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[GIUALEME]

AGGIORNAMENTO ORE 16.30



POSIZIONE TS INTEGRALE : LONG DA 16.060 1 CONTRATTO INDICE

POSIZIONE TS CORRETTO: FLAT

!! : PER IL FIB CI SONO PUNTI DI DIFFERENZA CONTROLLARE CHE L'INDICE ABBIA BATTUTO IL PREZZO INDICATO


- REVERSE SHORT 15.860 2 CONTRATTI -
- SE ENTRA QUESTO SEGNALE IL SUO REVERSE E' : 16.230

TOT.PUNTI DA MARZO 2010 - FEBBRAIO 2011 +10.565 PUNTI (12 MESI )

PUNTI RIFERITI AL TS CORRETTO
TOT.PUNTI DA MARZO 2011 +7.680 (agg. SETTEMBRE 2011)



------------------------------------------MARZO 2011 : +705 (CHIUSO)
----------------------- --- --APRILE 2011 : +1.645 (CHIUSO)
-----------------------------MAGGIO 2011 : +855 (CHIUSO)
-----------------------------GIUGNO 2011 : +625 (CHIUSO)
-----------------------------LUGLIO 2011 : + 1.280 (chiuso)
-----------------------------AGOSTO 2011 : +1.555 (chiuso)
-------------------------SETTEMBRE 2011 : + 1.015 (chiuso)




---------------------------OTTOBRE 2011 : + 2.010

01 - 03/10/2011 SHORT DA 14680 TP 14190 + 490
02 - 05/10/2011 LONG DA 14560 TP 14740 TP 15150 + 770
03 - 11/10/2011 LONG DA 15800 TP 15970 + 170
04 - 13/10/2011 SHORT DA 16190 TP 16090 STOP 16320 - 30
05 - 14/10/2011 LONG DA 16320 TP 16450 STOP 16180 - 10
06 - 17/10/2011 SHORT DA 16180 TP 16050 TP 15730 + 580
07 - 20/10/2011 SHORT DA 15920 TP 15770 STOP 16.060 + 10
08 - 21/10/2011 LONG DA 16060 TP 16120 STOP 15.970 - 30

 

[GIUALEME]

AGGIORNAMENTO ORE 17.40
POSIZIONE TS INTEGRALE : LONG DA 16.060 1 CONTRATTO INDICE

POSIZIONE TS CORRETTO: FLAT

!! : PER IL FIB CI SONO PUNTI DI DIFFERENZA CONTROLLARE CHE L'INDICE ABBIA BATTUTO IL PREZZO INDICATO


- REVERSE SHORT 15.860 2 CONTRATTI -
- SE ENTRA QUESTO SEGNALE IL SUO REVERSE E' : 16.230

TOT.PUNTI DA MARZO 2010 - FEBBRAIO 2011 +10.565 PUNTI (12 MESI )

PUNTI RIFERITI AL TS CORRETTO
TOT.PUNTI DA MARZO 2011 +7.680 (agg. SETTEMBRE 2011)



------------------------------------------MARZO 2011 : +705 (CHIUSO)
----------------------- --- --APRILE 2011 : +1.645 (CHIUSO)
-----------------------------MAGGIO 2011 : +855 (CHIUSO)
-----------------------------GIUGNO 2011 : +625 (CHIUSO)
-----------------------------LUGLIO 2011 : + 1.280 (chiuso)
-----------------------------AGOSTO 2011 : +1.555 (chiuso)
-------------------------SETTEMBRE 2011 : + 1.015 (chiuso)




---------------------------OTTOBRE 2011 : + 2.010

01 - 03/10/2011 SHORT DA 14680 TP 14190 + 490
02 - 05/10/2011 LONG DA 14560 TP 14740 TP 15150 + 770
03 - 11/10/2011 LONG DA 15800 TP 15970 + 170
04 - 13/10/2011 SHORT DA 16190 TP 16090 STOP 16320 - 30
05 - 14/10/2011 LONG DA 16320 TP 16450 STOP 16180 - 10
06 - 17/10/2011 SHORT DA 16180 TP 16050 TP 15730 + 580
07 - 20/10/2011 SHORT DA 15920 TP 15770 STOP 16.060 + 10
08 - 21/10/2011 LONG DA 16060 TP 16120 STOP 15.970 - 30

 

[GIUALEME]

AGGIORNAMENTO ORE 8.05

POSIZIONE TS INTEGRALE : LONG DA 16.060 1 CONTRATTO INDICE

POSIZIONE TS CORRETTO: FLAT

!! : PER IL FIB CI SONO PUNTI DI DIFFERENZA CONTROLLARE CHE L'INDICE ABBIA BATTUTO IL PREZZO INDICATO


- REVERSE SHORT 15.860 2 CONTRATTI -
- SE ENTRA QUESTO SEGNALE IL SUO REVERSE E' : 16.230

TOT.PUNTI DA MARZO 2010 - FEBBRAIO 2011 +10.565 PUNTI (12 MESI )

PUNTI RIFERITI AL TS CORRETTO
TOT.PUNTI DA MARZO 2011 +7.680 (agg. SETTEMBRE 2011)



------------------------------------------MARZO 2011 : +705 (CHIUSO)
----------------------- --- --APRILE 2011 : +1.645 (CHIUSO)
-----------------------------MAGGIO 2011 : +855 (CHIUSO)
-----------------------------GIUGNO 2011 : +625 (CHIUSO)
-----------------------------LUGLIO 2011 : + 1.280 (chiuso)
-----------------------------AGOSTO 2011 : +1.555 (chiuso)
-------------------------SETTEMBRE 2011 : + 1.015 (chiuso)




---------------------------OTTOBRE 2011 : + 2.010

01 - 03/10/2011 SHORT DA 14680 TP 14190 + 490
02 - 05/10/2011 LONG DA 14560 TP 14740 TP 15150 + 770
03 - 11/10/2011 LONG DA 15800 TP 15970 + 170
04 - 13/10/2011 SHORT DA 16190 TP 16090 STOP 16320 - 30
05 - 14/10/2011 LONG DA 16320 TP 16450 STOP 16180 - 10
06 - 17/10/2011 SHORT DA 16180 TP 16050 TP 15730 + 580
07 - 20/10/2011 SHORT DA 15920 TP 15770 STOP 16.060 + 10
08 - 21/10/2011 LONG DA 16060 TP 16120 STOP 15.970 - 30

 

[artu7]

ciao GIU...

ho sviluppato un mio TS e volevo avere qualche tua considerazione..

l'ho provato in back test di 10 anni...

la cosa interessante e' che per i primi 6 anni il TS genera una equity line praticamente orizzontale, poi i successivi 4 anni l'equity inizia ad inclinarsi verso l'alto costantemente realizzando degli ottimi guadagni...
cosa puo' essere accaduto....

la mia idea e' che negli ultimi anni (4-5 anni) i TS automatizzati si sono diffusi sempre di piu' razionalizzando sempre piu' l'operativita' mentre prima non lo era...e da qui si spiega l'andamento dell'equity!

cosa ne pensi?

hai gli stessi risultati miei pure tu in back test??!?!?

grazie

ecco l'equity:

 

[GekkoCorp]

Accade anche con un mio TS. Credo che il mercato sia cambiato a partire dal crash del 2007-2008. Infatti è dal 2007 che s'impenna.

Peraltro (e solo nella sua vecchia stesura) lo feci testare a un forumer conosciuto a suo tempo che aveva uno storico di almeno 5 anni...
perché il mio TS non è EOD ma intraday, e il programma utilizzato per svilupparlo (Visual Trader) mi da solo 2,5 anni di storico intraday
effettivo (che diventano 3 nelle nuove release beta). Decisamente poco, ma anche andando su ProRealTime, sembrerebbero esserci solo
5 anni di storico sul FIB (utilizzando IW Bank come provider dati, in pratica il pacchetto GTPro)... tu cosa utilizzi?

Comunque, quei pochi TS-ciofeca che ho provato a scrivere hanno tutti un'impennata dal 2007-2008.

EDIT: ho visto ora dal grafo aggiunto che usi VT 5.4 beta, provo a mandarti un PM per chiarimenti, qui sarei OT.

 

[Andrew66]

non è per caso che nel svilupparlo avete fatto overfitting dal 2008 in poi?

 

[artu7]

Accade anche con un mio TS. Credo che il mercato sia cambiato a partire dal crash del 2007-2008. Infatti è dal 2007 che s'impenna.

Peraltro (e solo nella sua vecchia stesura) lo feci testare a un forumer conosciuto a suo tempo che aveva uno storico di almeno 5 anni...
perché il mio TS non è EOD ma intraday, e il programma utilizzato per svilupparlo (Visual Trader) mi da solo 2,5 anni di storico intraday
effettivo (che diventano 3 nelle nuove release beta). Decisamente poco, ma anche andando su ProRealTime, sembrerebbero esserci solo
5 anni di storico sul FIB (utilizzando IW Bank come provider dati, in pratica il pacchetto GTPro)... tu cosa utilizzi?

Comunque, quei pochi TS-ciofeca che ho provato a scrivere hanno tutti un'impennata dal 2007-2008.

EDIT: ho visto ora dal grafo aggiunto che usi VT 5.4 beta, provo a mandarti un PM per chiarimenti, qui sarei OT.

utilizzo VT con dati 10 anni, c'e' la possibilita' di averli....

la cosa che mi conforta e' che pure con altri titoli tipo UCG ho la stessa impennata alla valentino rossi...

 

[artu7]

non è per caso che nel svilupparlo avete fatto overfitting dal 2008 in poi?

cioe' spiega meglio la domanda

grazie

 

[Andrew66]

cioe' spiega meglio la domanda

grazie

ok, ogni ts ha dei parametri da settare che ti danno i momenti in cui scattano i segali e i livelli vari di uscita/reverse

se tu hai cercato i parametri migliori che massimizzano il rendimento nel periodo 2008-2011 e poi fai funzionare il ts nell'asse 2004-2011, il grafico dell'equity ti fa quello scherzo che vedi li

ma la mia era solo uan domanda/supposizione. se invece hai settato i parametri per tutto l'asse 2004-2011, allora il fenomeno è interessante......perchè comunque anche nel periodo 2008-2011 ci sono stati dei bei laterali

 

[GekkoCorp]

non è per caso che nel svilupparlo avete fatto overfitting dal 2008 in poi?

No Andrew, ho iniziato a giochicchiare con VT nel 2009. Avendo VT 2 anni di storico intraday (non uso l'EOD), con i test potevo al massimo arrivare al 2007. Non sapevo cosa c'era prima. Senza alcuna particolare ottimizzazione, il mio TS aveva un'equity in salita a 30-45°. Solo quando ho chiesto la cortesia di testare il TS, a chi aveva uno storico più ampio, mi sono accorto che dal 2007 ad andare indietro, l'equity era sostanzialmente piatta