Sistema Oddball

[Robert Shmadtke]

Signori e signore....
lo storico è fatto.

Un particolare grazie a Paolo:vicini: che ha messo a disposizione tantissimo materiale....

Ci (majestatis) siam fatti poche seghe e siam partiti dal 1985
Quando in borsa eran quotati meno di 100 titoli, almeno credo....io andavo alle elmentari.

Nel file vi presento in parallelo una serie storica che parte dal 2003 (robetta ormai)...
che tra l'altro presenta una serie di errori (in parte evidenziati, sempre che il passaggio al formato .billgheits non abbia cancelato il riempimento celle)

ad un controllo superficiale le differenze nel conteggio dei titoli positivi negativi sono davvero piccole e e quindi lo storico che è stato ottenuto sembra davvero attendibile. Prima di usarlo cmq farò altre verifiche....

Probabilmente dal 2003 in poi integrerò le due serie....

a partire da febbraio la serie è completata dai dati scaricati da borsaitaliana...
chiunque può proseguirla raspandoli da qui:
Dati di Borsa: il Mercato - Borsa Italiana

quindi buon divertimento a chi si cimenterà con l'interpretazione della serie....

e un invito a contribuire con considerazioni, scoperte e grafici....visto che questo storico è il frutto della condivisione di materiali e lavoro.

 

[Eomund]

Bravissimo Robert!


Sono io che ringrazio te: dopotutto ho solo messo la "materia prima", ma il david dal blocco di marmo non vien fuori da solo...

Ora vedremo come utilizzare il lavoro da te fatto vedendo magari di far meglio di migliorino

Ciao e grazie ancora.

 

[federico64]

Azzz...

E mo' si ritorna al post n.1 ?

 

[mephysto]

Poichè non è facile costruire l'Advance Decline o Indice Rialzi/Ribassi, per varie ragioni, ho provato già tempo addietro, a sostituirla con la classica Chiusura.

Secondo i test effettuati, i risultati sono comunque interessanti, soprattutto se si utilizzano valori diversi per le entrate e le uscite (in genere le uscite sono più veloci delle entrate, ottenendo in certi casi, guadagni doppi).

Secondo la mia opinione, fra i Trading System gratuiti in commercio è tra i migliori.

La formula per Metastock per operatività EOD, è la seguente (ovviamente da ottimizzare in base al sottostante):

Enter Long:

Cross(ROC(C,12,%),2)


Enter Short:

Cross(3, ROC(C,11,%))

 

[mhq]

Poichè non è facile costruire l'Advance Decline o Indice Rialzi/Ribassi, per varie ragioni, ho provato già tempo addietro, a sostituirla con la classica Chiusura.

Secondo i test effettuati, i risultati sono comunque interessanti, soprattutto se si utilizzano valori diversi per le entrate e le uscite (in genere le uscite sono più veloci delle entrate, ottenendo in certi casi, guadagni doppi).

Secondo la mia opinione, fra i Trading System gratuiti in commercio è tra i migliori.

La formula per Metastock per operatività EOD, è la seguente (ovviamente da ottimizzare in base al sottostante):

Enter Long:

Cross(ROC(C,12,%),2)


Enter Short:

Cross(3, ROC(C,11,%))

c'è una traduzione per Prorealtime?

 

[sirios]

Poichè non è facile costruire l'Advance Decline o Indice Rialzi/Ribassi, per varie ragioni, ho provato già tempo addietro, a sostituirla con la classica Chiusura.

Secondo i test effettuati, i risultati sono comunque interessanti, soprattutto se si utilizzano valori diversi per le entrate e le uscite (in genere le uscite sono più veloci delle entrate, ottenendo in certi casi, guadagni doppi).

Secondo la mia opinione, fra i Trading System gratuiti in commercio è tra i migliori.

La formula per Metastock per operatività EOD, è la seguente (ovviamente da ottimizzare in base al sottostante):

Enter Long:

Cross(ROC(C,12,%),2)


Enter Short:

Cross(3, ROC(C,11,%))

Se metti qualche test possiamo ragionare insieme....

 

[mephysto]

Per quanto riguarda "la traduzione", è molto semplice:

Long: quando il Roc a 12 periodi incrocia il livello 2 (dal basso verso l'alto), Short: quando il ROC a 11 periodi incrocia (dall'alto verso il basso) il livello 3.

I test che ho effettuato sono stati realizzati su 6 periodi del Ftse Mib Index Future, scelti tra periodi di trend al rialzo, al ribasso e anche fasi laterali.
Ovviamente ho ottimizzato i parametri, qui nella formula ho solo riportato i valori più frequenti.

Naturalmente vista la semplicità della formula (in Rete si trovano delle varianti, che però secondo i miei test, sono meno profittevoli), ognuno deve eseguire da sè i test sul sottostante in cui opera e scegliere di conseguenza i valori migliori per l'ottimizzazione.

Il mio suggerimento è di valutare sempre personalmente ogni formula suggerita o proposta, valutando così con le proprie mani la validità di questa; valutare i report, non è sufficiente, essendo abbastanza facile ottimizzarli.

 

[reef]

Poichè non è facile costruire l'Advance Decline o Indice Rialzi/Ribassi, per varie ragioni, ho provato già tempo addietro, a sostituirla con la classica Chiusura.

Secondo i test effettuati, i risultati sono comunque interessanti, soprattutto se si utilizzano valori diversi per le entrate e le uscite (in genere le uscite sono più veloci delle entrate, ottenendo in certi casi, guadagni doppi).

Secondo la mia opinione, fra i Trading System gratuiti in commercio è tra i migliori.

La formula per Metastock per operatività EOD, è la seguente (ovviamente da ottimizzare in base al sottostante):

Enter Long:

Cross(ROC(C,12,%),2)


Enter Short:

Cross(3, ROC(C,11,%))

E' un sistema overfittato a piacere. Cmq:
Cross(ROC(C,27),3)
Cross(3.5, ROC(C,28))
dà questa equity.
Mi raccomando, non andate a mercato con questa roba!

 

[marofib]

questo sito fa cose simili

Market Harmonics.com - Free Sentiment Research

 

[mephysto]

Premesso che non voglio creare polemiche, ma ho effettuato il test nel periodo 2010-2013, sul Ftse Mib Index Future, e i risultati sono un pò diversi, come si può notare nei 2 grafici allegati (nei test che ho eseguito sul Ftse Mib Index Future dal '98 al 2013, suddivisi in 6 blocchi, non ricordo di aver riscontrato valori del Roc così alti: 27 e 28).
I valori utilizzati sono stati (ottimizzati):

Enter Long:
Cross(ROC(C,16,%),2)

Enter Short:
Cross(3, ROC(C,9,%))



Ovviamente i risultati si possono migliorare con opportuni filtri, ma senza la pretesa di realizzare equity.....idealizzate e poco realistiche, il mio era soprattutto un suggerimento per risolvere il problema dell'Advance Decline.