangle,a seconda dei valori che immetti ottieni che è meglio -1 27-28 che -1,5 265-285 o il contrario,che significa che il metro di misura considera la vola implicta soprao sottovalutata
considero questa strada non percorribile

al contrario il 4 punto è molto interessante ed in linea con il mio approccio
ciao marco