giapao
Forumer storico
Non credo
FTSE Mib Futures long fib di posizione
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
Owblisky
Compravendite mobiliari
Lungi da me la volontà di fare il supponente, ma uno sguardo al post di giapao io lo darei.
arseniolupin
Forumer storico
Salta fuori un buon stipendio
ciao
la vendita put su un titolo, se sei pure disposto a ritirarlo a quello strike è meno rischiosa di un acquisto a mercato del titolo stesso, ovvio essendo meno rischiosa ha inferiore probabilità di guadagno essendo limitata al premio incassato
la perdita poi non è illimitata ..... è deterrminata e certa . non potrà essere piu alta del prezzo strike venduto. piu di quello non si può perdere (default e cancellamento del titolo dalle quotazioni) . ma così si esagera
Owblisky
Compravendite mobiliari
Sorry intendevo vendita call ma ho scritto vendita put. Dopo modifico. So come funzionano è solo che alle 9 di mattina parte del cervello dorme
Figurati.
Incartarsi con le opzioni call-put-acquisto-vendita è la cosa più facile del mondo e capita anche a chi le utilizza giornalmente.
E' costosissimo........
Alex63
Nuovo forumer
Grazie mille della risposta e per la segnalazione dell'operazione in real time; io mi aspettavo area 6.4/6.6 su Stellantis per iniziare ad entrare di lungo sul titolo con il fisso, sperò me ne dia l'opportunità in futuro altrimenti la lascerò al suo destinociao
parlare del passato è troppo facile visto che stellantis ora vale 2 euro in piu
ho eseguito su basi sotto i 7 incassando discreti premi .
ne faccio una in diretta ora
Vedi l'allegato 776563
l'incrocio della media 20 sulla 200 per me è un segnale long di lungo termine . come eera di short a 21 (vedi incrocio sul chart )
e quindi oggi aumento esposizione e vi posto l'eseguito
Vedi l'allegato 776564
arseniolupin
Forumer storico
mmmmm
per me è short da 31 , ma se tiene i 14 per un pò di tempo si alzera la media veloce e potrebbe essere interessante per i mei canoni,
grazie della dritta. la seguo e faclmente sarà una preda a breve .
Owblisky
Compravendite mobiliari
Il problema principale a mio modesto avviso è capire se l'indice Italiano è arrivato a capolinea o se ha la forza di raggiungere e mantenere nuovi massimi assoluti, perche nel primo caso se l'indice scende un titolo come amplifon non sale di sicuro.
PS: Per non aderire a questo ragionamento ............. bisogna essere sordi.
PS: Per non aderire a questo ragionamento ............. bisogna essere sordi.
achille
Forumer storico
ciao Arsenio
vorrei farti due domande sull'uso del fib sintetico:
1) l'equivalenza si realizza con le opzioni atm o è ragionevole attendersi che si verifichi a qualunque strike?
2) se volessi utilizzare questo strumento nel metodo di mediate e smediate (lo sto utilizzando anche non propriamente di posizione), dovrei riferirmi per le entrate successive sempre allo strike originario o regolarmi sull'atm?
ti faccio la domande poiché mi sembra interessante la possibilità di convertire all'occorrenza la posizione in una strategia in opzioni
scusami se ti invito a perdere un po' di tempo con la teoria
grazie
p.s.:
prima di sollevare vespai, faccio presente che in questo thread posto le mie operazioni quando seguo la posizione poiché è utile calcolare i livelli (solo in questo thread e occasionalmente su altri per specifici strumenti di investimenti)
mi farete grazia di non considerarla una sbruffonata
vorrei farti due domande sull'uso del fib sintetico:
1) l'equivalenza si realizza con le opzioni atm o è ragionevole attendersi che si verifichi a qualunque strike?
2) se volessi utilizzare questo strumento nel metodo di mediate e smediate (lo sto utilizzando anche non propriamente di posizione), dovrei riferirmi per le entrate successive sempre allo strike originario o regolarmi sull'atm?
ti faccio la domande poiché mi sembra interessante la possibilità di convertire all'occorrenza la posizione in una strategia in opzioni
scusami se ti invito a perdere un po' di tempo con la teoria
grazie
p.s.:
prima di sollevare vespai, faccio presente che in questo thread posto le mie operazioni quando seguo la posizione poiché è utile calcolare i livelli (solo in questo thread e occasionalmente su altri per specifici strumenti di investimenti)
mi farete grazia di non considerarla una sbruffonata
arseniolupin
Forumer storico
@achille
vediamo se mi ricordo la teoria
Il termine FIB sintetico (o Future sintetico) si riferisce a una strategia finanziaria utilizzata dai trader per replicare l'andamento del contratto FTSE MIB Future (il "FIB", ovvero il derivato sull'indice principale della Borsa Italiana) senza acquistarne direttamente il contratto.
Questa replica avviene attraverso la combinazione di due opzioni dello stesso tipo, con la stessa scadenza e lo stesso prezzo di esercizio (strike).
Come si costruisce un FIB Sintetico?
Per creare una posizione sintetica che si comporti esattamente come un contratto Future, si applica il principio della Parità Put-Call.
1. FIB Sintetico Long (Rialzista)
Si crea per scommettere sul rialzo dell'indice. Si ottiene così:
Acquisto (Buy) di una opzione Call
Vendita (Sell) di una opzione Put
Caratteristiche: Entrambe devono avere lo stesso Strike e la stessa Scadenza.
Risultato: Se l'indice sale, la Call guadagna valore; se l'indice scende, la Put venduta genera una perdita. Il profilo di profitto/perdita è identico a quello di chi ha comprato il Future.
2. FIB Sintetico Short (Ribassista)
Si crea per scommettere sul ribasso dell'indice. Si ottiene così:
Acquisto (Buy) di una opzione Put
Vendita (Sell) di una opzione Call
Caratteristiche: Stesso Strike e stessa Scadenza.
Risultato: La posizione guadagnerà linearmente al calare dell'indice, proprio come se avessi venduto allo scoperto il Future.
Perché usare un sintetico invece del Future reale?
Esistono diversi motivi tecnici e strategici per preferire questa strada:
Flessibilità del Margine: In alcuni casi, la combinazione di opzioni può richiedere un impegno di capitale (margine) diverso rispetto al Future secco, a seconda del broker e del portafoglio complessivo.
Gestione della volatilità: Un trader esperto potrebbe decidere di "smontare" solo una parte della strategia (ad esempio chiudere la gamba venduta) trasformando la posizione direzionale in una puramente speculativa sulla volatilità.
Arbitraggio: I trader istituzionali monitorano la differenza di prezzo tra il Future reale e quello sintetico. Se i prezzi divergono, comprano il più economico e vendono il più caro per incassare la differenza (risk-free).
I rischi da considerare
Sebbene il profilo di guadagno sia identico al Future, il FIB sintetico presenta delle insidie:
Liquidità: Le opzioni potrebbero avere uno spread denaro-lettera (bid-ask) più ampio rispetto al Future, rendendo l'ingresso e l'uscita leggermente più costosi.
stesso principio del fib vale per le azioni . ogni azione è sempre uguale a + cal- put stesso strike stessa scadenza .
per avere corrispondezza esatta con il fib è giusto farlo con 2 call e 2 put ( ogni cal vale 2.5 euro il fib ne vale 5 )
uico difetto dei "sintetici" è la liquidità del mercato che porta i MM a prezzare i bid e gli ask a loro favore indi un pò di dazio va pagato .
spero di esser stato chiaro, di aver riisposto alal tua domanda e soprattutto di no naver scritto corbellerie
se così è chi può mi corregga
vediamo se mi ricordo la teoria
Il termine FIB sintetico (o Future sintetico) si riferisce a una strategia finanziaria utilizzata dai trader per replicare l'andamento del contratto FTSE MIB Future (il "FIB", ovvero il derivato sull'indice principale della Borsa Italiana) senza acquistarne direttamente il contratto.
Questa replica avviene attraverso la combinazione di due opzioni dello stesso tipo, con la stessa scadenza e lo stesso prezzo di esercizio (strike).
Come si costruisce un FIB Sintetico?
Per creare una posizione sintetica che si comporti esattamente come un contratto Future, si applica il principio della Parità Put-Call.
1. FIB Sintetico Long (Rialzista)
Si crea per scommettere sul rialzo dell'indice. Si ottiene così:
Acquisto (Buy) di una opzione Call
Vendita (Sell) di una opzione Put
Caratteristiche: Entrambe devono avere lo stesso Strike e la stessa Scadenza.
Risultato: Se l'indice sale, la Call guadagna valore; se l'indice scende, la Put venduta genera una perdita. Il profilo di profitto/perdita è identico a quello di chi ha comprato il Future.
2. FIB Sintetico Short (Ribassista)
Si crea per scommettere sul ribasso dell'indice. Si ottiene così:
Acquisto (Buy) di una opzione Put
Vendita (Sell) di una opzione Call
Caratteristiche: Stesso Strike e stessa Scadenza.
Risultato: La posizione guadagnerà linearmente al calare dell'indice, proprio come se avessi venduto allo scoperto il Future.
Perché usare un sintetico invece del Future reale?
Esistono diversi motivi tecnici e strategici per preferire questa strada:
Flessibilità del Margine: In alcuni casi, la combinazione di opzioni può richiedere un impegno di capitale (margine) diverso rispetto al Future secco, a seconda del broker e del portafoglio complessivo.
Gestione della volatilità: Un trader esperto potrebbe decidere di "smontare" solo una parte della strategia (ad esempio chiudere la gamba venduta) trasformando la posizione direzionale in una puramente speculativa sulla volatilità.
Arbitraggio: I trader istituzionali monitorano la differenza di prezzo tra il Future reale e quello sintetico. Se i prezzi divergono, comprano il più economico e vendono il più caro per incassare la differenza (risk-free).
I rischi da considerare
Sebbene il profilo di guadagno sia identico al Future, il FIB sintetico presenta delle insidie:
Liquidità: Le opzioni potrebbero avere uno spread denaro-lettera (bid-ask) più ampio rispetto al Future, rendendo l'ingresso e l'uscita leggermente più costosi.
stesso principio del fib vale per le azioni . ogni azione è sempre uguale a + cal- put stesso strike stessa scadenza .
per avere corrispondezza esatta con il fib è giusto farlo con 2 call e 2 put ( ogni cal vale 2.5 euro il fib ne vale 5 )
uico difetto dei "sintetici" è la liquidità del mercato che porta i MM a prezzare i bid e gli ask a loro favore indi un pò di dazio va pagato .
spero di esser stato chiaro, di aver riisposto alal tua domanda e soprattutto di no naver scritto corbellerie
se così è chi può mi corregga
Ultima modifica:
blugenova
Forumer attivo
eh certo ,bisogna mangiare tanta polvere per vincere.
