Indici Italia New !!!! Ts indice ftsmib 5609 punti in 2 mesi

[artu7]

ok, ogni ts ha dei parametri da settare che ti danno i momenti in cui scattano i segali e i livelli vari di uscita/reverse

se tu hai cercato i parametri migliori che massimizzano il rendimento nel periodo 2008-2011 e poi fai funzionare il ts nell'asse 2004-2011, il grafico dell'equity ti fa quello scherzo che vedi li

ma la mia era solo uan domanda/supposizione. se invece hai settato i parametri per tutto l'asse 2004-2011, allora il fenomeno è interessante......perchè comunque anche nel periodo 2008-2011 ci sono stati dei bei laterali

si chiaro...

il mio TS e' molto semplice... entra ed esce utilizzando delle medie mobili e prezzo alla chiusura..

pertanto il back test l'ho utilizzato solo per verificarne il funzionamento...

la cosa che mi stupisce di piu' comunque e' il fatto che anche con altri titoli e con un diverso TS modificato ho gli stessi equity..

cioe' un impennata nel 2007-2008?!?!?

 

[Andrew66]

No Andrew, ho iniziato a giochicchiare con VT nel 2009. Avendo VT 2 anni di storico intraday (non uso l'EOD), con i test potevo al massimo arrivare al 2007. Non sapevo cosa c'era prima. Senza alcuna particolare ottimizzazione, il mio TS aveva un'equity in salita a 30-45°. Solo quando ho chiesto la cortesia di testare il TS, a chi aveva uno storico più ampio, mi sono accorto che dal 2007 ad andare indietro, l'equity era sostanzialmente piatta

appunto....tu hai settato i parametri per essere ottimale dal 2007 in poi, e quando lo hai fatto testare nel periodo passato (prima del 2007), il ts ha fallito. quindi questo è overfitting.....è successo anche a me molte volte....

ciao

 

[artu7]

ok, ogni ts ha dei parametri da settare che ti danno i momenti in cui scattano i segali e i livelli vari di uscita/reverse

se tu hai cercato i parametri migliori che massimizzano il rendimento nel periodo 2008-2011 e poi fai funzionare il ts nell'asse 2004-2011, il grafico dell'equity ti fa quello scherzo che vedi li

ma la mia era solo uan domanda/supposizione. se invece hai settato i parametri per tutto l'asse 2004-2011, allora il fenomeno è interessante......perchè comunque anche nel periodo 2008-2011 ci sono stati dei bei laterali

inoltre variando i settaggi non ottengo ne un miglioramento ne un peggioramento... sempre orizontale rimane .... con tutti i titoli testati...

MISTERO

 

[Andrew66]

inoltre variando i settaggi non ottengo ne un miglioramento ne un peggioramento... sempre orizontale rimane ....

MISTERO

beh allora vuol dire che quel ts non si adatta bene al tipo di mercato che abbiamo avuto prima del 2007 (crescente con poca volatilità)

 

[GekkoCorp]

appunto....tu hai settato i parametri per essere ottimale dal 2007 in poi, e quando lo hai fatto testare nel periodo passato (prima del 2007), il ts ha fallito. quindi questo è overfitting.....è successo anche a me molte volte....

ciao

Nessuna ottimizzazione: ho usato i parametri di default di uno dei tanti oscillatori di VT, se sta sopra è long, se sta sotto è short. Ripeto, nessuna ottimizzazione e parametri di default.
TS-ciofeca di poche righe di codice. Per questo non so darmi spiegazioni ...

 

[artu7]

beh allora vuol dire che quel ts non si adatta bene al tipo di mercato che abbiamo avuto prima del 2007 (crescente con poca volatilità)

pensavo la stessa cosa...

ma il periodo con l'equity orizzontale mi sembra un po troppo lungo per dire che c'e' stata bassa volatilita'...

puo' dipendere anche dall'utilizzo sempre maggiore dei TS... secondo te?

il tuo TS ha un costante rialzo anche negli anni precedenti al mio oppure no?

grazie

 

[artu7]

Nessuna ottimizzazione: ho usato i parametri di default di uno dei tanti oscillatori di VT, se sta sopra è long, se sta sotto è short. Ripeto, nessuna ottimizzazione e parametri di default.
TS-ciofeca di poche righe di codice. Per questo non so darmi spiegazioni ...

si infatti anche il mio TS si basa su semplici medie ecc.

non si puo' ottenere una super ottimizzazione adattandolo al passato in questo caso..

almeno credo...

il mio TS funziona cosi..

esempio banale..

se piove prendo l'ombrello se ce sole no...

come puo' essere ottimizzato e impossibilie??

 

[Andrew66]

pensavo la stessa cosa...

ma il periodo con l'equity orizzontale mi sembra un po troppo lungo per dire che c'e' stata bassa volatilita'...

puo' dipendere anche dall'utilizzo sempre maggiore dei TS... secondo te?

per me no, mi sembra una spiegazione da fantatrading.....

il tuo TS ha un costante rialzo anche negli anni precedenti al mio oppure no?

grazie

non ho mai collaudato così nel passato, in generale ho usato segmenti più corti. ma se ti può consolare non ho ancora trovato un ts che mi soddisfi pienamente....

 

[artu7]

per me no, mi sembra una spiegazione da fantatrading.....



non ho mai collaudato così nel passato, in generale ho usato segmenti più corti. ma se ti può consolare non ho ancora trovato un ts che mi soddisfi pienamente....

e' un mistero..

prima con il back test (3 anni), un equity line ben tesa verso l'alto, un basso DRAWN DOWN (15.000 Euro) e' un guadagno teorico di 150.000 Euro al netto dello slippage e comissioni mi sembrava una macchina da soldi..

ora con back test (10 anni) NO..

la cosa che mi consola e' che va orizzontale almeno non perde..

 

[dmirko]

Scusate perché non creiamo un post dedicato per non intasare i segnali di giu?
Anche perché l'argomento e' interessante..