Programmazione Prorealtime Prorealtime:formule, indicatori, oscillatori, tsi ... (17 lettori)

[gransasso]

Aiutino anche per me (ho provato a farlo da solo ma non riesco)
Vorrei settare un stop loss da programmazione al superamento del minimo (per posizioni long) o del massimo (per posizioni short) della barra che ha generato il segnale che è la barra immediatamente precedente a quella di ingresso.
Come posso fare? Grazie.

 

[al-fx]

Ti metto sotto il listato e la spiegazione dei settaggi. Se hai dubbi dimmelo pure.
Una cosa però ho notato che non mi piace molto da quel poco che ho potuto vedere ... in un trend consolidato, per es long, la Tema 80 sta a lungo sopra la 21 e la 7 pur in presenza appunto di consolidato trend long. quindi occhio !! Magari tu hai altri parametri a cui far riferimento che io non conosco.
ciao

ecco il listato e la spiegazione da copiare integralmente così come la vedi sotto, in modo che ti rimanga nella pagina di programmazione anche la mia piccola spiegazione:

// quando convalidi il programma e ti appare la maschera dei settaggi ti consiglio di scegliere i seguenti parametri: per il primo stile istogramma e colore rialzo verde chiaro e per ibasso rosso, per il secondo stile istogramma e colore giallo sia per rialzo che ribasso, mentre per il terzo scegli stile "punti" e colore nero.
t7=TEMA[7](close)
t21=TEMA[21](close)
t80=TEMA[80](close)
// trend con la 80 sotto la 21 e la 7
if t7>t80 and t21>t80 then
r=2
elsif t7<t80 and t21<t80 then
r=-2
else
r=0
endif
// Incrocio tra la 7 e la 21
if t7 crosses over t21 then
v=4
elsif t7 crosses under t21 then
v=-4
else
v=0
endif
// Trend della 21 quando cambia colore da up a down e viceversa
if t21>t21[1] then
s=6
elsif t21<t21[1] then
s=-6
else
s=0
endif
Return r,v,s,0

grazie mille lo provo e poi ti so dire

 

[Airluke]

Prorealtime & ETF Italia

Salve, traffico con gli ETF da qualche anno e mi chiedevo se Prorealtime potrebbe essermi utile. Ho visto che si possono avere in r.t. le quotazioni delle azioni e degli ETF trattati a Milano a 9,50€ mensili senza book (il book ce l'ho già con Fineco). Secondo voi è possibile utilizzare questi dati r.t. per costruire un ts personale per gli ETF? (naturalmente dopo aver capito come si fa a programmarlo...)

 

[luigileo]

C'e' qualcuno che sa tradurre questa formula per metastock in linguaggio prorealtime ?

SETUP:

ATR(5) > Mov(ATR(5),5,E)*1.1
AND H = HHV(H,21)
AND VOLUME > Mov(VOLUME,50,E)*1.5
AND C>=0

ENTRY

Ref(ATR(5),-1) >
Ref(Mov(ATR(5),5,E),-1)*1.1
AND Ref(H,-1) = Ref(HHV(H,21),-1)
AND
Ref(VOLUME,-1) >
Ref(Mov(VOLUME,50,E),-1)*1.5
AND Ref(C,-1)>=Ref(0,-1)
AND 0 > Ref(L,-1)

Praticamente il setup avviene con ATR A 5 GIORNI SUPERIORE DEL 10% RISPETTO ALLA SUA MEDIA SEMPRE A 5 GG.; POI IL MAX DI OGGI E'IL MAX DEGLI ULTIMI 21 GIORNI; POI IL VOLUME DEVE SUPERARE DEL 50% IL VOLUME MEDIO DEGLI ULTIMI 50 GG., POI LA CHIUSURA DEVE ESSERE SUPERIORE ALL'APERTURA.

GRAZIE IN ANTICIPO A CHI VORRA'AIUTARMI.

 

[gransasso]

Praticamente il setup avviene con ATR A 5 GIORNI SUPERIORE DEL 10% RISPETTO ALLA SUA MEDIA SEMPRE A 5 GG.; POI IL MAX DI OGGI E'IL MAX DEGLI ULTIMI 21 GIORNI; POI IL VOLUME DEVE SUPERARE DEL 50% IL VOLUME MEDIO DEGLI ULTIMI 50 GG., POI LA CHIUSURA DEVE ESSERE SUPERIORE ALL'APERTURA.

GRAZIE IN ANTICIPO A CHI VORRA'AIUTARMI.

prova così

indicator1 = AverageTrueRange[14](close)
indicator2 = (Average[5](AverageTrueRange[14](close)))*1.1
c1 = (indicator1 > indicator2)
c2 = high > highest[21](high)[1]
indicator3 = Volume
indicator4 = (Average[50](Volume))*1.5
c3 = (indicator3 > indicator4)
c4 = (close > open)
IF c1 and c2 AND c3 AND c4 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF

 

[luigileo]

Ok, grazie perfetto.

Ciao

 

[luigileo]

Ciao Gransasso se non disturbo troppo avrei un altro codice metastock da tradurre in prorealtime:

Input("Dominio",5,55,14);
Media:= Mov(L.Dominio,VAR);
Volatilita:= ATR(7)/2;
Supporto:=
Media-(Media*Volatilita/100);
Supporto;

Si tratta di un trailing stop basato su dominio a 5,55,14 giorni con calcolo della volatilita' a 7 giorni, da qui si ottiene una media costruita sulla meta'della percentuale della volatilita'; serve da supporto e la posizione si chiude con una o due chiusure al di sotto della media creata.

 

[gransasso]

Ciao Gransasso se non disturbo troppo avrei un altro codice metastock da tradurre in prorealtime:

Input("Dominio",5,55,14);
Media:= Mov(L.Dominio,VAR);
Volatilita:= ATR(7)/2;
Supporto:=
Media-(Media*Volatilita/100);
Supporto;

Si tratta di un trailing stop basato su dominio a 5,55,14 giorni con calcolo della volatilita' a 7 giorni, da qui si ottiene una media costruita sulla meta'della percentuale della volatilita'; serve da supporto e la posizione si chiude con una o due chiusure al di sotto della media creata.

Spiacente ma qui non ci arrivo.
Tra l'altro non conosco neanche il concetto di "dominio a 5,55,14" forse se mi spieghi cos'è potrei provarci.

 

[luigileo]

"COME AUTOMATIZZARE
IL CALCOLO DEL LIVELLO DI STOP
Il sistema proposto, nonostante l’elevato grado di automatismo nell’indicazione dei breakout, prevede comunque un ruolo centrale per la discrezionalità dell’utilizzatore, che rappresenta sempre l’elemento critico del sistema. E infatti chiamato a decidere se entrare in posizione o meno sulla base dei segnali automatici ma anche e soprattutto in funzione delle condizioni al contorno — supporti, resistenze, livelli particolarmente significativi — che ben difficilmente potrebbero essere sintetizzate in formule matematiche
indicatori algoritmici. E quindi un compito estremamente arduo definire un insieme di regole in grado di calcolare per ogni posizione potenzialmente interessante il relativo livello di stop.
Si è detto che i minimi rilevanti, specialmente se formatisi in occasione di reazioni o pullback, possono costituire corretti livelli al di soffo dei quali posizionare gli stop proteffivi
una soluzione “algoritmica” può essere rappresentata dalla costruzione di un particolare tipo di media mobile sulla base dei minimi registrati in un periodo di 21 giorni, a loro volta modificati sulla base delle volatilità.
La media mobile utilizzata è quella variabile che, grazie alla sua particolare formula,
in grado di adattare automaticamente la reattività in funzione della volatilità espressa dai prezzi. Tale media resta pertanto sostanzialmente orizzontale nei periodi di con- gestione mentre è in grado di reagire molto prontamente non appena si delinea un movimento che può dure origine a un trend. L’utilizzo di una media di questo tipo per derivare livelli di stop prevede alcune fasi:
Selezione del dominio temporale più adatto. Ai nostri fini utilizzeremo 21 giorni, coerente con un approccio al trading di medio periodo. La formula prevede che sia comunque l’utente a selezionare il periodo che preferisce tra 5 e 55 giorni;
Calcolo della volatilità con Atr a 7 giorni;
Costruzione della media sui minimi ai quali andrà sottratta la metà della percentuale della volatilità."In tal modo la linea risulterà tracciata
sotto del reale livello dei minimi e tale
conferirà all’indicatore la necessaria elasticità richiesta dall’evoluzione
volatilità diminuendo il rischio di falsi
[figura 39].
La liquidazione della posizione dovrà
awenire in occasione di una o due
al di sotto della linea di supporto stessa.
La formula è la seguente
Input (“Dominio”, 5,55,14);

Media:= Mov(L,Dominio,VAR);
Volatilita:= ATR(7)/2;
Supporto:
Media— (Media*Volatilita/100);
Supporto;


Questa e' la descrizione che danno della formula che ti ho inviato.


Ciao e grazie comunque.

 

[tetsuo]

Spiacente ma qui non ci arrivo.
Tra l'altro non conosco neanche il concetto di "dominio a 5,55,14" forse se mi spieghi cos'è potrei provarci.

Ciao paesà

in metalanguage:

input( "PROMPT TEXT", MINIMUM VALUE, MAXIMUM VALUE, DEFAULT VALUE)

corrisponde a creare una variabile con la mascherina di PRT

comunque il codicillo si rivela più ostico del previsto

utilizza un tipo di media

mov(L,dominio,[B]VAR[/B])

che non conoscevo la VMA o variable moving average solo che se provo a ricrearla con PRT mi manda in palla il programma

allego la bozza di codice che per me dovrebbe ricreare la VMA secondo le istruzioni presenti nel help online di metastock

coeff=2/(periodo+1)
vol=chandle[7](close)
if barindex>(periodo+1) then
media=(coeff*vol*low)+((1-coeff)*vol*media[1])
endif
return media

questo un copia incolla dell'help di ms

A variable moving average is an exponential moving average that automatically adjusts the smoothing constant based on the volatility of the data series. The more volatile the data, the larger the smoothing constant used in the moving average calculation. The larger the smoothing constant, the more weight given to the current data. The opposite is true for less volatile data.

Traders often associate high volatility with strongly trending markets. However, this is a mistake. Strong trending markets are often less volatile because of the consistency of day-to-day price changes. Its when prices are erratic in their day-to-day movements (i.e., down a lot, up a little, up a little, up a lot, up a little, down a little, etc.), that volatility increases. This can occur in uptrending, downtrending, or sideways markets.

Typical moving averages suffer from the inability to compensate for changes in volatility. During volatile markets, you want a moving average to increase its sensitivity, so that you will quickly be on the correct side of any wild gyrations. By automatically adjusting the smoothing constant, a variable moving average is able to adjust its sensitivity, allowing it to perform better in both high and low volatility markets.

VMA = (0.78*(volatility index) * close) + (1-0.078 * volatility index)*yesterday's VMA

The absolute value of a 9-period Chande Momentum Oscillator is used for the volatility index. The higher this index the more volatile the market, thereby increasing the sensitivity of the moving average.

This method of calculating a variable moving average was presented by Tushar Chande in the March 1992 issue of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine.

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bhooo domani o prossimi giorni cerco di capire perchè ...sempre che qualcuno non mi aiuti prima

Gransasso sei poi riuscito a risolvere il problemino che avevi nel calcolo dello stoploss?

Ciao a tutti