fimira65
Forumer storico
Un in bocca al lupo a Toni ... per l'infortunio subito ... son certo che lo rivedremo lunedì stesso al desk ... magari cliccando con la mano destra ...
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options & derivatives rates n. 1/2014
- Creatore Discussione fimira65
- Data di Inizio
Un in bocca al lupo a Toni ... per l'infortunio subito ... son certo che lo rivedremo lunedì stesso al desk ... magari cliccando con la mano destra ...
future
Forumer attivo
... concludo con lo zoom del grafico principale in scala 250.
Poi x il resto quello che conta è sapere perchè si fanno scelte diverse.
Magari in base a dove uno ha pensato di intervenire... e se in quel punto trova "difficoltà" a gestire poi gli interventi programmati, vedendo che ha valori di at now (in rosso perdita ;-) ) che rendono poi problematico operare lucidamente.
Poi x il resto quello che conta è sapere perchè si fanno scelte diverse.
Magari in base a dove uno ha pensato di intervenire... e se in quel punto trova "difficoltà" a gestire poi gli interventi programmati, vedendo che ha valori di at now (in rosso perdita ;-) ) che rendono poi problematico operare lucidamente.
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fimira65
Forumer storico
occhio ... alla variabile geopolitica !!!
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fimira65
Forumer storico
gentile UTENTE ANONIMO ... visto che i Mercati sono aperti ... ed i simulatori Sella funzionano ... potresti dirci ... la posizione originaria (quindi, comprese le opzioni DEEP OTM comprate) ... quanto margina ?
shybrazen
Cialtrone perditempo
Giochiamo un pò:
figura 1 la posizione con 50 opzioni "coperta" ai lati e con una perdita massima di -28.500,00 euro al ribasso e 29.300,00 al rialzo....
figura 2 la posizione con 22 opzioni scoperta ai lati
Gli at now sono molto simili, infatti il gamma è quasi uguale, le differenze si noteranno solo in caso di forti e violenti aumenti di volatilità dove la figura 2 tenderà a soffrire di più pur rimanendo il prezzo all'interno delle due cuspidi.
figura 1 la posizione con 50 opzioni "coperta" ai lati e con una perdita massima di -28.500,00 euro al ribasso e 29.300,00 al rialzo....
figura 2 la posizione con 22 opzioni scoperta ai lati
Gli at now sono molto simili, infatti il gamma è quasi uguale, le differenze si noteranno solo in caso di forti e violenti aumenti di volatilità dove la figura 2 tenderà a soffrire di più pur rimanendo il prezzo all'interno delle due cuspidi.
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biondao
Forumer attivo
Ciao Livio
( utente anonimo che scrivi messaggi in mp a Filippo ) .Il problema è tutto li. Non è il fatto che Fimira propone a Bruno di vedere se sa costruire quella posizione ( che peraltro guardando la riga dritta e vedendo da dove partivano gli strike ( 21000 e 22000 ) e dove c'erano i picchi di gain e dove calava la curva e su che strike rompeva la linea dello zero non è che ci fosse chissà quale difficoltà a ricrearla, ci avrà messo 5 minuti.
Il succo del discorso ( se volete parlare di opzioni) è dire perchè 2 strategie diverse ( una con naked alla fine, l'altra "coperta" ( e metto coperta perchè se si sta fermi non è affatto coperta, ma qui ho le mie idee e le ho sempre dette "di la") hanno piu' o meno le stesse greche e a quel punto spiegare quali sono i punti di forza e i punti negativi dell'una o dell'altra. Perchè si è arrivati al ragionamento di coprire l'ultima gamba con le comprate otm ( e non sono soldi buttati) e perchè no. Forse perchè se si pensa che il mercato vada a mettere il difficoltà l'ultima gamba , la correzione da fare è il rollaggio e si è avvantaggiati perchè ci si trovano le comprate che si apprezzano? Se si intervenisse col future per coprirle cosa cambierebbe? Servirebbero ancora quelle comprate? Quando entrare col future eventualamente e quando uscire se il mercato ritorna sui suoi passi? Come andrebbe gestita nel durante se il mercato si muove da una parte o dall'altra. Si potrebbe sfruttare un movimento laterale per incrementarla o diminuirla per togliere del rischio dalle OTM abbassando di poco il payoff?? Si puo' suggerire qualche "malizia" da adottare nel durante ?
Di questo dovete parlare se volete parlare, altrimenti figure buttate li dopo giorni che si sono fatte a valori che non esistono piu' , senza neppure dire perchè o percome sono state fatte a che servono ?? . Le correzioni si posso dire anche dopo un'ora o 2 ma spiegandone la logica d'intervento perchè chi legge capisca il modo di ragionare , non tanto per replicarla, magari se la replica da solo la prossima scadenza se gli sfagiola. Se non si fa questo, che richiede tempo ed energia per farlo se si è a mercato ( se si illustra una posizione fittizia a titolo di studio è uguale) tutto questo serve a ben poco
Oppure si puo' dire "intervengo solo se in difficoltà in caso di forte movimento del mercato" o " lascio andare il mercato nella "bacinella rialzista o ribassista" che gli ho creato senza fare nulla", se non va ci ho provato e il prox mese ricomincio da capo. Spiegare un po' insomma la logica che ci puo' essere dietro a questa impostazione di figura.
biondao
Forumer attivo
Scusa Filippo, con tutta serenità fino a prova contraria il guru sei te
, queste cose tu le devi spiegare , mica chiedere a Livio . Falla su uno strumento che tradi tu, mettila giu' poi spiega, magari la inizi, ci fai vedere il durante , la porti a conclusione dall'inizio alla fine cosi' tutti impariamo come si fa. Io sono convinto che le cose le sai ( e le sai pure spiegare ) ma rimane il fatto che la realtà è ben diversa dalla teoria e i prezzi che si metteno in simulazione sul foglio magico sono diversi dagli eseguiti veri che si avrebbero ( e questo l'ho sempre detto anche ad altri anche di la)
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future
Forumer attivo
Ho inserito gli stessi premi riportati nella strategia "in confronto" da me postata prima
Bisogna considerare che in reale è meglio prevedere un aumento del 20% rispetto ai valori riportati dal simulatore.
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