Strumenti finanziari avanzati e fib Open interest e volatilità. Teoria e pratica.

[Maxxx669]

...........ore 12.56 su Real Tick.........kandelone di 460 contratti...........OI INVARIATO!!!!!!................qualkuno e' in grado di interpretare????????

 

[arseniolupin]

...........ore 12.56 su Real Tick.........kandelone di 460 contratti...........OI INVARIATO!!!!!!................qualkuno e' in grado di interpretare????????

semplicemente in quanto non si è creato nuovo contratto.

sono quindi solo passaggio di posizioni in essere da un intermediario ad un altro. L'OI non varia quindi.


girata la patata ad altri insomma, la posizione non l'ha + pippo ma topolino

 

[Maxxx669]

............gracias arsenio...............mi domando se in questi kasi.....si puo' estendere il ragionamento pensando pure ad una rakkolta kontratti per qualche grosso operatore...per mezzo di una sim...che poi passa l'intera posizione nel konto del cliente...una volta kompletata la raccolta............

 

[aldiladellaldiqua]

il mio "modellino" da segnali positivi per oggi almeno cos' pare dalle prime battute

ora segna microanomalie non vorrei fossero metastasi
indice ora a +1.2%

 

[aldiladellaldiqua]

non tirate i sassi forte, grazie
+3 azz!!!

 

[arseniolupin]

giornata solo di crescita anche per l'OI che chiude sui massimi.

a domani

 

[kiRman]

L'indice apre a 25000, non pensa per niente di correggere ancora e chiude 1000 punti sopra.

Volumi in diminuzione, contratti fib in aumento open interest in uamento. (Se il giorno precedente la discesa era portata avanti da vendite sul sottostante, questo forte rialzo e' stato determinato piu' di tutto dal future).

Raggiunto un forte livello di ipercomprato.

Voaltilita' media intraday in aumento come quella implicita sulle opzioni di circa mezzo punto percentuale.

Differenziale call - put in favore delle call sia per i contratti indice che per le azioni.

Difficile a questo punto fare una previsione. Il mercato che era in attesa di una correzione piu' cospiqua e' stato preso in controipiede sopratutto come timing. Tuttavia per il momento gli operatori hanno preferito ricoprirsi in misura maggiore sul future.

Il rialzo potrebbe proseguire (put 25000, 25500, 26000 in aumento volatilita' in aumento solo sulla 26000, call 27000 open in diminuzione).

a domani

kilman

 

[Seashore]

- Prezzi in forte aumento
- OI in forte aumento
- Volume in diminuizione

Questo mix in genere dà un segnale preciso, ciao

 

[tontolina]

poche variazioni dal mercato opzioni dove si nota un blando aumento dell'OI generalizzato.

le posizioni aperte risultano:

MIB0 call 108.546 put 94.581

opz call 820.470 put 525.081

nota negativa che si evince è sulla call 24000 novembre e dicembre con OI in aumento e voaltilità in diminuizione.

Poichè questo 3d è didattico chiedo spiegazioni della seguente:
nota negativa che si evince è sulla call 24000 novembre e dicembre con OI in aumento e voaltilità in diminuizione.
semplice nèèèèè

 

[tontolina]

ieri ho dimenticato di postare un'altra nota di eurosim sull'argomento:

Sul mercato si nota una skew molto accentuata delle 90/110 put (% rispetto all`atm) e ciò indica un forte desiderio di `risk adversion` del mercato. Anche il forte gap di volatilità fra dec e marzo (sull` indice circa 2 punti, sui single stocks e` maggiore) propende per una nuova correzione che in tempi brevi potrebbe esserci sul mkt.

misterooooooooo