FTSE Mib Futures solo fib fatto bene 2009

[gio.bar]

Mi sa che hai ragione, forse ho cliccato per errore... Provo subito con IE. Grazie !

Ce l'ho fatta... riecco le faccine !

Grazie odinow ! :mano:

 

[megano]

Posso farti una domanda?????
ma come hai fatto a costruire un TS così profittevole??????

carta e penna

 

[gio.bar]

"Tuttavia, soprattutto nei casi in cui l'apprendimento è stato effettuato troppo a lungo o dove c'era uno scarso numero di esempi di allenamento, il modello potrebbe adattarsi a caratteristiche che sono specifiche solo del training set, ma che non hanno riscontro nel resto dei casi; perciò, in presenza di overfitting, le prestazioni (cioè la capacità di adattarsi/prevedere) sui dati di allenamento aumenteranno, mentre le prestazioni sui dati non visionati saranno peggiori";

Cioè, se faccio girare il TS sempre sugli stessi dati e lo ottimizzo su quelli, nel momento in cui ne immetto di nuovi (il futuro) potrebbe essere un disastro. Esempio : ottimizzare l'incrocio MM sulle quotazioni del 2008 potrebbe portare a risultati strepitosi, ma con i dati 2009 (o 2007, 2006 ecc...) potrebbe essere ben diverso. Ecco perchè i fissati di "back-testing" (banalmente il controllo su dati del passato) risalgono a serie storiche anche vecchissime (senza nessun riscontro concreto, peraltro. Provate a fare backtesting sul FIB dal 1994... a cosa serve ?). Lo stesso concetto per le reti neurali, che a forza di fare un testing ossessivamente ripetitivo sul passato danno risultati (per me) penosi. Giornate a far girare un Core 2 Duo al 100% delle 2 CPU per avere previsioni al giorno dopo che basterebbe un veloce calcolo dei pivot. Basta, ho finito di annoiare.... Ciao :zzz:

 

[gio.bar]

carta e penna

Ma la tua penna ce l'ha l'antivirus e l'ADSL ?

 

[lafenice2]

"Tuttavia, soprattutto nei casi in cui l'apprendimento è stato effettuato troppo a lungo o dove c'era uno scarso numero di esempi di allenamento, il modello potrebbe adattarsi a caratteristiche che sono specifiche solo del training set, ma che non hanno riscontro nel resto dei casi; perciò, in presenza di overfitting, le prestazioni (cioè la capacità di adattarsi/prevedere) sui dati di allenamento aumenteranno, mentre le prestazioni sui dati non visionati saranno peggiori";

Cioè, se faccio girare il TS sempre sugli stessi dati e lo ottimizzo su quelli, nel momento in cui ne immetto di nuovi (il futuro) potrebbe essere un disastro. Esempio : ottimizzare l'incrocio MM sulle quotazioni del 2008 potrebbe portare a risultati strepitosi, ma con i dati 2009 (o 2007, 2006 ecc...) potrebbe essere ben diverso. Ecco perchè i fissati di "back-testing" (banalmente il controllo su dati del passato) risalgono a serie storiche anche vecchissime (senza nessun riscontro concreto, peraltro. Provate a fare backtesting sul FIB dal 1994... a cosa serve ?). Lo stesso concetto per le reti neurali, che a forza di fare un testing ossessivamente ripetitivo sul passato danno risultati (per me) penosi. Giornate a far girare un Core 2 Duo al 100% delle 2 CPU per avere previsioni al giorno dopo che basterebbe un veloce calcolo dei pivot. Basta, ho finito di annoiare.... Ciao :zzz:

qiesto è il motivo che qualsiasi algoritmo previsionale va provato anche e soprattutto nel "futuro".

 

[bischer0tt0]

alle 16 un paio di daterelli

16:00 CET
USA​

Ordinativi all'industria USA

APR

-0,9%
0,3%
-
16:00 CET
USA​

ISM index sett.servizi USA

MAG

43,7

45,0​

sono brutti o ce lo vogliono far credere?

 

[Odinow]

carta e penna

Ammazza!!!!!! complimentoni se è vero che di informatica sei un pò a digiuno
sei un GRANDE

 

[Palla in buca]

Un saluto a tutta la banda, seguo in silenzio da tempo e mi sono registrato apposta per fare i complimenti a tutti ed in particolare al Megano che ha creato questo fantastico (e pure allegro) 3 D.
Se ce ne sono ancora prenderei anche una tesserina.........

 

[gio.bar]

qiesto è il motivo che qualsiasi algoritmo previsionale va provato anche e soprattutto nel "futuro".

Già....

 

[Odinow]

Ca..cchio ma la sentite anche voi?????????