Operatività Indici & Futures - Open - Cap. 1

[Mila]

Riprendiamo lo schema del vaccaro. Per noi vuol dire non cadere nella trappola della falsa rottura. Nelle due congestioni di prima, e nella 3^ ds+, io devo cercare di capire che non sia falsa rottura.
Ad esempio ora, la 3^ ds+ è a 15.980 circa medi. Siamo a 16.020. 50 punti per il periodo di tempo considerato non sono pochi. Ma in termini di prezzo potrebbe essere il max del 4° 8h: mi conveniva uscire, o era meglio rimanere dentro visto che la posizione cq non era ancora in loss?
La risposta è proprio nella falsa rottura o meno: se non è falsa rottura allora mi trovo sicuramente nel max relativo del 4° 8h, e io non posso sapere ancora se verrà via via ritoccato a rialzo. Inoltre mi aspettavo la chiusura del gap in apertura, la negazione dello schema di inversione a rialzo e di trovarmi verso le 10.20 verso i minimi. Sono invece ancora sui massimi.
E Taylor ieri batteva in ogni caso buy day con target raggiunto quindi in tendenza up.
Poco spazio per aspettare. Almeno a me sembra così, per gli altri non so.
Dunque devo vedere se è falsa rottura o meno.
Dunque, gli mm vedono livelli di book a cui non abbiamo accesso. O meglio, non è proprio così, man mano che passa il tempo\prezzo noi abbiamo una finestra di 10 livelli del book, per cui tenendo uno storico la cosa la possiamo vedere anche noi. Ma senza certezze.
Il xè sta nella risposta alla domanda di ieri: come si forma il prezzo?

 

[Mila]

Quello che noi possiamo vedere sono le congestioni

 

[Mila]

Per gli mm vuol dire questo: loro vedono gli accumuli di ordini. E, se hanno convenienza, spingeranno il mercato verso questi accumuli. Esattamente al loro prezzo. Per fare cosa?
Ma è ovvio, il loro scopo è quello di liquidare il più possibile le loro posizioni. Noi questo la chiamiamo "cacciata di stop". Stop running.

 

[Mila]

A quel punto, mettiamo che siamo a rialzo, solo una cosa potrà tenere su il mercato: noi. Se noi su quel livello entriamo ci sommiamo "all'esplosione" della presa degli stop che farebbe tornare giù il mercato. Se la cosa regge gli mm sostengono il mercato spingendolo ancora più in alto.
Infatti non dobbiamo dimenticarci che loro vedono "tutti" i livelli\congestione. E sosteranno il mercato finché troveranno convenienza a farlo.
Se loro sono a rialzo da ieri sera in ottica dei 3 giorni, la loro convenienza è far salire il più possibile il mercato per vendere\shortare da più in alto, aumentando il loro guadagno.
Quindi passeranno da un livello all'altro, da una congestione ad un altra.
Finché noi non intereveremo più a rialzo e il mercato non potrà che scendere.
Loro lo fanno con i movimenti del book visti prima.
Ma se ad ogni congestione saliamo, allora non è falsa rottura.
Dunque, se la pressione degli operatori esterni (noi) è sufficiente per portare il mercato al successivo livello non è falsa rottura.

 

[Mila]

Come a dire che noi abbiamo la quadra del mercato. Ma poiché siamo disuniti ed ognuno va per la sua strada loro vincono sempre.
Quello che dice Kuelo quando chiede se ciascuno di noi apporta le sue conoscenze per fare un passo insieme in avanti.
Il numero delle persone che hanno aderito a questo invito è la prova di quello che si afferma: zero!
Dunque siamo una vacca solitaria che a volte si trova insieme ad altre vacche. Quando siamo in troppi diventiamo appetibili per i vaccari che ci vengono a prendere.
Ma la solitudine 1 su 1000 riesce a reggerla.
Questo nel Dharma.
In borsa si dice 5 su 100 (1000). Li sono più ottimisti. Ma xè quei 5 si considerano sé stessi. Nella loro mente è 0 su 100 ci riesce. Ovvero pigliano l'intero banco. L'intera posta della mano.

 

[Mila]

Dunque li mm (operatori interni) devono necessariamente costruire i movimenti del mercato per portarlo ai punti in cui gli ordini (anche solo stop loss) si accumulano.
Esempio ribassista

1. quando gli mm hanno raggiunto il loro obbiettivo di prezzo mettono gli ordini di acq: in questo modo assorbono le vendite nostre (che continuiamo ignari di tutto ad entrare a ribasso.
2. alcuni di noi vendono o in perdita (erano long) o, per recuperare le perdite, aprono degli short. Questo è quello che aspettano gli mm che nel frattempo si stanno ricoprendo
3. la ricopertura degli mm attenua la pressione ribassista sbilanciando il mercato a rialzo
4. per ripartire xò devono tutti essere fuori, quindi hanno bisogno di far scattare gli stop loss di coloro che avevano intuito che il minimo era in formazione. Questo darà una ulteriore spinta a rialzo
5. indurre gli ultimi di noi ad entrare dalla parte sbagliata, dunque short.
Per cui dovranno fare un ulteriore minimo.
O far finta di farlo. Questo è molto importante: se no ci sono sufficienti contratti sotto quel minimo che senso ha andare fin li?
L'effetto sarà duplice
6. chi è entrato intorno ai minimi vedrà i prezzi ripartire a rialzo. A quel punto l'mm dovrà indurlo a vendere in perdita. Così il povero mal capitato si è preso legnate quando era long e i prezzi scendevano. Ora che finalmente ha capito che il trend è ribassista e vende mettendosi short quelli lo legnano di nuovo ritornando a rialzo e costringendolo a vendere in perdita.
Raggiunti gli obbiettivi 4 e 5 comunque il mercato può risalire
7. se non è falso rialzo (rottura di un resistenza nel nostro caso) si può salire, x cui abbiamo:
- ordini di acquisti degli mm fatti fino al raggiungimento del loro obbiettivo. Che può essere il minimo o un tentativo di doppio minimo sup\inf al precedente = spinta up
- presa di stop loss = spinta up
- sul minimo qualche fratello nostro è andato short: la spinta dei due punti di sopra lo indurrà a chiudere lo short in perdita = altra spinta up
questo produce il rialzo. Se gli mm possono fare a meno di entrare non entreranno. Ricordiamoci che dovrebbero aprire altri contratti ad un livello superiore ai primi che erano sul loro obbiettivo = aumento del rischio per loro. Quindi si aspettano che
- entrano a mercato anche quelli di noi che erano convinti del ribasso e si devono ricredere = altra spinta up
- per ultimi entrano i fratelli di cui sopra, quelli stoppati o che hanno dovuto volontariamente mollare = daranno la spinta definitiva up al movimento.
- a quel punto è visibile a tutti ed entrano gli ultimi
Dunque lo schema è questo:
agli acquisti dei professionsti si aggiungono sempre gli acquisti in perdita degli esterni (noi) che erano ancora a ribasso. Questo produce il rialzo.
Questo sopra è lo schema di papà miglio nelle prime pagine del suo libro del Taylor. Quando spiega come individuare i buy day.
Ma non c'è solo lui

 

[Mila]

intanto siamo sul top dell'8h e se il minimo del 4gg per oggi è stato fatto (ovvero è quello di ieri al 3° 8h) dovremo fare quanto tracciato

poiché siamo in test da sotto delle tl che tiene il rialzo il momento è quello importante. Ora il book ha lo sbarramento sopra tra i 16.045 e i 16.065.
Andiamo a chiudere il primo due ore e se non è il max dell'8h quello appena fatto di qui ci ritorniamo.
Dunque per il close cercheranno di spingere a ribasso e con il book si può seguire fin dove. Se il 2h ha già chiuso lo ha fatto a 16.000, quindi una pressione sotto rimanda lo schema sul successivo 2h.
Ora lo sbarramento sotto è a 16.020.
Stiamo a vedere

 

[Mila]

Va da se che mi sono fatto lo schema di inversione a ribasso sul 2h e se me lo rompe ho ancora la possibilità di fare il min del 4gg.
Dunque il mio segnale short.
Diversamente si sale

 

[Mila]

Concludo cercando di vedere come fanno a costruire i movimenti

 

[Mila]

mettiamo che vogliano andare sulle congestioni poiché li vi sono molti ordini short, vediamo quelle postate stamattina