Può servire?

[clagar2]

Ho inviato un messaggio privato a Pek così ne possiamo discutere.

Scusate per l'assenza ma ho poco tempo anch'io in questi giorni.

 

[alan1]

Ho inviato un messaggio privato a Pek così ne possiamo discutere.

Scusate per l'assenza ma ho poco tempo anch'io in questi giorni.

Clagar, so che sei messo anche peggio di me ,

fai con calma non fugge nessuno.

 

[onlywave]

ci sono

che dire MOLTO interessante
ho provato anche io a mettere insieme due numeri e fare qualche test e devo dire che la strategia sembra essere performante
.....quanto a i tempi e al da fere che dire il tempo è tiranno con tutti....e anche con me......anche se dalla prosima settimna dovrei essere molto più libero quindi, a Voi del TEAM se serve una mano nel fare qualche test e buttar giù qualcosa battete un colpo e USATEMI..... io ci sono

un saluto con affetto


emanuele

 

[clagar2]

Vi posto i miei grafici con i segnali di Pek.

BA+

CONTROFASE

Per fare un confronto vi posto anche i grafici del CA che già conosciamo.

CA

TABELLA RIASSUNTIVA

 

[clagar2]

Di primo acchitto direi che il CA sembra più efficiente.
Infatti guadagna di più ed ha un DD più basso rispetto al BA+

 

[Pek]

Grazie Clagar

CA rimane certamente più efficente, ma BA+ è probabilmente
migliorabile.
Tocca vedere se ne vale la pena e se è valido il concetto di fondo.
O(t) è un indicatore affidabile?
In questa versione lavora controtrend e senza stop
Da solo porta l'equity sui 120000 con perdite trascurabili.
Il ROC porta più perdite ma sembra lavorare bene in laterale
Voglio dire che se alzi la soglia del ROC ottieni equity maggiori di 120000
controllando a piacere le perdite,perdo però i guadagni in laterale.
Comunque ci sono tante combinazioni da poter controllare: se per esempio metti ROC(7) con soglie 9 -7 le cose sembrano migliorare

 

[Pek]

 

[Pek]

 

[Pek]

La perdita max a 2400 rimane anche perchè non è in controfase.
Ma nell'intorno di quella pugna BA+ ha guadagnato rispetto a BA
Con Max perdita consecutiva intendi sull'equity o sui trade?
Scusa se posto solo grafici e non numeri ma ho notato piccole differenze che potrebbero generare confusione.
In conclusione se pensate che ci si possa lavorare e mi dite in che direzione ; dopo il 16 ho un po' di tempo
Ciao

 

[clagar2]

Tocca vedere se ne vale la pena e se è valido il concetto di fondo.
O(t) è un indicatore affidabile?
In questa versione lavora controtrend e senza stop
Da solo porta l'equity sui 120000 con perdite trascurabili.

Non l'avevo mai visto prima quest'indicatore, è di tua invenzione?
Se ho ben capito aumenta il suo valore se la chiusura è positiva rispetto a
quella precedente lo fa con una velocità maggiore se si proviene da quote
più basse. Il discorso è invertito col le chiusure negative.
Se porta dei vantaggi può essere interessante ma ci sono ben 4 parametri
da settare e questo non so se può essere un vantaggio per Regolo che ne
ha già tanti.

Il ROC porta più perdite ma sembra lavorare bene in laterale
Voglio dire che se alzi la soglia del ROC ottieni equity maggiori di 120000
controllando a piacere le perdite,perdo però i guadagni in laterale.
Comunque ci sono tante combinazioni da poter controllare: se per esempio metti ROC(7) con soglie 9 -7 le cose sembrano migliorare

Ho visto infatti che il segnale generato dal ROC interviene se non è attivo
Piramiding mentre quello generato dal primo indicatore (DAN) è
indipendente e può sganciarsi da BA senza altri consensi. Chiaramente
entrambi sono controfase a BA (visto che mollano il segnale originale ed
invertono). La filosofia è sempre quella di CA ma con ben 9 parametri (CA
ne ha solo 3) se consideriamo che deve lavorare asimmetriamente.

Il sistema è interessante e l'unica mia perplessità è l'introduzione di altri
settaggi che espongono Regolo più a rischio di overfitting. Si può lavorare
per ridurre i parametri e valutare se può essere una valida alternativa
a CA.

Con Max perdita consecutiva intendi sull'equity o sui trade?

Per "Max perdita consecutiva" intendo la perdita che si avrebbe se si
entrasse nel momento più sbagliato. Cioè quando, a partire dall'inizio di
una tradata (non in punto qualsiasi dell'equity), il sistema genera delle
perdite consecutive calcolate però giornalmente (per verificare anche
la suffienza dei margini ogni giorno).