Strumenti finanziari avanzati e fib Open interest e volatilità. Teoria e pratica.

[kiRman]

L'indice apre sopra i 26000 e chiude poco sotto i 26200.

Volumi e contratti fib in diminuzione mentre e i aumento l'open interest.

Ancora in aumento l'ipercomprato.

Volatilita' media intraday in aumento mentre quella implicita e' mediamente stabile.

Differenziale call - put in favore delle prime sia per i contratti indice che per le azioni.

L'indice sembrerebbe sensibilmente affaticato (volumi in divergenza negativa sul rialzo, aumento dell'open interest sulle call in the money e sulla 26500 quest'ultima con volatilita' in leggera diminuzione, aumento della volatilita' sulle put OTM), tuttavia si potrebbe ancora salire (put 26000 open interest in aumento e volatilita' in diminuzione).

C'e' da dire che l'open interest e' generalemente aumentato sia per le call che per le put con volatilita' stabile. Da questo se ne potrebbe dedurre un andamento laterale per i prossimi giorni, cio' favorirebbe chairamente lo smaltimento dell'ipercomprato o perlomeno parte di questo.

A domani

kilman

 

[dusky]

Quindi uno scambio tra Sim????

Quindi una Sim scommette sul rialzo e una sul ribasso....mmmm non riesco a capire il nesso!!!!

Non sono un esperto su questo cose ma non è detto che sia proprio così. Potrebbe essere, prendendo due ns paladini :

Lupin vuole mettersi lungo di 1000 contratti ma sa che li compra in un pacco sul mercato lo fa arrivare ai 27.000 e poi nn gli servono più (forse).

Allora chiama Lothar e gli dice: "senti Loth, devo comprare 1.000 contratti, mi prepari una contropartita tra mezz'ora?"

Loth dice "Ok" e comincia a comprare sul mercato, compra 20 vende 10, compra 200 vende 100 e via così, senza dare nell'occhio, magari prendendone qualcuno che ha già e alla fine prepara il pacco da 1.000 da consegnare a Lupin...

Almeno, qualcuno mi parlò in questi termini. Ogni riferimento a persone è puramente casuale

Ciao

così facendo OI crescerebbe durante le contrattazioni quì il tutto è avvenuto in un solo colpo è quindi una posizione importata dal OTC
ovviamente coperta su altri mercati
non credo sia stata ABN 1000 fib hanno un sottostante di
130.000.000 € se non sbaglio

 

[arseniolupin]

vola statica ancora in diminuizione, ma non marcata come quella vista ieri si prezza ora al 33%.

Un vistoso calo di vola si ritrova sull'implicita del 3%.

Le call tornano quindi a prezzi ragionevoli e scendono al 25% . anche le put calano al 27-28%.

Aumenta l'OI generalizzato con differenziale nettamente a favore delle call.
I volumi sono sempre concentrati sulle cal 26 e 27000(con calo di OI), e da ieri notevoli scambi sulla 26500 con aumento di OI.

ho poco da aggiungere da quanto scritto da kilman.

 

[aldiladellaldiqua]

mi è parso di vedere un indice scendere con OI in diminuz....

 

[bandit]

Prima si scendeva e l'OI scendeva... ora si sale e l'OI scende, certamente 200-300 contratti in più o in meno partendo da una base di 19000 non sono tanti.
Tutto sommato una presa di benefici ci stava tutta, ed i prezzi rispetto all'apertura sono rimasti sostanzialmente invariati

Quando erano 14000, 300 posizioni avevano il loro peso, credo che d'ora in avanti per poter valutare variazioni di open interest significative dobbiamo aggirarci sui 500-600 contratti almeno.

Da notare l'andamento intraday del mini, molto spesso speculare rispetto a quello del fib.

Sulle opzioni l'unica cosa che mi sembra differente è lo scarto tra la volatilità delle Call e Put insolitamente basso, almeno mi sembra, quando normalmente le Put sono molto più caricate delle Call.

Ciao a tutti.

 

[arseniolupin]

ripreso il naturale trend dell'OI

 

[aldiladellaldiqua]

prese put in chiusura, quante legnate mi devo dare


parecchie

 

[aldiladellaldiqua]

parecchie

 

[aldiladellaldiqua]

come faccio a mettere nell'avatar le frecce al ribasso? Gr

 

[Herman]

Open interest e vola implicita su Tim dicembre.

ciao