Prove varie su ts/expert
- Creatore Discussione robom1
- Data di Inizio
robom1
Forumer storico
questo sarebbe lo stato attuale del ts che va sul lungo periodo.
Da come si evince mentre identifica bene il trend di lungo periodo (logiche dverse da quelle del ts segnalato in altra sezione del sito) ancora non evidenzia bene la differenza di stato all'interno di un long e/o short.
Da come si evince mentre identifica bene il trend di lungo periodo (logiche dverse da quelle del ts segnalato in altra sezione del sito) ancora non evidenzia bene la differenza di stato all'interno di un long e/o short.
robom1
Forumer storico
questo sarebbe quello di breve periodo.
Sembrerebbe che il 30 minuti sia migliore del 15 minuti fino a quando non esiste un'evidenza corretta del trend come evidenziato precedentemente (tra forte accelerazione e in decelerazione sia long che short.
Dati 6 mesi 4 trades 3 vincenti penultimo errato entrato ultima volta 19 maggio 2008:
Sembrerebbe che il 30 minuti sia migliore del 15 minuti fino a quando non esiste un'evidenza corretta del trend come evidenziato precedentemente (tra forte accelerazione e in decelerazione sia long che short.
Dati 6 mesi 4 trades 3 vincenti penultimo errato entrato ultima volta 19 maggio 2008:
robom1
Forumer storico
Ciao.
Riepilogo:
c'è un sistema di lungo periodo che determina il trend di fondo (e teoricamente puo' essere utilizzato un contratto ed effettuato il rollover delle scadenze)
dalla tendenza di questo sistema quello di breve va solo sul verso determinato da quello di lungo periodo. Ho effettuato la modifica che l'inversione di tendenza (da flat a long/short) comunque viene recepito prima su quello a breve e poi su quello a lungo.
Poi, se tale movimento fosse confermato, il controllo spetta nuovamente a quello a lungo.
Questa sarebbe l'ultima equity tutto in backtest e da come si vede farebbe solo operazioni short.
Riepilogo:
c'è un sistema di lungo periodo che determina il trend di fondo (e teoricamente puo' essere utilizzato un contratto ed effettuato il rollover delle scadenze)
dalla tendenza di questo sistema quello di breve va solo sul verso determinato da quello di lungo periodo. Ho effettuato la modifica che l'inversione di tendenza (da flat a long/short) comunque viene recepito prima su quello a breve e poi su quello a lungo.
Poi, se tale movimento fosse confermato, il controllo spetta nuovamente a quello a lungo.
Questa sarebbe l'ultima equity tutto in backtest e da come si vede farebbe solo operazioni short.
robom1
Forumer storico
Traderlink ha introdotto i ciclo (for... endfor) per cui riprendo il vecchio progetto che avevo lasciato in sospeso in un altro thread.
E' già attivo ma non l'hanno inserito nella documentazione ancora.
Sotto qui un esempio:
Var: idx(0),numiniz(1),numfine(20),lin1,lin2,lin3;
beginfor(idx,numiniz,numfine);
if idx = 7 then
lin1 = DrawLine(NEWOGG, 0, D[0], H[0], D[idx], H[idx], purple, 3, 0);
endif;
if idx = 14 then
lin2 = DrawLine(NEWOGG, 0, D[0], H[0], D[idx], H[idx], red, 3, 0);
endif;
if idx = 20 then
lin3 = DrawLine(NEWOGG, 0, D[0], H[0], D[idx], H[idx], green, 3, 0);
endif;
endfor;
E' già attivo ma non l'hanno inserito nella documentazione ancora.
Sotto qui un esempio:
Var: idx(0),numiniz(1),numfine(20),lin1,lin2,lin3;
beginfor(idx,numiniz,numfine);
if idx = 7 then
lin1 = DrawLine(NEWOGG, 0, D[0], H[0], D[idx], H[idx], purple, 3, 0);
endif;
if idx = 14 then
lin2 = DrawLine(NEWOGG, 0, D[0], H[0], D[idx], H[idx], red, 3, 0);
endif;
if idx = 20 then
lin3 = DrawLine(NEWOGG, 0, D[0], H[0], D[idx], H[idx], green, 3, 0);
endif;
endfor;
Andy Dufresne
Nuovo forumer
Ciao, che significa grafico di spataccamento?
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