FTSE Mib Futures solo fib fatto bene 2009

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"Tuttavia, soprattutto nei casi in cui l'apprendimento è stato effettuato troppo a lungo o dove c'era uno scarso numero di esempi di allenamento, il modello potrebbe adattarsi a caratteristiche che sono specifiche solo del training set, ma che non hanno riscontro nel resto dei casi; perciò, in presenza di overfitting, le prestazioni (cioè la capacità di adattarsi/prevedere) sui dati di allenamento aumenteranno, mentre le prestazioni sui dati non visionati saranno peggiori." Cioè, se faccio girare il TS sempre sugli stessi dati e lo ottimizzo su quelli, nel momento in cui ne immetto di nuovi (il futuro) potrebbe essere un disastro. Esempio : ottimizzare l'incrocio MM sulle quotazioni del 2008 potrebbe portare a risultati strepitosi, ma con i dati 2009 (o 2007, 2006 ecc...) potrebbe essere ben diverso. Ecco perchè i fissati di "back-testing" (banalmente il controllo su dati del passato) risalgono a serie storiche anche vecchissime (senza nessun riscontro concreto, peraltro. Provate a fare backtesting sul FIB dal 1994... a cosa serve ?). Lo stesso concetto per le reti neurali, che a forza di fare un testing ossessivamente ripetitivo sul passato danno risultati (per me) penosi. Giornate a far girare un Core 2 Duo al 100% delle 2 CPU per avere previsioni al giorno dopo che basterebbe un veloce calcolo dei pivot. Basta, ho finito di annoiare.... Ciao P.S. qualcuno mi spiega il motivo per cui non riesco più a mettere le faccine ? Ci vuole qualche settaggio che inavvertitamente ho "segato" ? Miii, forse ho fatto "overfitting" di faccine !
 
gio.bar ha scritto:
"Tuttavia, soprattutto nei casi in cui l'apprendimento è stato effettuato troppo a lungo o dove c'era uno scarso numero di esempi di allenamento, il modello potrebbe adattarsi a caratteristiche che sono specifiche solo del training set, ma che non hanno riscontro nel resto dei casi; perciò, in presenza di overfitting, le prestazioni (cioè la capacità di adattarsi/prevedere) sui dati di allenamento aumenteranno, mentre le prestazioni sui dati non visionati saranno peggiori." Cioè, se faccio girare il TS sempre sugli stessi dati e lo ottimizzo su quelli, nel momento in cui ne immetto di nuovi (il futuro) potrebbe essere un disastro. Esempio : ottimizzare l'incrocio MM sulle quotazioni del 2008 potrebbe portare a risultati strepitosi, ma con i dati 2009 (o 2007, 2006 ecc...) potrebbe essere ben diverso. Ecco perchè i fissati di "back-testing" (banalmente il controllo su dati del passato) risalgono a serie storiche anche vecchissime (senza nessun riscontro concreto, peraltro. Provate a fare backtesting sul FIB dal 1994... a cosa serve ?). Lo stesso concetto per le reti neurali, che a forza di fare un testing ossessivamente ripetitivo sul passato danno risultati (per me) penosi. Giornate a far girare un Core 2 Duo al 100% delle 2 CPU per avere previsioni al giorno dopo che basterebbe un veloce calcolo dei pivot. Basta, ho finito di annoiare.... Ciao P.S. qualcuno mi spiega il motivo per cui non riesco più a mettere le faccine ? Ci vuole qualche settaggio che inavvertitamente ho "segato" ? Miii, forse ho fatto "overfitting" di faccine !
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non scherzateci con ciobby è più in gamba di quanto fa vedere;);)
 
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