Strumenti finanziari avanzati e fib Open interest e volatilità. Teoria e pratica. (1 Viewer)

[Soraya2]

Soraya:

abbello ..
io NON ho scritto che NON fa minimi in giornata!!
..
io seguo le indicazioni, non prevedo!
ciao

senza che continui a mandarmi mp

spiegami il perchè era preludio di nuovi massimi ??

era la chiusurah più bassa da ieri quindi ROMPE L'INSIDE

è un rimbalzo x scaricare ma ti faccio presente
che io non ho parlato di ora è ti ho pure
detto che il frame in questione era scarico x cui neccesitava

di rimbalzo quanto allo sfottere beh se cerchi questo fai attenzione visto che sei troppo confusionario
segui ew i cicly l'at le chiusura h e chissa quale altra teoria ESOTERICA

mi sa che prima che prendi posizione

ti abbisogni di qualche cornetto

io non cerco qualche tick

ciao fammi una cortesia non mandarmi mp

visto che prima parli di stima e rispetto ma poi al dunque

beh lasciamo perdere

nb beh hai messo le mani avanti ma non m'importa un granche
visto che non fai testo sul CCG

 

[arseniolupin]

dopo aver esitato sui minimi, la voglia di salire si stà manifestando .



per favore non litigate su questo post altrimenti lo cancello tutto.ora farò togliere i bisticci.

 

[arseniolupin]

Re: un chiarimento

se questo ragionamento è giusto, non capisco quali indicazioni dia questo OI se non quella di un eventuale maggior interesse degli investitori al mercato sia in un senso che nell'altro (long e short).


iuco

hai fatto centro.

e ti pare poco capire quello che hai scritto? sapere , o provare a interpretare, qual'è l'interesse degli investitori nei confronti del mercato è lo spirito di questo post.

Come ho già scritto l'OI è un indicatore minore, trascurato e poco considerato, da solo conterà pure poco.

é un in + , ma a me piace parlarne.

 

[iuco]

ok, daccordo ma............

va bene, quindi un OI aumentato dice che c'è un numero crescente di investitori nel mercato, sia long che short.
a questo punto si tratterebbe di capire se quelli istituzionali che muovono il mercato siano diretti long o short!
ma........................come facciamo a capire ciò???
--dal movimento seguente e/o precedente del mercato???

--dai movimenti che avvengono sul book???

--può suggerire qualcosa il formarsi di contratti grossi tipo contratti da 10-20 pezzi in uno???

............ci sono altri metodi per intuirlo?????? perchè altrimenti un aumento dell'OI mi sembrerebbe solo un segnale di allerta al fatto che nel mercato c'è un interesse crescente ed è verosimile che inizi un movimento importante in una qualunque delle due direzioni (quale non sarebbe dato intuire in anticipo)

spero di essermi spiegato con chiarezza,

iuco

 

[pierrone]

il problema è complesso:

ipotizziamo che tanti operatori vogliano andare long e comprano il Fib : il Fib a quel punto tenderà a salire, e diventa arbitraggiabile con il cash. La posizione long degli speculatori viene perciò aperta versus una nuova posizione short di operatori avversi al rischio che hanno in mano la copertura long delle azioni. L'OI in questo modo sale

 

[dusky]

volevo portare a conoscenza che le grosse partite di FIB gli istituzionali
le trattano sul OTC:il nostro piccolo mercato ne rimarrebbe altrimenti
sconvolto;è forse per questo che da noi il derivato è facilmente manovrabile da chi lo usa prevalentemente per trading

 

[jodi]

OI intorno ai massimi di giornata! Tutto lascerebbe presagire un bel rialzo a breve ma sembra anche tutto troppo scontato! Vedremo...

 

[bandit]

Finalmente hanno ripristinato la rete, caduta lunedi verso le 14:00...
Devo dire che stare 1gg senza il web è dura, durissima...

Durante questo periodo di inoperatività forzata, ho letto il regolamento e le relative istruzioni dell'IDEM.

Escono alcune osservazioni:

Per i contratti di opzione sull’indice MIB30 ci sono due tipologie di i MM:
- "Primary Market Maker" i market maker assoggettati a obblighi di quotazione continuativa.
- i "market maker" assoggettati a obblighi di rispondere a richieste di quotazione.

Il MM che rispondeva ai famosi ormai 300+300 e successivamente 200+200 contratti doveva essere quindi un "market maker" quindi il 2° tipo.

Vi riporto un altro estratto:

"3. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker sono tenuti a
rispondere a richieste di quotazione su tutte le scadenze quotate e per quantitativi pari
ad almeno dieci contratti per la serie at the money, le prime cinque serie in the money
e le prime cinque serie out of the money call e put. I market maker sono tenuti a
rispondere alle richieste di quotazione entro il termine di 2 minuti dalla richiesta; la
risposta deve permanere sul book per almeno 30 secondi. Gli obblighi di quotazione
sulla scadenza corrente devono essere rispettati fino al quarto giorno antecedente la
scadenza stessa."

Il MM che risponde ad una chiamata di 300 o 200 contratti NON risponde ad un obbligo di quotazione ma compie una scelta essendo il suo obbligo limitato a 10 contratti ogni 2 min, i "primary" invece rispondono fino a 15 contratti e quasi solo sulle serie ATM-OTM, bisogna quindi prestare attenzione alle serie intervallate di 15 contratti che si susseguono può darsi infatti che il MM non voglia giocare e che ci sia costretto... nel qual caso anche dei quantitativi limitati ma in serie possono essere oggetto di studio.

nel caso dello straddle invece ci fu una comune decisione da parte delle controparti di assumere la posizione, per ben 2 volte... sappiamo poi chi ebbe la peggio.

Ciao a tutti, ora devo leggermi un po di post che mi sono perso, speriamo non cada d nuovo con queste piogge...

ps. è un po off-topic ma spero che interessi fare queste considerazioni.

 

[andreag]

L'OI è IMPAZZATO!!come dicono a Firenzeeee


FERMATELO SENNO SFONDA IL GRAFICOOOO!!!!!

 

[arseniolupin]

dopo la discesa mattutina che ha fatto uscire i longhisti delusi dai cowboy noto che allunga ogni piccolo rimbalzino del mib30 con una voglia di partire .

Mi sembra che non aspettino altro che aprire nuove posizioni lunghe, ma che temano di farlo in momento sbagliato.

Diciamo così, stà fremendo di voglia di crescere .

non credevo nemmeno io osasse tanto nonostante quello che avevo scritto

a domani