Prove varie su ts/expert

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Da come si evince in alcuni grafici i cicli non sono quelli puri dei ciclisti, ma occorre qualcosa che sia dinamico ed adattivo.

Il ciclo principale ha riflessi sugli altri due cicli (ovvero se il ciclo principale è al ribasso per gli altri cicli sono consentite solo operazioni al ribasso) quindi la centratura riveste un fattore fondamentale.

Occorre pertanto che predisponga delle simulazioni su tutti e tre i livelli per verificare qual'è la soluzione migliore considerando i vari aspetti.

 

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QUALCUNO DISPONE DEI DATI END OF DAY 10 ANNI DI VISUAL TRADER?

 

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Buona Pasqua.

Riassunto delle puntate precedenti:
1.Si vuole creare un Ts a tre livelli (ciclo lungo periodo, ciclo medio periodo, ciclo breve periodo) in cui i tre livelli interagiscono reciprocamente.
2.I tre livelli assumono la direzione (long o short) del ciclo principale.
3.Con Visual Trader non è possibile effettuare multistrategia e multiframe quindi devo riportare i risultati del primo livello a mano sul secondo livello (e cosi per il secondo livello); sono quindi tre ts separati.

PS: in realtà ad esempio le exitlong su timeframe daily, se in presenza di rotture possono rappresentare l'apertura di short su frame 5 - 15 minuti.


CICLO LUNGO PERIODO SU DATI 10 ANNI
Il trading system su questo livello va bene esclusivamente sui dati di questi 10 anni dell'indice SPMIB e non è detto che andasse bene per gli anni precedenti e potrebbe non andare bene per gli anni futuri.
Puo' essere adottato per gli indici italiani (spmib, mib30, mibtel) ma non va bene come trend finder delle azioni rappresentative dell'indice che hanno un movimento molto piu' veloce. Il sistema non è autoadattivo e quindi deve essere costantemente monitorato affinchè le condizioni imposte al sistema si ritengano ancora corrette in funzione della situazione corrente.

Relativamente all'ottimizzazione si è soprattutto cercato di ridurre al minimo il numero dei losses e di ridurre al livello piu' basso il draw down al fine di ridurre al minimo anche l'impatto psicologico dell'entrata long o short.
Infatti, le entrate sul ciclo di lungo periodo avvengono sul trend principale e non possono essere inseriti stop loss stretti.

Per entrare long o short non puo' essere effettuato il reverse della posizione perche si ha la necessità di condizioni piu' stringenti mentre per rientrare long (short) da una precedente entrata long (short) le condizioni sono meno stringenti.
La exit è separata dal rientro long o short ma come dicevo prima rappresenta anche il livello di stop (profit ma anche loss).

Il numero dei trade effettuati è molto esiguo e sicuramente per alcuni non risulterà probabilmente interessante nè di utilità.

Alla fine viene generato un trend a scalini (vi sono cinque stati) che verranno utilizzati dal ciclo intermedio.

 

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Questo è il report relativo su un periodo di 10 anni con un minifib.

 

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Queste sono le date relative ai trade e alle operazioni effettuate nell'arco dei 10 anni.

 

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Questo è l'indice 10 anni a livello visuale ed il trend che verrebbe utilizzato dal ciclo intermedio.

 

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Qualsiasi simulazione effettuata tentando di inserire un ciclo di medio periodo tra lungo e breve periodo ha dato comunque luogo a dei risultati inferiori sia da un punto di vista sia dei punti che trade vincenti che draw down.
Il problema fondamentalmente è derivato (oltre alla incapacità del sottoscritto) dalla difficoltà di incapsulare in un qualcosa di predefinito i cicli ad un livello piu' basso vista la loro variabilità.


Rimanendo comunque allo schema concettuale il riassunto è il seguente (a questo punto salto il discorso dei cicli di medio periodo):

1.E' stato determinato un ciclo di lungo periodo (vedi sopra)
2.Dalla figura sopra riportata emerge che il ciclo di lungo periodo puo' assumere tre stati e due sottostati:
2.1. Long
2.1.1.Long in accelerazione
2.1.2.Long in decelerazione
2.2. Short
2.2.1.Short in accelerazione
2.2.2.Short in decelerazione
2.3. Flat
Non viene effettuato immediatamente il reverse della situazione.

Ora, le fasi migliori per un trade su timeframe giornaliero (15 minuti / 30 minuti) sono rappresentati appunto dal long in accelerazione e short in accelerazione nel ciclo di lungo periodo.
Il long in decelerazione e short in decelerazione possono rappresentare zone d'ombra dove, su timeframe giornaliero vi potrebbero essere trade che da un punto di vista probabilistico potrebbero dare dei risultati non buoni, anzi il contrario.
Quindi, per il momento tali periodi farebbero rimanere fuori il sistema su timeframe giornaliero.

Su timeframe 15 minuti/30 minuti quindi si segue solo ed esclusivamente il ciclo superiore (solo long in accelerazione e short in accelerazione) utilizzando un filtro intermedio.

Un altro aspetto emerso è che, siccome nel momento del cambiamento del trend a livello di lungo periodo, sul timeframe 15 minuti potrebbe avere terminato, occorrerebbe saltare il primo trade oppure entrare in anticipo (è molto probabile di entrare in ritardo sul trend di lungo periodo che si viene a formare).

Piu' tardi posto i dati del modello proposto, comunque niente di eclatante in vista.

 

[robom1]

Come si diceva prima dalla figura precedente di lungo periodo il sistema entra short il 12.11.2007.
Quindi il sistema su timeframe inferiore effettua trade solo ed esclusivamente in quel verso.
Il problema è che sicuramente se l'entrata è probabilmente azzeccata per il lungo periodo non lo sarà per il breve periodo.

Con timeframe 15 minuti (vedi sotto) il primo trade prende proprio un minimo (in realtà il ciclo sul breve periodo è quasi concluso), poi successivamente il sistema esce e rientra al verificarsi delle condizioni la seconda volta.

Quindi o si salta il primo trade sui 15 minuti oppure si sta su timeframe 30 minuti.

Occorre considerare che nell'esempio saltando il primo trade si sarebbero realizzati 1000 euro in piu' (virtuali ).

 

[robom1]

 

[robom1]

doppio