si..nelle favole..
la Fed e' di 7 banche..ed e' inutile
per l'Hindeburg che si scrive sopra
e' vero il 12 agosto il 1°..ma sono ben 7 di cui tre dubbi..almeno sono al limite
il tempo tecnico e' di 30 gg da quando si manifestano
il tempo tecnico e' di 30 gg da quando si manifesta 
sabato 21 agosto 2010
Mercati Internazionali : Hindenburg Omen confermato !
03 Agosto_Proprio nel giorno in cui il Top or Bottom proiettava la formazione del massimo, il Vix Indicator ha generato un segnale Short.
Ogni qualvolta abbiamo assistito a tali eventi, i Mercati sono scesi minimo del 5%, ed in alcuni casi anche del 25/30%.
Nel 2010 i segnali generati dal Vix Indicator, sono stati i seguenti :
11 Gennaio Massimo
05 Febbraio Minimo
14 Aprile Massimo
07 Maggio Minimo
03 Agosto Massimo
Tutti sappiamo cosa sia successo dopo.
Dopo un ribasso verticale, il 12 Agosto, la situazione tecnica degli Indici Internazionali, si è complicata di non poco, in quanto si è formato un segnale di Hindenburg Omen.
Chi è questo Carneade ?
L’Hindenburg Omen è un indicatore tecnico il cui obiettivo è quello di prevedere i crash dei mercati azionari. Questo indicatore prende il nome dal disastro aereo che coinvolse nel 1937 il grande dirigibile tedesco chiamato Hindenburg.E' un insieme di indicatori tecnici che misurano “la salute” del mercato, specificatamente il NYSE, per cui, quando determinate condizioni sono verificate, la probabilità che si verifichi un crash dei mercati finanziari è più alta del normale.
Come vedremo nel prossimo paragrafo, l’Omen si è sempre manifestato prima di qualunque crash dei mercati azionari degli ultimi 22 anni.
E’ interessante notare come negli ultimi 22 anni tutti i grandi crash dei mercati finanziari siano stati SEMPRE anticipati da un segnale Hindenburg Omen confermato :
E’ apparso nelle settimane precedenti al crash del 1987;
tre giorni prima del crash dell’Ottobre 1989;
prima della recessione del 1990;
alcune settimane prima della crisi di L.T.C.M. e della crisi asiatica del 1998;
ha anticipato il crollo delle quotazioni nel 2000 e quello successivo all’attentato dell’11 Settembre;
si è manifestato prima del crollo che ha condotto al minimo dell’Ottobre 2002 e ad Ottobre 2007;
ha anticipato la discesa dei mercati che ha portato al minimo del 23 Gennaio 2008;
nel giugno 2008 inoltre, ha anticipato l'ulteriore violento ribasso fino al Marzo 2009.
Dalla Tabella precedente vediamo come in passato dopo un HO nel 30% dei casi si è avuto un crollo dei mercati (>15%).
Questo non vuol dire che non può esserci un crollo senza HO, così come non vuol dire che in presenza di un HO, ci sarà necessariamente un crollo.
Questa probabilità è “solo” del 30%.
La domanda da farci, però, è la seguente :
“Salireste su un aereo che ha il 30% di probabilità di precipitare ?”
E ora , dopo che negli ultimi giorni, il segnale è stato confermato, la parola passa ai Mercati.
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