Opzioni operazioni fattibili con isoalpha

[cammello]

mah, cambinado punto di vista:
- abbiamo un sistema che ti invia un segnale (long, short, flat)
- la durata del segnale non è nota
- il momento del DD non è noto
- come limitiamo il DD

Le opzioni hanno il vantaggio/svantaggio di avere una scadenza ed un valore che diminuisce (anche in base) al tempo residuo alla scadenza.

Se ho ben capito, il tuo optimum sarebbe intervenire quando il DD supera un certo valore per limitarlo.
Ipotizzare di usare stock-futures?
- Non hanno il problema della decadenza temporale (non nei termini delle opzioni)
- li puoi comprare quando ti servono
- esci dallo stock future con uno stop loss, mantendo una alta percentule delle perfomance originali
(per esempio, if F < pdc *,90 buy stock future, stop loss pdc *,925).
Relazione lineare sottostante - future, liquidità mi dicono relativaemnte bassa.
Sul FOL c'è rino55 mi pare le usi contro le isoaplha.

C

 

[cammello]

- proteggere un investimento

è quello che vuole il nostro amico, però per lui l'investimento è negare un DD.

C

 

[arseniolupin]

è quello che vuole il nostro amico, però per lui l'investimento è negare un DD.

C

ah ecco, allora + put e morta li

 

[troppidebiti]

il nocciolo è se si fa "investimento" o gioco d'azzardo

c'è il solito mantra della massima perdita per operazione: se ho 10.000 euro e decido di perdere al massimo il 5% ad operazione, con venti "gratta e vinci" sono senza una lira.

In realtà al contrario del gratta e vinci, l'opzione la puoi rivendere se dopo, boh 3 giorni?, non ho avuto l'effetto sperato, ottenendo che invece del 5% perdo il 2%. In pratica allungo l'agonia

Un'operazione si apre se si ha una speranza attesa di vincita valida, altrimenti meglio spenderli in una birra

C

ho usato un termine forse improprio caro cammello ma il prezzo di alcune opzioni mi sembra da "gratta e vinci" o meglio gratta e perdi

ad ora il mio gratta e vinci 5 call 3,4 0,08 pmc acquistato ieri ha in un giorno dato una resa del 50% non male

sembrava una operazione davvero patetica ed invece

ovviamente scherzo e quando faccio un ingresso su opzioni studio attentamente vari fattori e dopo una lunga disamina decido di fare un ingresso se il titolo mi sembra cheap


cmq la mia domanda è questa supponiamo che questi siano dati certi

una azione quoti 2 euri a settembre
quoti più di 2 euri a ottobre ma non sappiamo esattamente quanto le nostre aspettative sono di un più almeno un +15% (occhio all' incremento cumulato esponenziale sul valore del titolo)


conviene comprare call (ottobre) o vendere put (ottobre)?

ad oggi i dati sono questi...50% sul capitale...se avessi comprato azioni il 50% sul capitale me lo sarei sognato con tanto di ballerine in tanga

sono 200 euri che potrei investire in tanti altri gratta e perdi


un grazie a cammello e arsenio che sono sempre tanto pazienti e gentili

 

[arseniolupin]

troppidebiti


l'approccio che fai alle opzioni dista anni luce da come le intendo io

compri cal ? metti un chip sul titolo per speranza di un gain grosso

vendi put ? metti in preventivo il ritiro del sottostante al prezzo che ritieni valido.

le 2 operazioni per me non sono alternative.

 

[cammello]

cmq la mia domanda è questa supponiamo che questi siano dati certi

una azione quoti 2 euri a settembre
quoti più di 2 euri a settembre ma non sappiamo esattamente quanto le nostre aspettative sono di un più almeno un +15% (occhio all' incremento cumulato esponenziale sul valore del titolo)


conviene comprare call (ottobre) o vendere put (ottobre)?

ad oggi i dati sono questi...50% sul capitale...se avessi comprato azioni il 50% sul capitale me lo sarei sognato con tanto di ballerine in tanga

sono 200 euri che potrei investire in tanti altri gratta e perdi

call ITM (o meglio DITM se trovi chi te la vende):
- se indovini il 15% te lo metti in tasca
- se ti sei sbagliato non paghi tempo
ma visto che sei propenso al rischio, call Otm strike + 10%

per il 50%, ricorda che saresti potuto essere dall'altra parte

C

 

[troppidebiti]

call ITM (o meglio DITM se trovi chi te la vende):
- se indovini il 15% te lo metti in tasca
- se ti sei sbagliato non paghi tempo
ma visto che sei propenso al rischio, call Otm strike + 10%

per il 50%, ricorda che saresti potuto essere dall'altra parte

C

già ho provato ma dimentichi che il capitale è irrisorio e quelle opzioni costano molto (diciamo su azioni interessanti una operazione valida non costa meno di 1000 2000 euri ed il guadagno potenziale è tutto sommato modesto) e ad un minimo decremento sul titolo prendono botte da orbi

io sono più per questa strategia

call Otm strike + 10%

qualche giorno fa su fiat si facevano operazioni davvero interessanti

che ne pensi di coprire una operazione del genere con un acquisto put atm su altra azione correlata>1 (cioè se il ftse fa -1% questa mi fa -1,20%) con il ftse mib


l' atm la chiuderei lo stesso giorno o cmq dopo pochi giorni in caso di view giusta perderei pochi piccioli

in caso di view errata coprirei i piccioli investiti nella call otm e cmq beneficerei di un crollo improvviso dell' indice (non si sa mai)

 

[pagli@lone]

uno strangle so cosa sia, una posizione sintetica pure, un acquisto cal pure , ma mi servirebbe una traduzione per strangle sintetico in acquisto con call.........

eh, infatti chiedevo proprio perchè non so questi termini cosa significano, gli stessi termini che mi hanno spinto ad abbandonare le letture sulle opzioni. Credevo ci fosse una favoletta pure per questo.
Io sto cercando solo una operatività che possa servire al mio scopo, poi importa poco del nome.

 

[troppidebiti]

oggi volevo prendere delle otm unipol me lo sentivo che avrebbe performato bene che peccato non le ho prese

 

[troppidebiti]

oggi sono senza ispirazione