Opzioni L'anatema di Deltazero
- Creatore Discussione renzo
- Data di Inizio
deltazero
Forumer storico
curioso?ranasada ha scritto:f4f ha scritto:
automi
allego una bozza
Alberi binomiali e automi cellulari ,a 2 e 3 dimensioni ,note su Stephen Wolfram
L'albero binomiale a 2 dimensioni è uno schema grafico che rappresenta:
1) tutte le possibili combinazioni di 2 variabili (nodi)
2) in forma esplosa tutti i possibili percorsi
L'automa cellulare a 2 dimensioni è uno schema grafico molto simile all'albero binomiale,e ne ricavo le stesse info ,ma che introduce un ulteriore elemento e conseguenti info:la morte dell'automa
Un esempio a chiarirne gli aspetti:
ho 5 monete e gioco ad un videopoker che paga 1 ,decido quindi di giocare 5 partite da 1 moneta ,l'albero binomiale sotto,mi descrive tutte le possibili successioni di vincite/perdite(percorsi) ,con i casi limite finali di 10 e 0 monete
inserire immagine
nella forma esplosa ,mi dà anche la frequenza dei possibili risultati finali,e noto che questi vengono descritti da una curva di Gauss (posso quindi affermare , riguardo al pricing delle opzioni, che l'approccio di Black e Scholes (che utilizza una distribuzione di tipo gaussiano)e quello di Cox-Ross-Rubinstein (che utilizza l'albero binomiale) sono assolutamente la stessa cosa)
inserire immagine
ho 10 monete e gioco contemporaneamente a 2 videopoker che pagano 1 ,5 partite consecutive,in questo caso il modello grafico che mi descrive tutte le possibili successioni di vincite/perdite sarà un albero binomiale a 3 dimensioni
le dimensioni che possiamo attribuire ad un albero binomiale (ma anche a un automa cellulare )sono in funzione del numero delle variabili e infinite,ma essendo noi abituati ad un mondo a 4 dimensioni ci è difficile rappresentarle graficamente
la stessa rappresentazione grafica a 4 D risulta di difficile realizzazione e ancor più difficile interpretazione,tanto che ho abbandonato questo schema grafico,come curiosità lo descrivo:si tratta semplicemente di usare la 4 dimensione ,cioè il tempo,quindi una serie di immagini 3d intervallate da un tempo stabilito riescono rappresentarmi 4 dimensioni
?risultato?
illeggibili nella forma concettualmente corretta,cioè la dimensione tempo rappresentata dal tempo che passa
leggibili in una forma che aborro,la dimensione vola implicita rappresentata dal tempo che passa
albero trinomiale
l'esempio sopra descrive una casistica in cui al nodo successivo,o ho 1 moneta in più,o ho 1 moneta in meno,perfetta la rappresentazione con l'albero binomiale
ma esistono casi in cui al nodo successivo ho le stesse monete del nodo precedente,ma è importante conteggiare il fatto che 1 nodo è passato
questo è il caso della finanza,in cui un indice ,una azione possono avere lo stesso valore 2 o più giorni consecutivamente,ma il fatto che il tempo è passato è significativo
praticamente per quanto a noi serve ,non c’è differenza fra albero bi e trinomiale,però meglio abundare quam deficere
ho 5 monete e gioco ad un videopoker che paga 1 ,decido di giocare fino a che ho monete
questa situazione è descritta egregiamente da un automa cellulare ,(quindi la condizione di morte dell'automa è rappresentata da 0 monete)le info che traggo riguardano :
1) i percorsi possibili
2) i punti di morte e i relativi percorsi
3) i punti in cui l'automa ha determinate caratteristiche (es.50 monete) e relativi percorsi
inserire immagine
notare come l'automa cellulare in questione sia binomiale (visto che deve descrivere un caso di tipo binomiale) ed ha la stessa struttura grafica dell'albero binomiale
posso quindi affermare che l'automa cellulare binomiale è un albero binomiale ,i cui nodi oltre a essere punti di calcolo e di info ,sono punti decisionali
cioè all'ipotetico pierino che gioca a videopoker e al conseguente automa cellulare che ne descrive il comportamento ,posso fare assumere semplici o complesse decisioni condizionate,del tipo:
se monete disponibili superiori a 10 ,allora giocare 2 monete per volta
se monete disponibili superiori a 200 ,allora invitare a cena la cameriera(no,questo non è descrivibile dall'automa cellulare),però si può accettare rendere indisponibili 100 monete
etc
analogamente a quanto scritto sugli alberi binomiali ,anche gli automi cellulari possono assumere più di 2 dimensioni
bene ,mi sembra che sia l'albero binomiale che gli automi cellulari ,traslati nello studio delle opzioni,mi possano essere utili per la valutazione delle figure il primo,delle strategie il secondo
non si può scrivere sugli automi cellulari senza qualche nota sul mitico Stephen Wolfram
Stephen Wolfram non è lo scopritore degli automi cellulari,ma afferma una cosa semplice,ma rivoluzionaria:
la scienza ha da sempre cercato di spiegare con formule matematiche quanto avviene in generale in tutti campi scientifici (la finanza non fa eccezione)
Wolfram non pensa che i misteri dell'universo e della vita possano essere spiegati al meglio attraverso equazioni matematiche. La chiave di volta, l'origine di tutto, sarebbe invece una sorta di sistema operativo universale basato su semplicissimi algoritmi noti col nome di automi cellulari.
Si potrebbe intuitivamente pensare che semplici regole producano semplici comportamenti, e che la complessità di un sistema aumenti in modo, direttamente proporzionale alla complessità delle regole. Wolfram invece afferma che un piccolo numero di semplici regole ripetute all'infinito può generare i risultati più complessi.. E che, oltre un certo punto, rendere più complicate le regole non aumenta la complessità dei risultati.
Questo significa che l'ntero universo può essere spiegato ,rappresentato da poche stringhe di programma
È impressionante vedere la somiglianza fra la regola 30 e i disegni della conchiglia non ricordo
Inserire immagine se trovata
lothar
Forumer storico
ciao vecchio marpione pitagorico..... 
l'immagine non ce l'ho.....ma me ne è venuta in mente una.....
i sistemisti che usano le tecniche più sofisticate per azzeccare il superenalotto e il tizio che si gioca le misure dell'amica e becca il sei.....
sarà poco scientifico...ma rende l'idea
ciao marcone
ad majora
lot-ignorantibus
l'immagine non ce l'ho.....ma me ne è venuta in mente una.....
i sistemisti che usano le tecniche più sofisticate per azzeccare il superenalotto e il tizio che si gioca le misure dell'amica e becca il sei.....
sarà poco scientifico...ma rende l'idea
ciao marcone
ad majora
lot-ignorantibus
Fool
Forumer storico
lothar ha scritto:ciao vecchio marpione pitagorico.....
l'immagine non ce l'ho.....ma me ne è venuta in mente una.....
i sistemisti che usano le tecniche più sofisticate per azzeccare il superenalotto e il tizio che si gioca le misure dell'amica e becca il sei.....
sarà poco scientifico...ma rende l'idea
ciao marcone
ad majora
lot-ignorantibus
be', certamente... pero' qualcuno devo costruire o almeno descrivere un impianto teorico! poi arrivano quelli che a occhio guadagno il doppio!
deltazero, ti scrivo un mp per chiederti info...
arseniolupin
Forumer storico
ragazzi
non cruciatevi se non capite un acca di quello che scrive deltazero. Io in primis quando lo leggo credo parli di fisica quantistica e non di opzioni.
per i poveri mortali che ogni tanto vendono o comprano a "muzzo" un paio di Mibo si campa lo stesso.
ciò non toglie che sarà estremamente interessante la "fazienda", ma io rinuncio in partenza a capirci.
mi ci manca un albero neuronale .............
con immensa e sconfinata stima per Marco ne....
non cruciatevi se non capite un acca di quello che scrive deltazero. Io in primis quando lo leggo credo parli di fisica quantistica e non di opzioni.
per i poveri mortali che ogni tanto vendono o comprano a "muzzo" un paio di Mibo si campa lo stesso.
ciò non toglie che sarà estremamente interessante la "fazienda", ma io rinuncio in partenza a capirci.
mi ci manca un albero neuronale .............
con immensa e sconfinata stima per Marco ne....
deltazero
Forumer storico
saluto tutti Nuccio in particolare,ricordo con nostalgia la tua chat in cui avevo nick talete66
ho un amico che partecipa con una macchina da lui preparata alle gare di accelerazione,non conosce il ciclo di carnot,ma si piazza bene
io credo che ognuno è continuamente alla ricerca,
di soldi di donne di ideali
e ognuno lo fa coi mezzi che ha a propria disposizione
adesso lasciando a parte gli aspetti filosofici,quelle postate sono 3 pag del mio testo,ripsetto al solo argomento automi cellulari non è sufficentemente leggibile da chiunque?
ho un amico che partecipa con una macchina da lui preparata alle gare di accelerazione,non conosce il ciclo di carnot,ma si piazza bene
io credo che ognuno è continuamente alla ricerca,
di soldi di donne di ideali
e ognuno lo fa coi mezzi che ha a propria disposizione
adesso lasciando a parte gli aspetti filosofici,quelle postate sono 3 pag del mio testo,ripsetto al solo argomento automi cellulari non è sufficentemente leggibile da chiunque?
ranasada
alla deriva dei derivati
deltazero ha scritto:adesso lasciando a parte gli aspetti filosofici,quelle postate sono 3 pag del mio testo,ripsetto al solo argomento automi cellulari non è sufficentemente leggibile da chiunque?
a proposito di testo...ti ricordi che ho prenotato una copia, vero?
e il nuovo simulatore?
renzo
Nuovo forumer
Deltazero ha scritto:
>L'albero binomiale a 2 dimensioni è uno schema grafico che rappresenta:
1) tutte le possibili combinazioni di 2 variabili (nodi)
In compenso ho cominciato a insegnare
la probabilità composta a Mattia
e ho fatto alcuni giorni con un paio di innocenti dadi in tasca.
Ero diventato il terrore
dei suoi compagni di classe.
"Che probabilità c'è
che tirando i dadi venga fuori un doppio 6?"
I bimbi a nove anni tendono a dire una su 12
ed è bello farli ragionare sugli eventi casuali
e lavorare con un gessetto e una lavagna sullo spettro degli eventi.
alberi binomiali, gesso lavagna e bimbi
è piu' interessante insegnare la probabilità ai bambini
che vendere put e call allo scoperto sull'idem
a proposito di ideali e di alberi
in sala ho uno splendido (per me ovviam.) albero della vita
cui sono molto affezionato
un manufatto povero intrecciato in corda di provenienza nepalese
per me di forte valore simbolico, oserei dire religioso.
un abbraccio a marco e a tutti
Pier interpreto l' aumento di post sul tema opzioni
come piccolo segnale a tuo favore in chiave contrarian
effettivamente colpisce l'eccesso di confidenza
e la sistematica sottovalutazione del rischio
e' un indicatore in tensione,
potrebbe ancora durare, non si sa,
ma è un nuovo tassello che si incastra
nel mosaico della torta globale.
r
ps1
oggi ho spaziato in rete da kandisky a gainsbourg
sollecitato su quest'ultimo dall'amico Max
ps2
sono stuzzicato dall'idea di comprarmi un violoncello
e di imparare a suonarlo.
urgh
r
>L'albero binomiale a 2 dimensioni è uno schema grafico che rappresenta:
1) tutte le possibili combinazioni di 2 variabili (nodi)
In compenso ho cominciato a insegnare
la probabilità composta a Mattia
e ho fatto alcuni giorni con un paio di innocenti dadi in tasca.
Ero diventato il terrore
dei suoi compagni di classe.
"Che probabilità c'è
che tirando i dadi venga fuori un doppio 6?"
I bimbi a nove anni tendono a dire una su 12
ed è bello farli ragionare sugli eventi casuali
e lavorare con un gessetto e una lavagna sullo spettro degli eventi.
alberi binomiali, gesso lavagna e bimbi
è piu' interessante insegnare la probabilità ai bambini
che vendere put e call allo scoperto sull'idem
a proposito di ideali e di alberi
in sala ho uno splendido (per me ovviam.) albero della vita
cui sono molto affezionato
un manufatto povero intrecciato in corda di provenienza nepalese
per me di forte valore simbolico, oserei dire religioso.
un abbraccio a marco e a tutti
Pier interpreto l' aumento di post sul tema opzioni
come piccolo segnale a tuo favore in chiave contrarian
effettivamente colpisce l'eccesso di confidenza
e la sistematica sottovalutazione del rischio
e' un indicatore in tensione,
potrebbe ancora durare, non si sa,
ma è un nuovo tassello che si incastra
nel mosaico della torta globale.
r
ps1
oggi ho spaziato in rete da kandisky a gainsbourg
sollecitato su quest'ultimo dall'amico Max
ps2
sono stuzzicato dall'idea di comprarmi un violoncello
e di imparare a suonarlo.
urgh
r
