Overfitting (2 lettori)

[slowloss]

Io giudico solo quello che un nick scrive, e che io credo di comprendere.

Non è che se uno ha vinto 3 volte di fila il campionato mondiale di trading non gli vado a dire che supporti e resistenze, soprattutto sui future più liquidi, contrariamente alla sua opinione sono solo astrologia per polli!

L’esercito alleato che avanzava ,aveva tanti informatori e ‘analisti’ .
Ognuno dava la sua sacca o linea di ‘resistenza’ (previsione)
I tedeschi muovevano in ritirata “sapendo” dove attestarsi per la ‘resistenza’
Gli alleati la scopriranno a cose fatte e a forza .
Il superamento o no dipendeva dall’esito della battaglia (naturalmente).
A cose fatte, era normale che uno degli analisti si vantasse di aver ‘indovinato/previsto’
Ma nessuno può negare che le linee di resistenza esistono.

forza Smo

 

[Piedi a Terra]

Ma infatti siamo (parecchi) anni luce lontani da quello che facevano "scalper et similia" ai tempi d'oro. Cambia praticamente tutto: l'approccio, la filosofia, la sicurezza, e soprattutto la qualità. Siamo su pianeti completamente diversi.

In passato non ho mai inteso misurarmi in gare e competizioni (ma non te l'avevo gia' riferito in passato?) perché il mio obiettivo di investimento ha sempre avuto prevalenti indirizzi di complemento alla previdenza sociale, quindi sia in passato che oggi utilizzo un approccio all'investimento personale molto diverso dagli standard "di settore". Ho anch'io, come tutti voi e soprattutto te, una certa versatilita' ad adottare un impiego piu' speculativo di piccole parti del capitale, ovviamnete se il rischio e' ben remunerato, ma il mio impiego prevalente del denaro e' rivolto ad asset finanziari solidi e sicuri che difficilmente smobilizzo, se non per ragioni esclusive di fiscal management.

Quindi nessun intento comparativo della tecnica che ti ho mostrato ad altre tecniche speculative piu' in voga.
Ciao

 

[Piedi a Terra]

Hai sempre questa strana mania di pretendere attenzione. Se qualcuno, soprattutto su questo thread, ritiene che tu ed il genio incompreso le mani ve le sporcate inutilmente, ma perché piagnucoli?

Sono abituato in famiglia a sostenere delle volte delle conversazioni non assertive e quindi in questo caso mi trovi perfettamente preparato , Ad ogni modo la consapevolezza delle mani sporcate inutilmente non e' mai relato alle considerazioni di principio ma a delle valutazioni stringenti e rigorose, che a volte si compiono ed altre volte purtroppo no.

Buona giornata

 

[GiuliaP]

In passato non ho mai inteso misurarmi in gare e competizioni (ma non te l'avevo gia' riferito in passato?) perché il mio obiettivo di investimento ha sempre avuto prevalenti indirizzi di complemento alla previdenza sociale, quindi sia in passato che oggi utilizzo un approccio all'investimento personale molto diverso dagli standard "di settore". Ho anch'io, come tutti voi e soprattutto te, una certa versatilita' ad adottare un impiego piu' speculativo di piccole parti del capitale, ovviamnete se il rischio e' ben remunerato, ma il mio impiego prevalente del denaro e' rivolto ad asset finanziari solidi e sicuri che difficilmente smobilizzo, se non per ragioni esclusive di fiscal management.

Quindi nessun intento comparativo della tecnica che ti ho mostrato ad altre tecniche speculative piu' in voga.
Ciao

Rispettabilissimo (anche se devo confessare che su di me non ci prendi praticamente mai ).

Quindi ribadisco: come poter pensare di poter consigliare una "diversificazione orizzontale" ad uno "scalper et similia"???

 

[Imar]

Ecco, parlate del DAX di Andrea sputategli adosso e consideratelo esecrabile

.... o più semplicemente soggetto ad overfitting

Ma - come avrai colto - il problema che sollevavo NON è tanto se quel tuo sistema sul DAX fosse "esecrabile " o meno (e chissene fr... potresti dire, a ragione).

Il punto che sollevavo è che se filtri basati sul "DAY OF WEEK" sono favole per bambini quando li espone PAT (e secondo me lo sono SEMPRE tranne che in una occasione, ma in questo discorso è secondario...), è curioso che non vengano minimamente commentati quando li esponi tu.

Probabilmente è stata una causalità...

Ecco, parlate del DAX di Andrea,

Beh.... non poniamo limiti alla Provvidenza.. perchè limitarsi al DAX???

Dato che questo thread si chiama OVERFITTING, se non ti offende, potemmo parlare del sistema intraday sull'S&P 500 che hai presentato l'anno scorso a Rimini (ho visto un video in rete), nel giorno dell'option expiration.

Premesso che ho di te la massima stima ( se non altro perchè sei l'unico qui con un nome ed un cognome), secondo me non è solo overfitting.... è overfitting al quadrato (nel senso che non solo hai trovato un pattern senza spiegazione logica.... ma ti sei anche inventato una spiegazione logica per giustificare che il tuo back testing era di soli 29 trades ).

Dato che è SOLO la mia opinione (e ne sono consapevole) se ti va di raissumerlo qui, magari trovi pareri più autorevoli..

 

[Imar]

La quinta strategia di acf settimanale mercoledì-giovedi' appare "poco confidente" perche' ha un track record piccolo di soli 4 anni ad oggi, per cui i si potebbe giocare in una combinazione lineare di volatilita' dei rendimenti del TS il 2-3% della sua contribuzione specifica alla contribuzione generale di tutti e 5 gli effetti stagionali e microstagionali.

Non per me, PAT.

IMHO, l'effetto "giovedì" appare "poco confidente" ( o meglio, illusione ottica) perchè è stato identificato con massiccio "number crunching" senza logica e/o con ricerca di spiegazione a posteriori (come i FOMC e le riunioni BCE per il mitico "giovedi gnocchi" di erny, il quale manco si è posto il problema di contare quanti di questi accadimenti vi sono in un anno di Borsa... )....

E' la stessa obiezione che feci a Francesco a suo tempo.... ed egli replicò stizzito "credi che io non sappia distinguere le correlazioni spurie??".

All'epoca non gli risposi, ma ovviamente la mia risposta era "SI è esattamente quello che credo, a mia conoscenza nessuno che faccia un affidamento fideistico sull'ACF si preoccupa se le correlazioni sono spurie.... ".

Ma spero ovviamente di sbagliarmi e che il pattern vi dia ampie soddisfazioni sul campo....

 

[Piedi a Terra]

Quindi ribadisco: come poter pensare di poter consigliare una "diversificazione orizzontale" ad uno "scalper et similia"???

Beh, dall'analisi della microstruttura del segmento delle 16:30 in close e dall'output dell'infernale accrocco che predisposi non emerse negli anni 2000 solo Interbanca , ma anche un'altra simpatica amica-canaglia Fu una scoperta talmente sbalorditiva che dovemmo ogni volta che qualcuno sul FOL scriveva in forma incantata "Ehi,,,avete visto anche voi che ..???" dovemmo aprire degli account di nuovi troll e di nuovi fake che intervenivano per distogliere l'attenzione dal titolino ("ma siete tutti matti, qui c'e' un rischio pazzesco..etc.) per far stare bene alla larga dal titolo tutti coloro che potevano cogliere il fenomeno "a occhio". Io non fui d'accordo, ma mi adeguai al consenso generale e mi assegnato una volta di dover far cagnara contro la mia natura bonaria e pacifica, affinché tutto degenerasse e il moderatore togliesse il 3D. Guadagnare bene sui mercati illiquidi senza incorrere nel market ab. diventa anche una questione di buone coalizioni, come molti gia' sanno.

In qusto nesso sta la spiegazione alla tua domanda: lo scalper dovrebbe diversificare dal suo occhio e dal suo dito sul piano orizzontale dell'informatica e del data mining. La diversificazione in Know how informatico nel suo caso e' il miglior investimento possibile.

 

[Piedi a Terra]

Ma spero ovviamente di sbagliarmi e che il pattern vi dia ampie soddisfazioni sul campo....

Gli ho dato forse troppo in quel 2-3% di contribuzione della strategia del giovedi' alla strategia generale ?
oddio, cosa debbo aver combinato..
Ciao Imar, e grazie delle tue osservazioni

 

[Imar]

Gli ho dato forse troppo in quel 2-3% di contribuzione della strategia del giovedi' alla strategia generale ?
oddio, cosa debbo aver combinato..
Ciao Imar, e grazie delle tue osservazioni

Non credo di aver riflettuto ed invitato a riflettere su un marginale peso di contribuzione ma piuttosto un aspetto (più rilevante) di metodo.
Ma come detto, io non ho verità in tasca... siamo qui per discutere...

Ciao, e grazie anche a te (è sempre un piacere rileggere Surcontre, anche se del 2002... ).

 

[GiuliaP]

...Il punto che sollevavo è che se filtri basati sul "DAY OF WEEK" sono favole per bambini quando li espone PAT (e secondo me lo sono SEMPRE tranne che in una occasione, ma in questo discorso è secondario...), è curioso che non vengano minimamente commentati quando li esponi tu...

Ma sei un MARTELLO PNEUMATICO peggio dell'arcopirla!!!

Non ti è bastata quella dei 4 punti, con supporti e resistenze?

Sul DAX avrai sicuramente ragione, ma non è che mi potete tirare ogni volta per la giacchetta in privato ... fimmi ha fatto questo ... l'arcopirla ha detto quest'altro ... ciccio ha postato quell'altro, smodato ha sbracato, e poi pretendere che io intervenga su tutto!!! Porcaccia miseria, io due occhi e due mani ho, e del resto sarò pure libera di attaccare chi voglio e quando voglio?

Ora mi ritrovo da un lato le minacce private (ovviamente in senso figurato) dei fan di smodato, dall'altro le accuse di favoritismo perché non ho commentato uno specifico episodio!

OHHHHOHHOHOHOHHOOHOHHOHOHOHOHHOHO!!!!!!

P.S. Comunque è vero, smodato mi sta simpatico (preferisco le accuse di favoritismo )!!!!!!

RITA PAVONE - IL BALLO DEL MATTONE - YouTube

Non per me, PAT.

IMHO, l'effetto "giovedì" appare "poco confidente" ( o meglio, illusione ottica) perchè è stato identificato con massiccio "number crunching" senza logica e/o con ricerca di spiegazione a posteriori (come i FOMC e le riunioni BCE per il mitico "giovedi gnocchi" di erny, il quale manco si è posto il problema di contare quanti di questi accadimenti vi sono in un anno di Borsa... )....

E' la stessa obiezione che feci a Francesco a suo tempo.... ed egli replicò stizzito "credi che io non sappia distinguere le correlazioni spurie??".

All'epoca non gli risposi, ma ovviamente la mia risposta era "SI è esattamente quello che credo, a mia conoscenza nessuno che fa un affidamento fideistico sull'ACF si preoccupa se le correlazioni sono spurie.... "...

Bingo! (e qui consiglierei la rilettura del recente post del Conte Pedro sulla casualità nelle serie storiche )