FTSE Mib Futures Operatività in derivati - 21.12.2004 - All'assaltoooooooo!!!

[pinoa2002]

Re: derivati del 21 dicembre

Arsenio continuiamo la valutazione, l'analisi da fare ? Eravamo rimasti all'OI........

Il Conte

Ti consiglio di studiare prima di poter tradare le opzioni .

 

[pinoa2002]

Re: derivati del 21 dicembre

Arsenio continuiamo la valutazione, l'analisi da fare ? Eravamo rimasti all'OI........

Il Conte

Ti consiglio di studiare prima di poter tradare le opzioni .

Ci sono molte cose da studiare perchè si riesce a perdere pur essendo dalla parte giusta .

 

[pinoa2002]

Re: derivati del 21 dicembre

Arsenio continuiamo la valutazione, l'analisi da fare ? Eravamo rimasti all'OI........

Il Conte

Ti consiglio di studiare prima di poter tradare le opzioni .

Ci sono molte cose da studiare perchè si riesce a perdere pur essendo dalla parte giusta .[/quote

Lettura del mercato del MM sulle opzioni . Come valutare il legame tra volatilità implicita Mibo e indice S&P Mib . La relazione permete di operare coperture altrimenti difficilmente quantificabile . Potrebbe essere un argomento interessante da sviluppare . Si presume una conoscenza approfondita delle opzioni .

 

[arseniolupin]

Re: derivati del 21 dicembre

Lettura del mercato del MM sulle opzioni . Come valutare il legame tra volatilità implicita Mibo e indice S&P Mib . La relazione permete di operare coperture altrimenti difficilmente quantificabile . Potrebbe essere un argomento interessante da sviluppare . Si presume una conoscenza approfondita delle opzioni .

ciao pinoa2002 benvenuto sul post.


prova a leggere il post di ieri, ho trattato l'argomento.
se hai da implementare o apportare correzioni ben venga.

 

[f4f]

Re: derivati del 21 dicembre

Lettura del mercato del MM sulle opzioni . Come valutare il legame tra volatilità implicita Mibo e indice S&P Mib . La relazione permete di operare coperture altrimenti difficilmente quantificabile . Potrebbe essere un argomento interessante da sviluppare . Si presume una conoscenza approfondita delle opzioni .

ciao pinoa2002 benvenuto sul post.


prova a leggere il post di ieri, ho trattato l'argomento.
se hai da implementare o apportare correzioni ben venga.

argomento molto interessante, mi associo

 

[pinoa2002]

Re: derivati del 21 dicembre

Possiamo inziare . Il calcolo della volatilità implicita attraverso una procedura iterativa è ottimo . Il metodo Newton - Raphson è eccessivo e porta al medesimo risultato . Il calcolo è essenziale per poter tradare le opzioni e ritengo scontato che chi usa le opzioni sappia calcolare la volatilità implicita .

 

[enjoym8]

Re: derivati del 21 dicembre

Possiamo inziare . Il calcolo della volatilità implicita attraverso una procedura iterativa è ottimo . Il metodo Newton - Raphson è eccessivo e porta al medesimo risultato . Il calcolo è essenziale per poter tradare le opzioni e ritengo scontato che chi usa le opzioni sappia calcolare la volatilità implicita .

Benissimo, anche se non ce ne sarebbe neanche bisogno poichè è già calcolata su parecchi siti, NORISK è uno di quelli.

Il Conte

 

[arseniolupin]

Dopo un avvio incerto l'S&P mib future e' tornato a mettere sotto pressione le resistenze di area 30700, ostacolo in corrispondenza del quale sono posizionati i top di venerdi', il cui superamento oltre a scongiurare il potenziale doppio massimo in formazione sul grafico orario delle ultime sedute, spianerebbe la strada verso gli obiettivi a 30950 (successivi in area 31500). Soltanto il perentorio cedimento di quota 30550, confermato almeno in chiusura oraria, allontanerebbe nel tempo il citato tentativo, prospettando il test dei supporti a 30400, ultimi baluardi che dovranno scongiurare il ritorno del derivato sui livelli minimi di venerdi' a 30250 circa. ft

 

[arseniolupin]

30700 si è dimostrata come una valida resistenza.

a questo punto rimane la possibilità unica di passarla in gap-up o ci terrà alle corde per un pezzo.

così è fatto il mercato italiano, neessuna novità.


hasta la vista.


buy siempre

a domani .

 

[f4f]

Re: derivati del 21 dicembre

Possiamo inziare . Il calcolo della volatilità implicita attraverso una procedura iterativa è ottimo . Il metodo Newton - Raphson è eccessivo e porta al medesimo risultato . Il calcolo è essenziale per poter tradare le opzioni e ritengo scontato che chi usa le opzioni sappia calcolare la volatilità implicita .

Benissimo, anche se non ce ne sarebbe neanche bisogno poichè è già calcolata su parecchi siti, NORISK è uno di quelli.

Il Conte

condivido il pensiero di pinoa2002

Conte, trovarla già fatta è ok
ma è sempre meglio saperla calcolare da sè
perchè così impari tante cose....


ciao Lupin