arseniolupin
Forumer storico
F4f
sull'arbitraggio da te postato :
+ 2 call 28.000 (-14) - 2 put 28000 (+965) non è altro che un long fib 28000 incassandosi subito il differnziale con il sottostante che era a 27030.
sul tuo conto "paghi " il fib 27050 ......
l'errorino lo vedo qui. lo acchiapi a sconto rispetto a quanto dovrebbe andare.
vendendoci quindi subito un fib (vero e non sintetico come hai fatto l'aquisto) inchiodi la posizione sul gain dato dalla differnza dei due prezzi.
vedi ora
put 28000 con 720 cal 28000 con 25
fib long sintetico (+2 call - 2 put stessa base e scadenza ) 28000 con incasso 695 (720-25) ti rimane un long fib 27305.
il fib ora batte 27415.
tutto quadra ( la differnza di 110 punti è il time da pagare sul fib rispetto al mib 30 di adesso )
nel tuo esempio "usciva" 86, ma deve invece risultare 110.
quindi 110-86 è il gain che avresti avuto "arbitraggiando", ovvero sfruttando un'inefficenza del mercato....se poi ci fossi riuscito.
ma anche se ci fossi riuscito ne valeva veramente la pena?
sull'arbitraggio da te postato :
+ 2 call 28.000 (-14) - 2 put 28000 (+965) non è altro che un long fib 28000 incassandosi subito il differnziale con il sottostante che era a 27030.
sul tuo conto "paghi " il fib 27050 ......
l'errorino lo vedo qui. lo acchiapi a sconto rispetto a quanto dovrebbe andare.
vendendoci quindi subito un fib (vero e non sintetico come hai fatto l'aquisto) inchiodi la posizione sul gain dato dalla differnza dei due prezzi.
vedi ora
put 28000 con 720 cal 28000 con 25
fib long sintetico (+2 call - 2 put stessa base e scadenza ) 28000 con incasso 695 (720-25) ti rimane un long fib 27305.
il fib ora batte 27415.
tutto quadra ( la differnza di 110 punti è il time da pagare sul fib rispetto al mib 30 di adesso )
nel tuo esempio "usciva" 86, ma deve invece risultare 110.
quindi 110-86 è il gain che avresti avuto "arbitraggiando", ovvero sfruttando un'inefficenza del mercato....se poi ci fossi riuscito.
ma anche se ci fossi riuscito ne valeva veramente la pena?
