troppidebiti
Forumer storico
che però equivale alla vendita di una put quindo forse meglio vendere una put?
Opzioni operazioni fattibili con isoalpha
- Creatore Discussione arseniolupin
- Data di Inizio
pagli@lone
PIU' IMODIUM PER TUTTI
Toc toc. Posso entrare?
Buongiorno.
Ho speso alcune ore a leggere questo thread durante la settimana scorsa. Devo fare i complimenti al padrone di casa innanzitutto e agli altri ovviamente.
Mi hanno sempre affascinato questi strumenti, ma non ho mai capito a fondo per poter iniziare data la terminologia utilizzata da alcuni ed i calcoli che necessitano alcune operazioni, che non sono proprio di immediata comprensione per chi proviene dal trading intra. Tra pochi mesi, il mio tempo al pc si ridurrà di molto, e quindi avrei bisgono di una operatività meno asfissiante.
Per cui dopo aver installato Oracle per alcune simulazioni, vorrei ora chiedere ad Arsenio e a chiunque voglia rispondermi, quale sia la piattaforma migliore in termini di commissioni e operatività per le opzioni.
Grazie a chi vorrà consigliarmi in merito, dopo passerò alle domande più specifiche.
Buongiorno.
Ho speso alcune ore a leggere questo thread durante la settimana scorsa. Devo fare i complimenti al padrone di casa innanzitutto e agli altri ovviamente.
Mi hanno sempre affascinato questi strumenti, ma non ho mai capito a fondo per poter iniziare data la terminologia utilizzata da alcuni ed i calcoli che necessitano alcune operazioni, che non sono proprio di immediata comprensione per chi proviene dal trading intra. Tra pochi mesi, il mio tempo al pc si ridurrà di molto, e quindi avrei bisgono di una operatività meno asfissiante.
Per cui dopo aver installato Oracle per alcune simulazioni, vorrei ora chiedere ad Arsenio e a chiunque voglia rispondermi, quale sia la piattaforma migliore in termini di commissioni e operatività per le opzioni.
Grazie a chi vorrà consigliarmi in merito, dopo passerò alle domande più specifiche.
arseniolupin
Forumer storico
troppidebiti.... acc ti fai domande e risposte 
benvenuto qui pagli@lone
per quanto riguarda il linguaggio "ostico" sulle opzioni non lo trovi certo in quello che scrivo io. io cerco di scrivere in modo semplice e comprensibile.
sappi che peronalmente non uso nessun strumento particolare per la mia operatività in opzioni, option oracle non rientra nei miei bisogni
per la piattaforma io uso sella e mi trovo bene, anche iwbank va benissimo.
altro non so
benvenuto qui pagli@lone
per quanto riguarda il linguaggio "ostico" sulle opzioni non lo trovi certo in quello che scrivo io. io cerco di scrivere in modo semplice e comprensibile.
sappi che peronalmente non uso nessun strumento particolare per la mia operatività in opzioni, option oracle non rientra nei miei bisogni
per la piattaforma io uso sella e mi trovo bene, anche iwbank va benissimo.
altro non so
pagli@lone
PIU' IMODIUM PER TUTTI
Grazie. Ma infatti, se ora mi trovo a studiare questo mercato è proprio grazie al tuo linguaggio, soprattutto le storielle "bagnate" da un buon rosso.
Ho sempre e solo sfogliato pagine sulle opzioni, ma arrivavo al punto, che non avendo nessuno che spiegasse in termini pratici, desistevo.
La mia necessità, come ti ho detto prima, nasce dal poco tempo che avrò da qui a un paio di mesi, per cui diventerebbe molto utile imparare ad operare.
Grazie per le piatte indicate.
Passo al nocciolo.
Primo esempio:
Io oggi voglio longare F perchè ho un segnale LONG a 8.80 euro sul daily.
Ne prendo 1000. E prego che salga e che quindi il segnale del TS sia buono.
Ovviamente ogni TS ha un DD da sopportare.
Ma io faccio una cosa shorto 2 Call.....strike.....scadenza.....in modo da incassare subito.....e ripararmi da un eventuale DD.
Potresti riempire gli spazi con i puntini?
arseniolupin
Forumer storico
Io oggi voglio longare F perchè ho un segnale LONG a 8.80 euro sul daily.
Ne prendo 1000. E prego che salga e che quindi il segnale del TS sia buono.
Ovviamente ogni TS ha un DD da sopportare.
Ma io faccio una cosa shorto 2 Call.....strike.....scadenza.....in modo da incassare subito.....e ripararmi da un eventuale DD.
Potresti riempire gli spazi con i puntini?
dipende , obiettivo temporale, obietivo economico ecc ecc
con le opzioni risposta precisa a domanda precisa
mettiamo caso.
xx compra fiat a 8.84 . ha obiettivo 10 e non vuole perdere sotto 8
in questo caso c'è la risposta. nel tuo caso invece la mia risposta non è detto che risponda alla "necessità"
comunque proviamo a riempire i puntini .
LONG a 8.80 euro sul daily.
Ma io faccio una cosa shorto 2 Call..strike. 10....scadenza.12/2009 ...in modo da incassare subito.....0.24 (240 euro)
tradotto col vino rosso
prezzo di acquisto fiat 8.56 (8.80-0.24) max gain ottenibile 1.44 euro .
arseniolupin
Forumer storico
aggiungo che ho dimenticato
xxx compra fiat a 8.84 . ha obiettivo 10 e non vuole perdere sotto 8
compra indi le fiat, compra 2 put dicembre 8 (spende 0.31) e vende 2 cal dicembre 10 + 0.24
fino a natale non ci pensa + (se vuole)
spesa 8.84 + 0.31 - 0.24 = 8.91
max gain 1.10 max loss 0.90
vista così non è una figata. ma xxx ha ragionato che fiat probabilmente andasse a 10 , si è solo protetto nell'evntualità che la sua analisi fosse sbagliata.
un vantaggio mica da poco con le opzioni rispetto allo stop loss è evidente.
non è fisso , è dinamico.
yyy che ha comprato fiat a 8.84 e ha messo stop a 8 si è visto lo stop entrare il 20 novembre causa calo fiat sotto 8
xxx non ha stoppato , aveva la put . fiat quotava 7.5 a novembre . e pazienza la sua perdita max era già definita. però poi a dicembre sale sale e torna a 10.
xxx finisce in gain,
yyyy ha preso lo stop
xxx compra fiat a 8.84 . ha obiettivo 10 e non vuole perdere sotto 8
compra indi le fiat, compra 2 put dicembre 8 (spende 0.31) e vende 2 cal dicembre 10 + 0.24
fino a natale non ci pensa + (se vuole)
spesa 8.84 + 0.31 - 0.24 = 8.91
max gain 1.10 max loss 0.90
vista così non è una figata. ma xxx ha ragionato che fiat probabilmente andasse a 10 , si è solo protetto nell'evntualità che la sua analisi fosse sbagliata.
un vantaggio mica da poco con le opzioni rispetto allo stop loss è evidente.
non è fisso , è dinamico.
yyy che ha comprato fiat a 8.84 e ha messo stop a 8 si è visto lo stop entrare il 20 novembre causa calo fiat sotto 8
xxx non ha stoppato , aveva la put . fiat quotava 7.5 a novembre . e pazienza la sua perdita max era già definita. però poi a dicembre sale sale e torna a 10.
xxx finisce in gain,
yyyy ha preso lo stop
pagli@lone
PIU' IMODIUM PER TUTTI
Perfetto.dipende , obiettivo temporale, obietivo economico ecc ecc
con le opzioni risposta precisa a domanda precisa
mettiamo caso.
xx compra fiat a 8.84 . ha obiettivo 10 e non vuole perdere sotto 8
in questo caso c'è la risposta. nel tuo caso invece la mia risposta non è detto che risponda alla "necessità"
comunque proviamo a riempire i puntini .
LONG a 8.80 euro sul daily.
Ma io faccio una cosa shorto 2 Call..strike. 10....scadenza.12/2009 ...in modo da incassare subito.....0.24 (240 euro)
tradotto col vino rosso
Il modo in cui hai riempito i puntini l'ho capito. Fino a 8.56 son coperto.
Arriviamo a Dicembre e il TS ancora non mi ha dato l'exit.
Fiat stenta o sovraperforma e si presentano due casistiche:
1)Fiat è a 8.00
Posso continuare a coprirmi su altra scadenza e strike(come scelgo quella migliore) fino all'eventuale Stop Loss?
2)Fiat è a 11 euro, che è successo alle mie CALL shortate a 10 avendo il sottostante in ptf?
Purtroppo il TS non mi da nè un target di prezzo nè temporale al momento dell'entry ma solo un segnale long che può essere annullato in N giorni ad un x prezzo.
La domanda precisa credo sia imprecisa per le opzioni ma è questa: la mia unica preoccupazione è il DD. Dovrei tenerlo continuamente sotto controllo, limitandolo. Si può?
Ti ringrazio per il tempo dedicatomi.
troppidebiti
Forumer storico
no arsenio (e anche cammello
)ti prego esprimiti
quindi secondo te conviene vendere put
Operazione
comprare una call isoalfa otm 1 mese (quindi ora comprare isoalfa ottobre)
(ma giusto di un pizzico diciamo quando manca un -6% -7% al valore di escercizio n.b valore di esercizio non breack point)
essenzialmente sto comprando solo time value che si brucerà molto rapidamente se l' azione va nel verso opposto non solo: lo spread denaro lettera è abnorme +50 -50% insomma se ti penti della scelta non c' è molto modo di tornare dietro ma il prezzo del gratta e vinci è cmq modesto
ha senso una operazione del genere?
ovviamente il contesto è quello di
una totale penuria di capitale
minimizzare l' impatto delle commissioni
piccole operazioni
se vendo una put avrò un guadagno ma LIMITATO con la call invece posso aspirare/sperare ad un guadagno molto maggiore
inoltre c' è la questione della tasso di crescita esponenziale (incremento di percentuale su incremento di percentuale t-1)
in una situazione del genere sarebbe meglio vendere varie put?
)ti prego esprimitiquindi secondo te conviene vendere put
Operazione
comprare una call isoalfa otm 1 mese (quindi ora comprare isoalfa ottobre)
(ma giusto di un pizzico diciamo quando manca un -6% -7% al valore di escercizio n.b valore di esercizio non breack point)
essenzialmente sto comprando solo time value che si brucerà molto rapidamente se l' azione va nel verso opposto non solo: lo spread denaro lettera è abnorme +50 -50% insomma se ti penti della scelta non c' è molto modo di tornare dietro ma il prezzo del gratta e vinci è cmq modesto
ha senso una operazione del genere?
ovviamente il contesto è quello di
una totale penuria di capitale
minimizzare l' impatto delle commissioni
piccole operazioni
se vendo una put avrò un guadagno ma LIMITATO
con la call invece posso aspirare/sperare ad un guadagno molto maggioreinoltre c' è la questione della tasso di crescita esponenziale (incremento di percentuale su incremento di percentuale t-1)
in una situazione del genere sarebbe meglio vendere varie put?
Allegati
cammello
Forumer storico
provo a partecipare.
1) se vuoi tenere le azioni, potresti replicare l'operazione scalando di uno strike, -> +P7,5 -C9,5 e aspetti
2) la call viene esercitata, ti tolgono le azioni e ti danno 10 euro per ognuna. Il tuo guadagno sarà 10 - costo Put + vendita Call
Il DD a scadenza lo conosci già e lo ha scritto Aresnio prima.
Nel durante puo essere maggiore o minore in realzione a come si muovono le +P rispetto alle -C; ma hai la tranquillità che se aspetti la scadenza, la massima perdita è nota.
C
