FTSE Mib Futures solo fib fatto "ad quazzum" 2010

[stoploss68]

pare anche a me ma non capisco se le scadenze possono influire

altri 1000 e passa

12.48 24074 10.39%
12.49 25210 15.60%

 

[Inka]

Sarà che non ci capisco nulla, ma quando il nostro indicie inizia a scollarsi dai fut dello S&P500 inizio ad andare in agitazione. La forza relativa che stà avendo negli ultimi minuti significa qualcosa di solito (a parte che se l's&p riparte noi facciamo nuovi massimi)?

 

[glorius]

pare anche a me ma non capisco se le scadenze possono influire

è inutile guardarlo...siamo in scadenza e ci sono i rollaggi ormai da lunedì....scende poi a ridosso della scadenza più o meno un paio di giorni prima risale e poi scende definitivamente a chiusura contratto

 

[nastro]

Papi la trend dove hai segnato la crocetta parte dal max del 03/02 ?

giorno del mio compleanno....tra le altre cose...

 

[palenque]

ciao a tutti!!!!
bel salto dell'oi o sbaglio??

se non sbaglio a me sommando marzo e giugno viene fuori 37228 su borsa italiana. 7000 contratti in più di qualche giorno fa.

Se qualcuno fosse in grado di approfondire la cosa sarebbe interessante

 

[maurizi0]

giorno sig maurizio

scusi l'ora tarda ma i festeggiamenti si sono protatti sino all'alba

volevo complimentarmi x la previsione (ne mancherebbe un altra ma nella vita non si puo' avere tutto) spero di rileggera in occasione dei quarti
con affetto un suo affezzionato fans

Salve sig. FnP2003
Grazie, sono francamente toccato dalla Sua gentilezza. Spero non abbia esagerato coi bagordi. Riguardo la Sua richiesta, ci mancherebbe, Le prometto che mi faró trovare puntualissmo come le tasse.

 

[palenque]

è inutile guardarlo...siamo in scadenza e ci sono i rollaggi ormai da lunedì....scende poi a ridosso della scadenza più o meno un paio di giorni prima risale e poi scende definitivamente a chiusura contratto

questo è vero e non riesco a valutarlo ma la somma marzo e giugno salvo errore mi dà 37228 quindi valore alto rispetto al recente passato.

se uno rolla nnon cambia niene a livello OI: si sposta di scadenza e basta.

l'aumento dell'OI se rientrasse subito dopo la scadenza potrebbe essere giustificato solo da vendita di FIB a fronte di call precedentemente comprate: operazione destinata a chiudersi con la scadenza.

Giusto?

Oggi inoltre 28000 contratti su marzo e 22000 su giugno: roll in corso (stasera vedremo OI giugno quanto è salito)

 

[glorius]

se non sbaglio a me sommando marzo e giugno viene fuori 37228 su borsa italiana. 7000 contratti in più di qualche giorno fa.

Se qualcuno fosse in grado di approfondire la cosa sarebbe interessante

[FONT=&quot]l'open interest, in particolare dei contratti future, tende ad annullarsi nei giorni che precedono le scadenze (nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre). Ciò accade per il fenomeno del rollover, cioè la chiusura dei contratti in essere sulla scadenza più vicina per poterli riaprire sulla scadenza successiva: il rollover, quindi, consente all'operatore di trasferire la propria posizione, ormai in scadenza, sulle scadenze successive. Per effetto del rollover, quindi, l'open interest tenderà ad annullarsi sulla scadenza più vicina, per incrementare sulle scadenze immediatamente successive;

[/FONT]

 

[Rock'n'rolluck]

Sembra stia facendo esattamente come ieri ... stiamo a vedere ...

 

[fattinonparole2003]

Salve sig. FnP2003
Grazie, sono francamente toccato dalla Sua gentilezza. Spero non abbia esagerato coi bagordi. Riguardo la Sua richiesta, ci mancherebbe, Le prometto che mi faró trovare puntualissmo come le tasse.

ecco' le tasse mi piacciono un po' meno


come' la sua view sui mercati a brevissimo?

personalmente non credo saliranno molto soprai 23000 x poi ritracciare