Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

ciao cara, e grazie per la collaborazione e per gli spunti che mi dai.
Pochi chiedono, e a causa dei 200 click/giorno sul mio 3d, sembra che capiscano tutto, o molto piu' probabilmente interessa piu' il singolo segnale o addirittura il risultato progressivo nella speranza esso torni un giorno in positivo.
Dunque il mio ts 4 nasce da questa discussione qui finita in 6a pagina di questa sezione del forum.
http://www.investireoggi.it/forum/ts-giorno-e-notte-vt61406.html
Ti consiglio molto la lettura dell'intero 3d anche se lungo, dove hanno partecipato persone molto in gamba e si è affrontato il problema della costruzione in modo cooperativo di un sistema partendo dalle idee di uno dei ns grandi maestri l'utente Surcontre.
E' molto molto probabile che l'idea del sito trading facile sia originata propio da quel 3d madre, chiaramente sono state opportunamente inserite delle ulteriori condizioni migliorative all'idea di base. Tra l'altro quel sito appena citato curiosamente ha da pochi giorni inserito dei nuovi segnali a pagamento di MULTISTRATEGIA SUL FIB (ti ricorda qualcosa?) segue

 

[tex65]

ts 4g/4n
In base alle indicazioni di quel 3d madre (o Master visto che tu sei anglofona), io insieme all'utente Federico 64, abbiamo iniziato a fare delle prove per conto nostro.
Esaminando le varie possibilità di ingresso/uscita e le varie condizioni/inibizioni, prove ancora lasciate a metà, ed abbiamo visto mediando i dati degli ultimi 17 anni del fib, che allora 1 anno fa, la conzione migliore era: ingresso Long 17.30 con uscita alle 9.00 del giorno dopo, e contemporaneo reverse short alla stessa ora (tra l'altro l'orario 17.30 ci fa venire in mente il sistema del nostro amico Faresoldiinivestendo).
Come condizioni (filtri) insieme con Federico abbiamo provato quelle suggerite dal 3d madre, ovvero OPERA solo se:
- sempre
- rendimento giorno precedente negativo
- rendimento dei 2 giorni precedenti era negativo
- rendimento del giorno precedente era minore di 0,50%
E la condizione migliore era allora la seconda.
Tutto questo è nei file in excel del msg 5 di questo 3d.
segue

 

[tex65]

Poi anche dopo incoraggiamento di Federico, ho aperto questo 3d, aggiornando anche durante il giorno l'indicazione dell'ingresso o meno del 4g e del 4n.
I risultati a mercato? Pessimi.
Ma da Maggio dell'anno scorso ho iniziato a scaricare a mano ogni settimana i dati a 1 min. del fib. Dopo un po' di accumulo dati mi sono accorto che esaminando solo l'anno scorso, il comportamento giornaliero del fib era CONTRARIO rispetto a quanto fin qui ritenuto esaminando tutto lo storico, di Notte si scendeva e di Giorno si saliva, in realtà qualcuno un po' piu' veloce di me se ne era già accorto, vero Zazen?
Allora decisi di invertire i segnali, prima provando a fare una media tra dati dell'ultimo anno e quelli di tutto lo storico, ma poi privilegiai un po' di piu' il passato recente.
Quest'ultime considerazioni e la scelta finale le trovi nei msg da 903 a 906 del 18/12/12, come viene detto sempre nel msg 5 (per fortuna che il 3d mi seve come enciclopedia ). Ed i risultati sono migliorati infatti, se guardi il progressivo del 4g e del 4n sia del solo periodo di prova 20/08/12 che quello da inizio 2013.
Ora rispondo a 2 delle tue domande:

 

[iulius]

Ciao Tex,
hai nominato Surcontre.
E' un tipo in gamba ma di lui ho perso traccia.
Mi ricordo che tanto tempo fa in un altro forum un
inquilino (evidentemente invidioso e carogna) non sapendo
come sputargli il veleno addosso, trovò da ridire con pernacchie
perchè aveva il vezzo di scrivere usando il colore blù.

Lo sai dove si trova ora Surcontre?

 

[tex65]

Perchè non do' in anticipo indicazioni operative sul ts 4?
Non sono piu' in grado di postare tanti aggiornamenti durante il giorno a causa:
- Lavoro vero a tempo pieno
- Famiglia di 4 persone +2 suoceri molto impegativa
- Obbligo di fare ore di attività fisica a causa dei miei livelli di glicemia molto alti
- Ho aperto un altro 3D: Strategia 2Tick anch'esso a libera partecipazione
- Faccio anche intraday, oltre che seguire i ts 1 e 2 di Arlecchino anche sul dax future
- Ho chiesto piu' volte aiuto ad altri utenti sia per l'aggiornamento tabelline che per l'inserimento di nuovi trading system, ricevendo poco o niente, se non critiche fine a se stesse (ma anche quelle mi sono pero' state utili)
Seguendo le istruzioni al msg 5 di questo 3d:
- chi i segue il ts 4n, sa da solo che deve guardare il valore delle 10.00 per sapere se operare o no la sera alle 17.15
- chi segue il ts 4n, sa da solo che deve guardare il valore delle 17.15 per sapere se operare il giorno dopo alle 10.00
Perchè continuare a seguire la condizione se rendimento giorno precedente è negativo?
segue 2a risposta stasera dopo cena, per intervenuto nuovo impegno familiare

 

[tex65]

Ciao Tex,
hai nominato Surcontre.
E' un tipo in gamba ma di lui ho perso traccia.
Mi ricordo che tanto tempo fa in un altro forum un
inquilino (evidentemente invidioso e carogna) non sapendo
come sputargli il veleno addosso, trovò da ridire con pernacchie
perchè aveva il vezzo di scrivere usando il colore blù.

Lo sai dove si trova ora Surcontre?

pochi indizi ti rispondo dopo cena, ciao Iulius

 

[iulius]

pochi indizi ti rispondo dopo cena, ciao Iulius

OK.
Io non ti ho mai criticato

 

[third wave]

Grazie per la risposta, ma stento a capire i tuoi appunti sul night and day riguardo l'operativita' inopinatamente ribaltata ad un certo punto su un presupposto del movimento del fib, quando invece sarebbe stato preminente il movimento degli usa...
Potresti riscrivere in itaGliano la regola.?

 

[tex65]

Grazie per la risposta, ma stento a capire i tuoi appunti sul night and day riguardo l'operativita' inopinatamente ribaltata ad un certo punto su un presupposto del movimento del fib, quando invece sarebbe stato preminente il movimento degli usa...
Potresti riscrivere in itaGliano la regola.?

ts4g e 4n conclusioni

Questi sono i risultati di due delle tante possibilità, dal 01/01/13.
Notte Sempre.............+5pp. 85 operazioni
Notte se g-1 neg.......-55pp. 46 op.
Giono Sempre..........+845pp. 85 op.
Giorno se g-1 neg..+1.630pp. 38 op.

ovviamente il risultato + positivo della parte giorno in questi 4 mesi, e dovuto al mercato rialzista di questa prima parte dell'anno.
Una domanda semplice potrebbe essere, perchè non utilizzare la parte giorno in maniera alternativa a seconda del trend in corso?
Perchè c'è gia un altro ts di Arlecchino che sfrutta il trend e che annulla la parte non in trend, flattando la posizione, diminuendo di conseguenza il rischio e il n° di operazioni!
E se sottraiamo al rendimento della parte Notte Sempre (+5pp.), il costo delle ulteriori (85-46) operazioni, diventa cmq minore del rendimento della condizione Notte se g-1 neg., per cui, tra le 2 delle cmq tante altre condizioni, io preferisco la condizione se g-1 negativo, oltretutto con meno operazioni da fare.
Anche se in una multistrategia sarebbe è vero piu' giusto come dici tu utilizzare la condizione sempre per rendere il sistema piu' BILANCIATO o SIMMETRICO. Ma:
i risultati dell'ultimo periodo in out of sample però mi stanno dando ragione.

Il ribaltamento come dici tu è nato dalla CONSTATAZIONE dopo i dubbi causati dall'andamento dei primi mesi, della CERTEZZA che il mercato nell'ultimo/i anni E' CAMBIATO. segue

 

[tex65]

Riguardo il trascinamento degli usa dopo le 15.30 a a causa dell'apertura usa, del quale si è tanto discusso nel 3d madre, probabilmente esiste e funziona, e qui si inserisce anche la STRATEGIA LAST HOUR EFFECT, che viene utilizzata già da decenni, è che forse è quella utillizzata, forse senza neanche saperlo, da Faresoldiinvestendo, ma mi come avevo anche scritto nel 3d madre, RISULTA TROPPO DISPERSIVO fare diverse prove con i dati usa se e quando aperti insieme all'Italia, la strada si dirama in troppe direzioni, e bisogna provarle tutte, almeno per me E' FISICAMENTE IMPOSSIBILE fare tutte queste prove, per questo ho deciso di limitare le prove ai soli casi dei dati italiani.
E' probabile, molto probabile che gli altri che hanno seguito il 3d madre e che hanno continuato a fare prove nel DROPBOX abbiano ottenuto risultati molto migliori dei miei.
Ma io preferisco restare sul semplice, a causa delle mie SCARSE CAPACITA' e del mio POCO tempo libero per fare le prove, per cui ultimamente mi limito solo ad aggiornare quanto già posseggo.
Ulteriore spiegazione ATTIVAZIONE segnale 4g e 4n e LORO ESECUZIONE:
4n NOTTE
Solo se se il rendimento del sistema Notte è stato minore ma non = 0, ovvero valore Fib alla 1a battuta delle 17.15 di IERI - (meno) valore Fib alla 1a battuta delle 10.00 di OGGI, allora VENDI il FIB stasera alle 17.15 e VAI FLAT alle 10.00 di DOMANI.
4g GIORNO
Solo se se il rendimento del sistema Giorno di ieri è stato minore ma non = 0, ovvero valore Fib alla 1a battuta delle 17.15 di IERI - (meno) valore Fib alla 1a battuta delle 10.00 di IERI, allora COMPRA il FIB OGGI alle 10.00 e VAI FLAT alle 17.15 di OGGI.
l'andamento giornaliero medio del fib degli ultimi 11 mesi lo trovi in questo link all'altro mio 3d, poi quando ho tempo lo aggionerò anche al msg 5 di questo 3d
http://www.investireoggi.it/forum/3461130-post4.html

Spero di essere stato chiaro, ciao Third e buona domenica!