Passata la scadenza, il sito di borsaitalia ha ripreso a dare le volatilità implicite delle opzioni e posso quindi tediarvi con questa tabellina giornaliera, vi premetto che la sto testando da pochissimo tempo, ma in quel poco che ha fatto è stata sempre in grado di prevedere la prima metà della giornata, putroppo io non sono stato altrettanto disciplinato da seguirla.
La tabella è facile e la possono fare tutti in pochi minuti, si basa su cose semplici ed abbastanza condivisibili:
a) l'evidenza che i traders di opzioni sono molto più bravi di un comune mortale a prevedere i mercati
b) la volatilità implicita, rappresenta in ultima analisi le probabilità attribuite dagli operatori (quelli bravi) che un opzione scada ITM (cioè che raggiunga e magari superi lo strike)
c) grossi rialzi di volatilità quindi, stanno a significare che gli operatori sull'IDEM attribuiscono maggiori possibilità di successo per quella opzione, il discorso vale al contrario ovviamente per i ribassi di volatilità.
ritengo la stessa in grado di prevedere la prima parte della giornata o almeno fino al 1° market movers di un certo livello, dopo i valori potrebbero invertirsi diametralmente.
Da questa che riporto, si capisce immediatamente che gli operatori pensano molto probabile la risalita del fib fino a 24500 e forse qualcosina in più, ed estremamente improbabile la discesa verso i 24000.
Vedremo lunedi...
Sicuro che quanto da me esposto verrà preso con scetticismo e prudenza, se non usato al contrario per ottenere mega-gain, vi auguro un buon week-end.
Ciao.
x aldiladellaldiqua
devi consultare il sito
www.ccg.it, per il discorso "didattico introduttivo" puoi cominciare a leggerti con attenzione questo post dall'inizio.
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