FTSE Mib Futures Nuovo TS FIB "Slow Trading"

[GekkoCorp]

non bisogna credere a chicchessia....ma ragionare e testare
alcune strade le avrei percorse anche prima....se non mi fossi fidato di qualche incompetente
quindi non credere mai a nessuno tipo link come questi("A Bad Mannered consideration about Genetic Algorithms" - Pagina 8 - Forum di Finanzaonline.com)

Premesso che non sono a livelli conoscitivi tali da comprendere e giudicare quanto hai linkato, ciò di cui ti parlo io è un sito italiano, online da tanti anni, cui sono stato anche abbonato. Sull'azionario ha perso colpi quindi l'ho lasciato perdere, ma amici ancora iscritti mi confermano che il suo indicatore ftse mib mantiene la proverbiale affidabilità che ho conosciuto già diversi anni fa, quindi niente chiacchiere, qui si parla di fatti sperimentati personalmente.
Naturalmente non farò il nome del sito neanche sotto tortura, perché ci tengo a non fare pubblicità a nessuno e a mantenere un'immagine di serietà su questo forum. Se qualcuno è interessato a verificare quanto dico, con un po' di buona volontà googlando in rete lo trova da solo. Io mi fermo qui.

 

[GekkoCorp]

Scusate, ma ho una discrepanza nel calcolo del reverse con 2 diversi software... colpa del "solito" spread tra fib mar e giu...
fino a prova contraria è valido quello più basso, quindi aggiorno il livello, quello precedentemente postato è da ritenersi nullo.

:mago: TS:

POSIZIONE: FLAT.

SEGNALE: SHORT sotto 16430. 2 Contratti.
STOP LOSS: N/A.
TAKE PROFIT: N/A.
__________________

I SEGNALI (long, short, reverse) li eseguo quando Fut-MiniFIB chiude una candela da 4h sopra o sotto il livello indicato (h 9.00, 13.00, 17.00)
Lo STOP LOSS e il TAKE PROFIT sono sempre alla battuta del prezzo se non diversamente specificato.
Si stoppa o si reversa secondo la condizione che si verifica per prima.

Risultati da Marzo 2012:

- Marzo: -1940 punti (Euro)

- 1) - 01-03-2012 long da 16.765 SL 16.365 - 408 SR 16265 - 508 SR 16265 - 508
- 2) - 06-03-2012 short da 16.265 SL 16.670 - 413 SL 16.770 -513 SR 16.785 -528
- 3) - 13-03-2012 long da 16.525 TP 16.775 +242 TP 16.825 +292 TP 16.935 +402

 

[GekkoCorp]

Aggiornamento ore 17... buona serata

:mago: TS:

POSIZIONE: FLAT.

SEGNALE: SHORT sotto 16500. 2 Contratti.
STOP LOSS: N/A.
TAKE PROFIT: N/A.
__________________

I SEGNALI (long, short, reverse) li eseguo quando Fut-MiniFIB chiude una candela da 4h sopra o sotto il livello indicato (h 9.00, 13.00, 17.00)
Lo STOP LOSS e il TAKE PROFIT sono sempre alla battuta del prezzo se non diversamente specificato.
Si stoppa o si reversa secondo la condizione che si verifica per prima.

Risultati da Marzo 2012:

- Marzo: -1942 punti (Euro)

- 1) - 01-03-2012 long da 16.765 SL 16.365 - 408 SR 16265 - 508 SR 16265 - 508
- 2) - 06-03-2012 short da 16.265 SL 16.670 - 413 SL 16.770 -513 SR 16.785 -528
- 3) - 13-03-2012 long da 16.525 TP 16.775 +242 TP 16.825 +292 TP 16.935 +402

 

[Andrew66]

Che sw. usi per il TS e il relativo backtest?
Cmq il tuo approccio è interessante, ti auguro di riuscire a "sfornare" un buon TS

per la cattura real time ed elaborzione uso script miei artigianali excel VB

i backtest sono semi-automatici e quindi impiego parecchio tempo, perchè questo TS è semi-discrezionale, ma secondo me è l'unico modo per avere risultati nel tempo:

-le entrate usano come indicatore il mio occhio sul grafico (senza conoscere gli andamenti sulla destra del punto di ingresso!), definendo alcuni livelli di riferimento
-una volta avvenuto l'ingresso in posizione, invece la gestione del trade è decisa da un insieme di regole automatiche che determinano senza discrezionalità i punti di uscita (avendo come parametri i livelli definiti al momento dell'ingresso)

so che molti mi salteranno addosso, ma dopo tot anni di tentativi questo approccio semi-discrezionale per me è l'unico che porta risultati nel tempo. perchè con tutte le raffinatezze che si possono studiare, una macchina rimane sempre "stupida"

PS: per quanto riguarda la questione del VIX o non VIX con marofib, il mio parere è che il segnale deve seguire una logica di similitudine geometrica delle forme tra differneti periodi di volatilità, quindi nei periodi di forte volatilità è inevitabile che la separazione tra ingresso e stop loss e ingresso e target sia superiore (mio parere......)

ciao

 

[GekkoCorp]

Sembra di capire che in pratica tu concentri la discrezionalità sull'ingresso, Giualeme tipicamente lo fa sull'uscita. Pur non vedendo alla dx. del grafico, non hai timore che un giorno, magari, entri in posizione perché la tua mente in quel momento chiama uno short o un long, perché insomma reconditamente tu hai quella view?

 

[GekkoCorp]

Sembrerebbe che ieri ho fatto bene a chiudere anticipatamente il contratto n. 2 e quindi la posizione long, sui massimi e quando mancavano 3 tick dal target

 

[Andrew66]

Sembra di capire che in pratica tu concentri la discrezionalità sull'ingresso, Giualeme tipicamente lo fa sull'uscita. Pur non vedendo alla dx. del grafico, non hai timore che un giorno, magari, entri in posizione perché la tua mente in quel momento chiama uno short o un long, perché insomma reconditamente tu hai quella view?

si scusa forsemi sono spiegato male, non è che entro a casaccio.....
ci sono sempre delle condizioni che devono essere verificate, solo che invece di avere degli indicatori matematici ed un programma completamente autmatico che decide quando entrare, le valutazioni le faccio con il mio occhio e devo tirare fuori dei livelli che serviranno per la gestione del trade

alla fine solo il tempo darà la riposta, cioè se in real time avrò lo stesso rendimento del test...sono 3 settimane che opero....per ora l'equity si sta comportando in modo statisticamente accettabile, ma è sicuramente ancora presto per tirar conclusioni....almeno 6 mesi aspetto

 

[GekkoCorp]

PS: per quanto riguarda la questione del VIX o non VIX con marofib, il mio parere è che il segnale deve seguire una logica di similitudine geometrica delle forme tra differneti periodi di volatilità, quindi nei periodi di forte volatilità è inevitabile che la separazione tra ingresso e stop loss e ingresso e target sia superiore (mio parere......)

Non sei il solo che mi ha consigliato di gestire la volatilità, specialmente sul Fib... lo terrò sicuramente presente per altri TS

alla fine solo il tempo darà la riposta, cioè se in real time avrò lo stesso rendimento del test...sono 3 settimane che opero....per ora l'equity si sta comportando in modo statisticamente accettabile, ma è sicuramente ancora presto per tirar conclusioni....almeno 6 mesi aspetto

Non posso che dirti... in bocca al lupo!

 

[GekkoCorp]

Se alle 17.00 è sotto 505 entra short.

 

[GekkoCorp]

Se alle 17.00 è sotto 505 entra short.

Livello salito a 510. Quindi alle 17 entro se minore o uguale a 505.