porca.......................

[King La mò]

uppiamo ................

emerito ho intenzione di farmi un modellino sui differenziali tra corporate bond con rating spazzatura....che dice

 

[f4f]

emerito ho intenzione di farmi un modellino sui differenziali tra corporate bond con rating spazzatura....che dice

sui modellini possiamo parlarne

resta da capire quali

ergo:
excel o VB?

EU o US?


à vous, m'sieur

 

[King La mò]

preferirei il matlab x fare il tutto ma al massimo andiamo con excel che il visual non me akkiappa

us


eu che ci sarebbe nel piatto

 

[King La mò]

emerito le spiego la mia idea .........parto dal presupposto in questo modello che il valore atteso condizionato del prezzo di borsa dipende dai valori storici del prezzo secondo una distribuzione K che coinvolge 3 fattori in cconcorso:

la distribuzione dimensionale degli ordini in arrivo sul mercato;

la distribuzione degli orizzonti temporali degli ordini esistenti nel "book"

le probabilità che nuovi ordini con prezzo limite diano luogo ad una transazione.



Assumendo che i prezzi limite delle cedole siano stabiliti applicando fattori moltiplicativi sui prezzi pagati o ricevuti in passato, se la distribuzione K e' geometrica, allora il prezzo della cedola realizzarebbe un moto geometrico. Un processo di tal fatta in genere viene kiamato " martingala" e sarebbe lo scopo cioè costruire un portafoglio con n obbligazioni che ne diano luogo
Modificando le suddette condizioni , per esempio, assumendo diversi modi di stabilire i prezzi limite e diverse leggi di distribuzione K si potrebbe in teoria dare luogo a processi in contrasto con l'evidenza empirica, quindi bisognerebbe stare attenti , cmq la martingala e il moto geometrico possono emergere indipendentemente dal grado di asimmetria informativa del mercato è x quello che propenderei x i junk bonds

 

[f4f]

emerito le spiego la mia idea .........parto dal presupposto in questo modello che il valore atteso condizionato del prezzo di borsa dipende dai valori storici del prezzo secondo una distribuzione K che coinvolge 3 fattori in cconcorso:

la distribuzione dimensionale degli ordini in arrivo sul mercato;

la distribuzione degli orizzonti temporali degli ordini esistenti nel "book"

le probabilità che nuovi ordini con prezzo limite diano luogo ad una transazione.



Assumendo che i prezzi limite delle cedole siano stabiliti applicando fattori moltiplicativi sui prezzi pagati o ricevuti in passato, se la distribuzione K e' geometrica, allora il prezzo della cedola realizzarebbe un moto geometrico. Un processo di tal fatta in genere viene kiamato " martingala" e sarebbe lo scopo cioè costruire un portafoglio con n obbligazioni che ne diano luogo
Modificando le suddette condizioni , per esempio, assumendo diversi modi di stabilire i prezzi limite e diverse leggi di distribuzione K si potrebbe in teoria dare luogo a processi in contrasto con l'evidenza empirica, quindi bisognerebbe stare attenti , cmq la martingala e il moto geometrico possono emergere indipendentemente dal grado di asimmetria informativa del mercato è x quello che propenderei x i junk bonds

il tempo mi tiranneggia
sarò più prolisso domani

a't salut'

 

[f4f]

emerito le spiego la mia idea .........parto dal presupposto in questo modello che il valore atteso condizionato del prezzo di borsa dipende dai valori storici del prezzo secondo una distribuzione K che coinvolge 3 fattori in cconcorso:

la distribuzione dimensionale degli ordini in arrivo sul mercato;

la distribuzione degli orizzonti temporali degli ordini esistenti nel "book"

le probabilità che nuovi ordini con prezzo limite diano luogo ad una transazione.



Assumendo che i prezzi limite delle cedole siano stabiliti applicando fattori moltiplicativi sui prezzi pagati o ricevuti in passato, se la distribuzione K e' geometrica, allora il prezzo della cedola realizzarebbe un moto geometrico. Un processo di tal fatta in genere viene kiamato " martingala" e sarebbe lo scopo cioè costruire un portafoglio con n obbligazioni che ne diano luogo
Modificando le suddette condizioni , per esempio, assumendo diversi modi di stabilire i prezzi limite e diverse leggi di distribuzione K si potrebbe in teoria dare luogo a processi in contrasto con l'evidenza empirica, quindi bisognerebbe stare attenti , cmq la martingala e il moto geometrico possono emergere indipendentemente dal grado di asimmetria informativa del mercato è x quello che propenderei x i junk bonds

well
in short order
what's the use of it?
it seems a lotta work, and without big money I don't foresee any interesting rewards

but

sono interessato a un modello GARCH della vola implicita su SPMib da usare per la simulazione opzioni su Regolo:
ne hai già pronti?
ne fabbrichiamo?
ne faccio a meno?

 

[King La mò]

no non ne ho a disposizione

si potrebbe xchè no

ma sull' italiano non mi interessa

 

[f4f]

no non ne ho a disposizione

si potrebbe xchè no

ma sull' italiano non mi interessa

gooood

but, I desire to submit you the Regolo-cum-options project, as a potentially interesting idea
are you interested '' si potrebbe xchè no'' in some work here?
how do you suggest to begin with?

and, about '' l'italiano non mi interessa'':
which market then ?
I never was in the US, but I strongly believe that my future will brings in the DJ or NQ

your preference is ?

thanks

 

[King La mò]

I 've not a preference

 

[Run the Park]

Regolo CUM options sounds very much like pr0n