Strumenti finanziari avanzati e fib Open interest e volatilità. Teoria e pratica.

[andreag]

Canale?????

 

[pierrone]

per pierrone (lui lo sà) o chi altro abbia idea

stò seguendo da qualche giorno i volumi interesanti sulle call dic 26000 e 27000. La mia speranza (chiamiamola così), sarebbe che i volumi su queste basi si traformassero una diminuizione di OI sulla 26000 e un aumento sulla 27000 per ovvi motivi.

questo però non avviene e i volumi si trasformano immancabilmente in aumento di OI per entrambe.

questo non mi permette di alzare il tiro obiettivo oltre il range 26-27 per la scadenza.

Un andamento come auspicherei mi porterebbe a far sparire il range e scrivere solo 27000.

io considero tale situazione come dei bull spread verticali .

la domanda è

ci sono, per caso, grosse posizioni sui wc su quelle basi (tutti emittenti confusi) ? In tal caso potrebbero essere i MM dei wc che lavorano tanto quegli strike . Se così fosse ne dovrei tener conto, non credi?


gracias.

ciao Lupin, leggo solo ora.

ci sono questi cw, molto trattati con scadenza dicembre:

UC C26000
CB C27000
GS C27500

onestamente non saprei dire dove si trovano gli OI più grandi, certamente credo che gli emittenti si coprano con operazioni di senso inverso sull'IDEM.

 

[aldiladellaldiqua]

cosa state pensando?
s

 

[Maxxx669]

...........che di sorprese ce ne serberanno altre...........OI solo Kalato............quindi short difficile prosegua.....

 

[aldiladellaldiqua]

...........che di sorprese ce ne serberanno altre...........OI solo Kalato............quindi short difficile prosegua.....

-1.5 ora -1.3 Potresti aver ragione.

 

[andreag]

Canale?????

se era un canale è stato tagliato..o almeno intaccato!!!

 

[tontolina]

Vi riporto l'interpretazione classica:

Da uno studio coordinato con il Prezzo si ottengono le seguenti considerazioni operative:
A) Se i Prezzi (p) e Open interest (o.i.) sono crescenti significa Acquisti di operatori rialzisti. Mercato Impostato al rialzo.
B) Se p e o.i. sono decrescenti significa Vendite da parte di operatori rialzisti. Il mercato stà perdendo la sua connotazione rialzista.
C) Se il p è crescente e l'o.i. invariato significa che il mercato è impostato decisamente al rialzo. Acquisti sia di rialzisti che di ribassisti.
D) Se il p è crescente e l'o.i. decrescente significa acquisti da parte di operatori ribassisti. il mercato stà perdendo la sua connotazione ribassista.
E) Se il p decresce e l'o.i. cresce significa vendite da parte di operatori ribassisti, mercato impostato al ribasso.
F) Se il p decresce e l'o.i. invariato significa vendite da parte di operatori sia ribassisti che rialzisti. Mercato impostato decisamente al ribasso.
G) Se il p è invariato e l'o.i. incrementato significa contemporanea entrata sul mercato di operatori sia rialzisti che ribassisti. Mercato incerto.
H) Se il p e l'o.i. sono invariati significa Mercato piatto. Scarsa operatività, scarse aspettative.
I) Se il p è invariato e l'o.i. si riduce significa acquistidi operatori ribassisti e vendite da parte di rialzisti. Mercato incerto.
Infine combinando l'esame dei prezzi, dei volumi e dell'"open interest" è possibile stabilire che:
- se il movimento dei prezzi è orientato al rialzo o al ribasso ed è accompagnato da volumi e "open
interest" in aumento , la tendenza in atto è da considerare "ben assestata ed affidabile".
- se il movimento dei prezzi è orientato al rialzo o al ribasso ed è accompagnato da volumi ed "open
Interest" in diminuizione, la tendenza in atto è da considerare "in indebolimento e quindi prelude ad inversione del trend".

***
ergo siamo nella condizione b)...

Ciao.

C) Se il p è crescente e l'o.i. invariato significa che il mercato è impostato decisamente al rialzo. Acquisti sia di rialzisti che di ribassisti.
Scusa ma se tutti acquistano, chi vende?

 

[kiRman]

Vi riporto l'interpretazione classica:

***
ergo siamo nella condizione b)...

Ciao.

C) Se il p è crescente e l'o.i. invariato significa che il mercato è impostato decisamente al rialzo. Acquisti sia di rialzisti che di ribassisti.
Scusa ma se tutti acquistano, chi vende?

Il banco

kilman

 

[kiRman]

L'indice apre sui valori del giorno precedente, ma subito dopo corregge sensibilmente per chiudere leggermente sotto i 25200.

Volumi in netto aumento, contratti fib stabile open interest sul fib in sensibile diminuzione.

Ipercomprato quasi completamente smaltito e qualche accenno di ipervenduto.

Volatilita' media intraday in aumento, in leggera diminuzione la volatilita' implicita.

Differenziale call - put in leggero favore delle prime per quanto riguarda i contratti indice, in netto vantaggio per le put per le azioni.

L'indice ha iniziato la correzione e probabilmente la continuera' in direzione dei 24800 (volumi in aumento sulla discesa, volatilita' media intraday in aumento, put 24500 e 25000 ben trattate con open interest in leggera diminuzione e voaltilita' stabile). La situazione non e' tuttavia preoccupante (open interest sul fib in diminuzione sulla discesa) ed e' probabile una ripresa nel giro di pochi giorni (call 26000 la piu' scambiata con open in leggerissimo aumento e volatilita' stabile).

Mi sembra che non ci sia altro

a domani

kilman

 

[Herman]

Aggiorno la situazione su Tim, prezzi in calo e Oi in aumento +1.000 pz sulla put5.0 dicembre. vola implicita in aumento per le call ed in diminuzione per le put.

Per domani ipotizzo rottura dei 5.0 con target 4.8, su quel livello... "Fiesta"


ciao