Ma il buy and hold (specie in europa) conviene?

[marofib]

 

[marofib]

c'e' una stranezza, non e' un bug ma devo capire se mi puo' dare problemi

devst 23.47 ben sopra quello che tollero (rank 108) , ma il var < -0.99 ....siccome pretendo la soglia da entrambi non e' scattato...ma sarebbe bastato un niente....per fare un bel taglio
odio ste robe a pelo

 

[marofib]

visto che c'e' tempo ho portato il var a 1 e ha scalato del 25%
nel we ci penso come evitare ste soglie a pelo
faro' anche delle simulazioni per capire chi cattura meglio il rischio ed eventualmente ci metto dei pesi

ste robe si notano solo in real time, il backtest tritura tutto
sicuramente la media non cambia, una volta andra' bene e una volta male, ma quando le fai non puoi vedere che te la giochi a dadi

 

[marofib]

i trade di oggi,trado di raro ma con tutti questi articoli avanti e indietro ci sarebbe da impazzire senza un bot
ci sono diversi orari di intervento, poi qui scrivo solo alle 23


18/11/2022 02.16.11 BUND 2 i cfd aprono sul bund a quest'ora
18/11/2022 08.01.12 RUSSELL 4 dati del mattino con una rinfrescata
18/11/2022 08.01.12 S&P500 1
18/11/2022 08.01.12 BTP -1 '
18/11/2022 08.03.12 BTP 0 ' nuova elab del btp dopo aver scaricato il ftsemib ufficiale (lo faccio di notte)
18/11/2022 11.44.21 GBP-USD -3 ' arrivano dei dati sulla sterlina
18/11/2022 11.57.19 S&P500 2 la modifica della sterlina ha cambiato il rischio quindi alcuni cambiamenti
18/11/2022 11.57.19 EUR-GBP -13
18/11/2022 11.57.19 AUDNZD 21
18/11/2022 17.57.59 BUND 5 il bund devo chiuderlo prima delle 18 per avere + efficienza
18/11/2022 18.20.59 FTSEMIB 5 fib e btp entro le 18.30
18/11/2022 18.23.59 BTP 8
18/11/2022 22.35.00 USD-CAD 0
18/11/2022 22.35.00 T30Y 2
18/11/2022 22.35.00 RUSSELL 3
18/11/2022 22.35.00 EUR-USD 5
18/11/2022 22.35.00 GOLD 7
18/11/2022 22.35.00 NQ100 1
18/11/2022 22.35.00 GBP-USD 0
18/11/2022 22.35.00 EUR-GBP 0
18/11/2022 22.35.00 AUDNZD 18
18/11/2022 22.35.00 COPPER 0
18/11/2022 22.40.00 S&P500 3 ^modifica dovuta al PAC 500 al venerdi', 1000 fine mese
18/11/2022 22.46.23 RUSSELL 2 lo scalo che dicevo
18/11/2022 22.46.23 EUR-USD 4
18/11/2022 22.46.23 GOLD 5
18/11/2022 22.46.23 S&P500 2
18/11/2022 22.46.23 AUDNZD 14

 

[marofib]

la correlazione e' molto alta, accettabile 0.273 sul lungo.... ma 0.493 sugli ultimi 2 mesi

penso che la devst sia + adatta a catturare questo rischio...visto che legge i momenti up e down
il var solo down, ma se ha del culo puo' sottovalutare dei rischi

 

[marofib]

meglio la devst abbastanza nettamente , gli daro' + peso

 

[marofib]

in quasi 3 anni stasera c'e' stata la maggiore differenza positiva tra devst e var (la negativa conta meno)
sembra incredibile che le cose + strane succedono sempre d'amble'
faro' un 80 20 a premiare la vola quindi domenica notte scalera' ancora parecchio
la correlazione tra i 2 e' cmq alta 0.75 e non puo' essere diversamente

 

[michi68]

in quasi 3 anni stasera c'e' stata la maggiore differenza positiva tra devst e var (la negativa conta meno)
sembra incredibile che le cose + strane succedono sempre d'amble'
faro' un 80 20 a premiare la vola quindi domenica notte scalera' ancora parecchio
la correlazione tra i 2 e' cmq alta 0.75 e non puo' essere diversamente


Vedi l'allegato 690129

Ciao, puoi spiegare meglio cos'è questo grafico?

 

[marofib]

Ciao, puoi spiegare meglio cos'è questo grafico?

per capire il rischio del giorno successivo procedo in 2 modi, qualche volta 3

prendo gli ultimi 2 mesi, vedo la deviazione standard del portafoglio che dovrei avere per il giorno successivo
poi sugli stessi dati faccio un test montecarlo per vedere la max perdita teorica, altro step e' stressarlo ulteriormente aggiungendo maggior correlazione e vola o tirando giu' il rendimento (ma questo lo devo fare solo sui ts non sul ptf di domani, vabbe' e' lunga da spiegare)

i dati solitamente sono simili (correlazione 0.75) ma a volte come ieri sera divergono parecchio
come me lo spiego?

la deviazione standard se ne frega se i rendimenti sono positivi o negativi, mette tutto nella pentola
il var no, si concentra soprattutto su quelli negativi

pero', qui c'e' il pero', la borsa e' random...come posso concentrarmi solo su quelli negativi?.,...e se fa il contrario rispetto agli ultimi 2 mesi..? i positivi diventerebbero negativi!

se fa il contrario la deviazione standard cattura meglio il rischio.....se invece non ci fossero soprese ci sarebbe una sovrastima del rischio

siccome e' meglio essere prudenti daro' + peso alla deviazione standard

sulle performance dei ts invece va usato il var, perche' se guadagna parecchio tutta la vola up, sembrerebbe rischio...ma lo e' fino ad un certo punto

questo e' uno dei limiti anche dello sharpe, che usa la devst anziche' il var...prob per semplicita' di calcolo
un ts decente e' penalizzato tantissimo dallo sharpe, lo sharpe insomma premia il gestito, probabilmente e' il vero motivo dell'uso

un ts a fatica genera uno sharpe 3, gia' 2 e' buono
se prendiamo i migliori fondi che sul lungo arrivano a 1 (si contano con una mano, gli etf sono circa 0.3 0.5) , sembrerebbe che il ts premi il rischio solo 3 volte meglio
se mettessimo il var al denominatore si potrebbe arrivare anche a 10

 

[DRIVE]

sai quale e' la frase piu' famosa di Ray Dalio?

" Capire come gestire quello che non so e' molto piu' importante di quello che so"

calza a pennello per il tuo thread