Strumenti finanziari avanzati e fib Open interest e volatilità. Teoria e pratica.

[Herman]

Su Tim:

Put / Call ratio che si porta a 1,04
Vola il calo sulle call, il leggera diminuzione sulle put >5 in diminuzione sugli strike inferiori

Oi in aumento sullo strike 5 che si porta in prossimità dei 20.000 contratti, in aumento anche l'oi sulla corrispondente put a circa 7.500 contratti.

ciao

 

[pierrone]

analisi di volattilità mercati usa.

Non è farina del mio sacco


L'indicatore vix (volattilità) si trova ora al 26% ed ha ancora margini di ribasso per la vola implicita fino al 20% traducendosi in possibilità di rialzo per l'equity. dovrebbero quindi gli indici americani raggiungere a breve 950 s&p e 900 il down.

nei pmomenti di panic selling (inizio ottobre) il vix aveva raggiunto il 50%

ecco il VIX oggi: AUMENTO DEGLI INDICI E PER LA PRIMA VOLTA FORTE AUMENTO DI VOLATILITA' IMPLICITA

Arsè tocca a te

 

[arseniolupin]

dopo la bella salita dell'indice di ieri la volatilità statica subisce una netta diminuizione e si prezza ora al 33% in calo di ben 4 punti percentuale.

La diminuizione sul'implicita è di entità minore, un punto percentuale da imputare alle call in quanto le put continuano ad essere care.

la vola media per le call è ora al 27% mentre per le put appena sotto il 30%.

Per qunato riguarda l'OI si nota un aumento generalizzato sulle basi put e una diminuizione sulle call. Sempre la call 26000 e la 27000 regine degli scambi, interessante il calo di OI sulla seconda ( ora 6253).

l'ipercomprato è presente ovunque

il range non cambia e resta 25000-27000.

 

[aldiladellaldiqua]

aggiornate grazie

 

[bandit]

Scusa Lupin sulla c27000 hanno appena battuto 80 contratti, mi sai dire se in lettera o in denaro?

Ciao.

ps. non vedo attività parallela sulle put.

 

[arseniolupin]

per aggiornamento richiesto

c'è poco da dire.

OI in leggera salita di 200 contratti, volumi scarsi , per ora noia.


per bandit.

non posso vederlo una volta eseguiti. quindi ninzò.

 

[aldiladellaldiqua]

complimenti siete davvero molto ma molto bravi.

senza abbassare però la guardia

 

[bandit]

Una domanda per i maghi delle opzioni:

Quale è una variazione intraday (in percentuale) che ritenete significativa sulla volatilità di un opzione?

Per capirci (in quanto mi spiego sempre male) la c27000 sono 2 ore che subisce variazioni in ragione di circa 1% ma non sembra mutare più di tanto la view degli stessi operatori.

Giusto per farvi capire lo spirito del post sto ipotizzando una forma di trading basata sullo stop-loss applicato alla volatilità della prima opzione OTM.

Ciao a tutti e complimenti per ieri, assolutamente straordinari.

 

[arseniolupin]

bandit io non capisco nemmeno la domanda. trading con le mibo? non è il caso.


per quello che succede oggi.

al nostro mercato manca la bussola dei cowboy e i soli future addormentati non servono alla bisogna.

comunque se si fosse deciso di chiudere qualche posizione lunga oggi gli operatori ne avrebbero avuto tutte le possibilità vista la staticità dei corsi.
ebbene l'OI non accenna a diminuire e rimane in parziale rialzo sule 19500 posizioni (che rappresenta il max di questa scadenza).

mi sento proprio di dire che questo toro ha proprio le corna.

 

[aldiladellaldiqua]

cos'è quello shattol sull'oi