open interest e volatilita' 14 - 18 aprile

[kiRman]

Venerdi' scorso l'indice ha aperto a 23700, e' salito quasi fino a 23900 ed ha chiuso sotto 23600.

Volumi in diminuzione, contratti fib in lieve diminuzione, in aumento l'open interest sul fib.

In diminuzione l'ipercomprato.

Volatilita' media intraday stabile, in netta diminuzione quella implicita sulle opzioni.

L'indice dovrebbe continuare a lateralizzare tra 23500 e 24000 (call 24000 open interest in aumento e volatilita' in diminuzione, put 23000 open in aumento e volatilita' in diminuzione), in un contesto ancora positivo (open interest sul fib in sintonia con il rialzo dell'indice, contratti put maggiori di quelli call sull'indice)

Il sistema che seguo e' ribassista e reversa sopra 23800. Operativamente si potrebbero aprire leggere posizioni corte su mancato recupero dei 23750-23800, con obiettivi 23400. Posizioni lunghe su tenuta di detta quota con obiettivi 23600-650 e successivamente 23800, oppure su recupero dei 23800 con obiettiv0 24050.

kilman

 

[andreag]

 

[percefal]

Voi continuate a metterci i commenti, io continuo a metterci il grafico autoaggiornante...

 

[arseniolupin]

una settimana di lateralità dell'indice in soli 500 punti ha portato ad una forte compressione della vola statica al 35% dopo aver visto valori fino al 43%.
L'implicita prezza ora in ristretto range dal 25% al 30% portando a prezzi + equi i premi delle opzioni. Se consideriamo le basi con maggior OI la vola implicita è concentrata attorno al 26%.

I volumi sono sempre ridotti e l'Open interest totale è a livelli molto bassi, con differenziale favorevole alle call.

pochissime variazioni sono avvenute nella settimana scorsa nella mappa dell'OI e le basi + trattate sono state le 24.000 e 23000 call e le 23.000 e 22.000 put. Ristretto range anche per loro.

Da notare solo un lieve aumento di OI sulle basi call 23.000 e put 22.000, ma roba di poco conto.

In sintesi abbiamo proprio un quadro scarno di indicazioni. OI molto basso, volumi latenti, Vola in calo. A favore delle possibilità rialziste gioca il fatto che spesso ad un calo di vola si prepara un deciso movimento al rialzo, ma da qui a prenderlo per buono ce ne passa.

 

[andreag]

 

[arseniolupin]

dunque per oggi l'indice dovrebbe superare i 24000 (call 24000 open in diminuzione e volatilita' in aumento, call 23500 contratti in aumento, open in aumento) mentre si rafforza il supporto intorno a 23500 (put 23500 open in netto aumento seppur con volatilita' in aumento).

Il mio sistema e' ribassista e reversa sopra 23900 circa. Operativamente si potrebbero aprire leggere posizioni lunghe su recupero di detta quota con obiettivi 24050 prima e successivametne 24200.

kilman

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questo è il suo commento

 

[arseniolupin]

VOLA statica ancora in lieve calo ora al 33% e prezzata fra il 25% e il 30% l'implicita.

poche cose da segnalare se non una aumento deciso di OI sulla cal 25000 giugno a 6121 (sempre la regina del mercato) e un aumento di OI sulle put come la 22.000 passata a 2561.
Per le call lieve diminuizione sulla 24.000.

nulla da aggiungere in + di quanto scritto ieri

 

[andreag]

VOLA statica ancora in lieve calo ora al 33% e prezzata fra il 25% e il 30% l'implicita.

poche cose da segnalare se non una aumento deciso di OI sulla cal 25000 giugno a 6121 (sempre la regina del mercato) e un aumento di OI sulle put come la 22.000 passata a 2561.
Per le call lieve diminuizione sulla 24.000.

nulla da aggiungere in + di quanto scritto ieri

Ciao Lupin

l'aumento generale del OI delle Put dalla 24000 alla 22000
e il fatto che l'OI delle Call non è ne aumentato ne diminuito in generale
non ci doveva dire forte spinta al rialzo almeno per oggi?????

 

[arseniolupin]

andrea

in effetti è come dici.

tieni però conto che trattiamo numeri piccoli come OI, gli operatori pare siano andati in vacanza sulla scadenza aprile.

 

[andreag]

andrea

in effetti è come dici.

tieni però conto che trattiamo numeri piccoli come OI, gli operatori pare siano andati in vacanza sulla scadenza aprile.

Quando dovrò guardare l'OI delle mibo maggio ed abbandonare aprile
da mercoledì, da giovedi o da venerdi sera???

E la volatilità è meno importante dell'aumento o diminuzione del Oi
o è anche ssa molto significativa????


Comunque avete avuto un a grande idea ad inventare questo modo di vedere il mercato!!!!