Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino
- Creatore Discussione tex65
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tex65
Forumer storico
Approfittiamo del Ferragosto (che in realtà sarebbe la festa di S.Maria dell'Assunzione), per fare un po' il punto sull'andamento dei ts Arlecchino.
Dunque iniziamo nell'esaminare i ts che utilizzo in reale e in monitoraggio.
Nel grafico l'equity netta (4 e. ad operazione) dei t.s. dal 01/01/13 al 14/08/13 (7 mesi e mezzo). Avevo già dato in precedenza un assaggio di questo grafico nell'altro mio 3d Strategia Formica.
Qui sono rappresentate la media dei singoli gruppi, sono divisi per time-frame, con sistemi Multiday (linea azzurra), Semiintraday (linea verde) e Intraday (linea rossa). Quelli Intraday (tipo Giualeme o Robin Hood per interderci) non li ho aggiornati, in quanto troppo difficili da seguire, anche rispetto al rendimento. Quindi non tenete conto della linea rossa.
Siete curiosi di conoscere la composizione della media vincente (sistemi Multiday) e di quale sia il suo componente in testa alla classifica?
Bene un po' di pazienza, ora esco a comprare 2 sedie da ufficio in offerta da Todis (quelle a 5 rotelle).
P.S. Preparatevi oggi parlerò e dirò molto!
Dunque iniziamo nell'esaminare i ts che utilizzo in reale e in monitoraggio.
Nel grafico l'equity netta (4 e. ad operazione) dei t.s. dal 01/01/13 al 14/08/13 (7 mesi e mezzo). Avevo già dato in precedenza un assaggio di questo grafico nell'altro mio 3d Strategia Formica.
Qui sono rappresentate la media dei singoli gruppi, sono divisi per time-frame, con sistemi Multiday (linea azzurra), Semiintraday (linea verde) e Intraday (linea rossa). Quelli Intraday (tipo Giualeme o Robin Hood per interderci) non li ho aggiornati, in quanto troppo difficili da seguire, anche rispetto al rendimento. Quindi non tenete conto della linea rossa.
Siete curiosi di conoscere la composizione della media vincente (sistemi Multiday) e di quale sia il suo componente in testa alla classifica?
Bene un po' di pazienza, ora esco a comprare 2 sedie da ufficio in offerta da Todis (quelle a 5 rotelle).
P.S. Preparatevi oggi parlerò e dirò molto!
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tex65
Forumer storico
Qui la scomposizione della media dei 5 sistemi multiday che tengo in osservazione. Sono i ts 1 (scomposto nelle sue 2 componenti) ts 2 e ts 3 di Arlecchino + il TS Daily del ns collega Sabby61:
Come vedete sono tutti e 5 positivi da inizio anno (ripeto equity NETTE).
Vince per ora il ts di Sabby, che non tiene ancora conto dell'operazione in corso (Long da 16.480), così come anche il mio ts 2 Incro non tiene conto dell'operazione in corso Long da 15.965.
N.B. Il ts Daily di Sabby i cui segnali trovate in 3a pagina della sezione Piazza Affari. Si, era quello giudicato ironicamente in questa sezione per i c.d. numeri magici, ora sistemato e riparametrato. E credo che Sabby non me ne voglia se gli faccio una pubblicità positiva (altrimenti poi cancello
).
tex65
Forumer storico
Bene. 19 ospiti nell'ora della pennichella del giorno di Ferragosto, non è male!
Ma è proprio a voi, anche se anonimi, che non riuscite a staccarvi dal monitor neanche in un giorno festivo, che scrivo volentieri, le seguenti solite considerazioni già ripetute da tanti e tante volte, e che sono così banali.
Dunque abbiamo visto che i sistemi multiday battono e di molto qualsiasi dei miei tanti tentativi fatti con sistemi semiintraday (perlomeno in questi mesi di quest'anno).
Le motivazioni? Ci possono essere tanti tentativi di spiegazione. La piu' banale, a cui ci si arriva solo dopo tanto tempo o tante perdite, è che chi ha tanti capitali non vuole giustamente lavorare e %mente si puo' accontentare anche di poco.
E' quindi più facile batterli sul loro campo di giuoco.
Al contrario nell'intraday, ci sono avversari piu' agguerriti, organizzati, sono professionisti a tempo pieno, e soprattutto sono AUTOMATIZZATI.
CONCLUSIONI DISCORSO GENERALE:
1. Meglio seguire sistemi MULTIDAY (che DISINCENTIVANO interventi discrezionali)
2. Meglio seguire sistemi TRENDFOLLOWING
3. Meglio una MULTISTRATEGIA SU PIU' MERCATI (scorrelati), che una MULTISTRATEGIA sullo stesso strumento. E di questo mi aveva già avvisato Ronzy piu' di una anno fa (e io lo avevo sempre tenuto a mente)
http://www.investireoggi.it/forum/2929079-post99.html
Vorrei ricordare uno dei sottotitoli ad inizio di questo 3D:
...è facile guadagnare in borsa se sai come fare....
E qualcosa sto imparando. (La mia firma precedente nei post era appunto NESSUNO NASCE IMPARATO, che ci ripeteva mr Bianchini l'allenatore della squadra della parrocchia).
Ora passo all'applicazione di queste teorie (nulla di immediato) nei miei 6 ts, soprattutto riguardo l'architettura futura. Solo poi qualche altro link molto interessante. P.S. Pure oggi ho saltato la pennichella!
Ma è proprio a voi, anche se anonimi, che non riuscite a staccarvi dal monitor neanche in un giorno festivo, che scrivo volentieri, le seguenti solite considerazioni già ripetute da tanti e tante volte, e che sono così banali.
Dunque abbiamo visto che i sistemi multiday battono e di molto qualsiasi dei miei tanti tentativi fatti con sistemi semiintraday (perlomeno in questi mesi di quest'anno).
Le motivazioni? Ci possono essere tanti tentativi di spiegazione. La piu' banale, a cui ci si arriva solo dopo tanto tempo o tante perdite, è che chi ha tanti capitali non vuole giustamente lavorare e %mente si puo' accontentare anche di poco.
E' quindi più facile batterli sul loro campo di giuoco.
Al contrario nell'intraday, ci sono avversari piu' agguerriti, organizzati, sono professionisti a tempo pieno, e soprattutto sono AUTOMATIZZATI.
CONCLUSIONI DISCORSO GENERALE:
1. Meglio seguire sistemi MULTIDAY (che DISINCENTIVANO interventi discrezionali)
2. Meglio seguire sistemi TRENDFOLLOWING
3. Meglio una MULTISTRATEGIA SU PIU' MERCATI (scorrelati), che una MULTISTRATEGIA sullo stesso strumento. E di questo mi aveva già avvisato Ronzy piu' di una anno fa (e io lo avevo sempre tenuto a mente)
http://www.investireoggi.it/forum/2929079-post99.html
Vorrei ricordare uno dei sottotitoli ad inizio di questo 3D:
...è facile guadagnare in borsa se sai come fare....
E qualcosa sto imparando. (La mia firma precedente nei post era appunto NESSUNO NASCE IMPARATO, che ci ripeteva mr Bianchini l'allenatore della squadra della parrocchia).
Ora passo all'applicazione di queste teorie (nulla di immediato) nei miei 6 ts, soprattutto riguardo l'architettura futura. Solo poi qualche altro link molto interessante. P.S. Pure oggi ho saltato la pennichella!
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tex65
Forumer storico
t.s. 4g e 4n
La situazione al 01.07.13 era quella evidenziata nei 2 quote.
Quasi nulla è cambiato nel grafico dell'andamento medio giornaliero del fib che si trova al msg n.5.
Ma passiamo alla verifica dei risultati NETTI del sistema Giorno/Notte, con le novità delle variazioni degli orari di ingresso (12.15 e 15.30)
dal 01/07 al 14.08.13 (1 mese e mezzo):
Notte Sempre.................-885 pp.-(38op.x8)=..-1.189 e.
Notte se g.-1 negativo.....-810 pp.-(20op.x8)=.....-970 e.
Giorno Sempre.............+1.250 pp.-(38op.x8)=.....+946 e.
Giorno se g.-1 negativo....+740 pp.-(11op.x8)=....+652 e.
Tot. N.+G. Sempre...................-243
Tot. N.+G. se g.-1 negativo.......-318
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tex65
Forumer storico
t.s. 4g e 4n
Dunque dai dati possiamo stabilire, che neanche questa scelta dei nuovi orari di ingresso, è servita.
Q. Si potrebbe obiettare che si puo' utilizzare solo la versione andata meglio: Giorno Sempre ed operare solo al rialzo sempre dalle 12.15 alle 15.30.
R. Ma sappiamo tutti che il suo buon andamento è dipeso dal contemporaneo forte rialzo del future in quest'ultimo mese e mezzo.
Q. Si potrebbe filtrarlo con una m.m. ed operare solo Giorno quando sopra la m.m. e solo Notte quando sotto la m.m..
R. Ma verrebbe meno la filosofia arlecchiniana di tenere separate le varie strategie, e cmq di parametrarle a loro stanti, e poi abbasserebbe il rendimento della strategia trend (la m.m.).
Inoltre i 15pp. +15pp. nel caso migliore (ovvero che si ripetesse lo stesso andamento medio giornaliero anche nel futuro) tolte le commissioni di 8 e., risulta INCONSISTENTE. E anche l'idea di suddividere gli ingressi in 4:
9.29 short, 12.10 long, 15.30 short, 16.57 long
non farebbe che aumentare il peso delle commissioni.
PER CUI:
Si mantengono in prova i ts 4g e 4n fino al 31.08, e nel caso non vi siano novità sostanziali nei rendimenti, la strategia 4 derivante dal 3d Giorno e Notte, verrà ABOLITA.
P.S. Qualcun altro come segnalato nel passato, è riuscito a trovare il giusto filtro, probabilmente seguendo come filtro il trascinamento dell'indice USA, quindi complimenti a lui che c'è riuscito.
Dunque dai dati possiamo stabilire, che neanche questa scelta dei nuovi orari di ingresso, è servita.
Q. Si potrebbe obiettare che si puo' utilizzare solo la versione andata meglio: Giorno Sempre ed operare solo al rialzo sempre dalle 12.15 alle 15.30.
R. Ma sappiamo tutti che il suo buon andamento è dipeso dal contemporaneo forte rialzo del future in quest'ultimo mese e mezzo.
Q. Si potrebbe filtrarlo con una m.m. ed operare solo Giorno quando sopra la m.m. e solo Notte quando sotto la m.m..
R. Ma verrebbe meno la filosofia arlecchiniana di tenere separate le varie strategie, e cmq di parametrarle a loro stanti, e poi abbasserebbe il rendimento della strategia trend (la m.m.).
Inoltre i 15pp. +15pp. nel caso migliore (ovvero che si ripetesse lo stesso andamento medio giornaliero anche nel futuro) tolte le commissioni di 8 e., risulta INCONSISTENTE. E anche l'idea di suddividere gli ingressi in 4:
9.29 short, 12.10 long, 15.30 short, 16.57 long
non farebbe che aumentare il peso delle commissioni.
PER CUI:
Si mantengono in prova i ts 4g e 4n fino al 31.08, e nel caso non vi siano novità sostanziali nei rendimenti, la strategia 4 derivante dal 3d Giorno e Notte, verrà ABOLITA.
P.S. Qualcun altro come segnalato nel passato, è riuscito a trovare il giusto filtro, probabilmente seguendo come filtro il trascinamento dell'indice USA, quindi complimenti a lui che c'è riuscito.
tex65
Forumer storico
t.s. 5
Le performance NETTE dei due fornitori del segnale che compone la linea verde (la media dei ts semiintra) vista prima, dal 01.01.13 sono state:
GASTONE....................-3.278,40 + op. in corso Long da 16.525
Educazione Finanziaria...-4.771,40 + op. in corso Long da 16.925
Questi 2 sistemi hanno reso molte migliaia di pp. negli anni passati, ma quest'anno i loro rendimenti sono stati pessimi, forse a causa di una mancata riparametrizzazione ai nuovi andamenti tipici del mercato italiano, o solo perché sorpassati da nuovi sistemi con algoritmi piu' complessi.
Il sistema impegnativo nella ricerca quotidiana dei valori di reverse (spesso ben oltre l'orario di apertura delle 9.00, o con casi di giorni saltati completamente). Lo rendono difficile da seguire e per me postare i segnali.
Direi cmq di attendere e seguirli forse fino al 31.12.13.
Le performance NETTE dei due fornitori del segnale che compone la linea verde (la media dei ts semiintra) vista prima, dal 01.01.13 sono state:
GASTONE....................-3.278,40 + op. in corso Long da 16.525
Educazione Finanziaria...-4.771,40 + op. in corso Long da 16.925
Questi 2 sistemi hanno reso molte migliaia di pp. negli anni passati, ma quest'anno i loro rendimenti sono stati pessimi, forse a causa di una mancata riparametrizzazione ai nuovi andamenti tipici del mercato italiano, o solo perché sorpassati da nuovi sistemi con algoritmi piu' complessi.
Il sistema impegnativo nella ricerca quotidiana dei valori di reverse (spesso ben oltre l'orario di apertura delle 9.00, o con casi di giorni saltati completamente). Lo rendono difficile da seguire e per me postare i segnali.
Direi cmq di attendere e seguirli forse fino al 31.12.13.
tex65
Forumer storico
t.s. 6
Il rendimento netto dal 01.01.13 è stato di +1.303 e.
E' l'unico t.s. ancora in positivo dall'ultima riparametrizzazione effettuata in fretta e furia 13 mesi fa durante le vacanze all'estero.
E' quello che a riportato a 0 la curva verde della media dei ts semintraday già vista.
Si è voluto mantenere a tutti i costi i livelli equidistanti dallo 0, e rigorosamente senza stop loss, se non quello orario delle 17.15.
Il sistema funziona, ma è soggetto a delle lunghe onde nella equity, con perdite max consecutive abbastanza elevate. Per cui forse è utile seguirlo solo dopo un certo n° di perdite, visto che poi riinizia a dare risultati positivi.
Risulta utile sia ben integrato con un qualsiasi trenfollower, sia come accorciamento della durata delle operazioni (quasi 1 al giorno) che aiuta, nel caso continuasse a funzionare, l'accorciamento temporale della salita parabolica dell'equity.
Direi di continuare a seguire anche il ts 6 fino al 31.12.13
Il rendimento netto dal 01.01.13 è stato di +1.303 e.
E' l'unico t.s. ancora in positivo dall'ultima riparametrizzazione effettuata in fretta e furia 13 mesi fa durante le vacanze all'estero.
E' quello che a riportato a 0 la curva verde della media dei ts semintraday già vista.
Si è voluto mantenere a tutti i costi i livelli equidistanti dallo 0, e rigorosamente senza stop loss, se non quello orario delle 17.15.
Il sistema funziona, ma è soggetto a delle lunghe onde nella equity, con perdite max consecutive abbastanza elevate. Per cui forse è utile seguirlo solo dopo un certo n° di perdite, visto che poi riinizia a dare risultati positivi.
Risulta utile sia ben integrato con un qualsiasi trenfollower, sia come accorciamento della durata delle operazioni (quasi 1 al giorno) che aiuta, nel caso continuasse a funzionare, l'accorciamento temporale della salita parabolica dell'equity.
Direi di continuare a seguire anche il ts 6 fino al 31.12.13
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tex65
Forumer storico
Concludendo il discorso dei 6 miei t.s.:
Il sistema così com'è durerà fino al 31.12.13.
Dopodiché i ts 4 - 5 -6 verranno definitivamente abbandonati, rimanendo patrimonio (o immondizia) miei e dei lettori del 3d.
Dal 01/01/14 vi saranno ancora i ts 1 -2 - 3, cui forse si aggiungerà un nuovo ts 4 IL CONTROTREND, che misurerà la distanza di una media dall'indice (ma è ancora tutto in alto mare). Mentre da qui al 31.12.13 mi dedicherò al lento (come mio solito) miglioramento dei primi 3 ts. Nel ts 1 con l'apporto forse di un andamento mensile o settimanale tipico e nel nuovo ts 3 con idee di cui parlo nel prox msg.
Il ts 2 sta andando invece molto bene, per cui ci metto mano per ultimo.
Il sistema così com'è durerà fino al 31.12.13.
Dopodiché i ts 4 - 5 -6 verranno definitivamente abbandonati, rimanendo patrimonio (o immondizia) miei e dei lettori del 3d.
Dal 01/01/14 vi saranno ancora i ts 1 -2 - 3, cui forse si aggiungerà un nuovo ts 4 IL CONTROTREND, che misurerà la distanza di una media dall'indice (ma è ancora tutto in alto mare). Mentre da qui al 31.12.13 mi dedicherò al lento (come mio solito) miglioramento dei primi 3 ts. Nel ts 1 con l'apporto forse di un andamento mensile o settimanale tipico e nel nuovo ts 3 con idee di cui parlo nel prox msg.
Il ts 2 sta andando invece molto bene, per cui ci metto mano per ultimo.
tex65
Forumer storico
t.s. 3
Essendo ormai sfumata credo la possibilità che qualcuno con certe capacità possa rimettere in funzione Regolo adattandolo al mercato di questi ultimi anni, nei giorni passati ho iniziato manualmente ad assemblare i dati settimanali del future, come al solito dal 1994 per poter costruire un sistema Alta settimanale (ts Settalta il nome che ho pensato). Ma poi ho pensato di fare qualcosa di piu' iniziando a studiare quanto ricavabile tramite Google sulle Bande di Bollinger, leggendo ho constatato che queste 2 bande, come anche le ENVELOPE, almeno nella loro versione standard (m.m. 20 gg. e fattore multiplo deviazione standard 2), non funzionano SOLO come contenimento dei prezzi entro certi limiti, neanche cercando di utilizzare la linea mediana, ma ANCHE come indicatore di breakout, O indicatore di prossimità nel proseguimento del trend. Per cui sto deviando la mia ricerca su quello che mi serve: vendere sulle resistenze e acquistare sui supporti, che ho scoperto si chiamano indicatori di MEAN REVERSION. La ricerca negli spazi vuoti dei fine settimana prosegue. Se posso costruire qualcosa di meglio bene, altrimenti si ritorna al Settalta. Per ora ci copre ancora Regolo TX.
Essendo ormai sfumata credo la possibilità che qualcuno con certe capacità possa rimettere in funzione Regolo adattandolo al mercato di questi ultimi anni, nei giorni passati ho iniziato manualmente ad assemblare i dati settimanali del future, come al solito dal 1994 per poter costruire un sistema Alta settimanale (ts Settalta il nome che ho pensato). Ma poi ho pensato di fare qualcosa di piu' iniziando a studiare quanto ricavabile tramite Google sulle Bande di Bollinger, leggendo ho constatato che queste 2 bande, come anche le ENVELOPE, almeno nella loro versione standard (m.m. 20 gg. e fattore multiplo deviazione standard 2), non funzionano SOLO come contenimento dei prezzi entro certi limiti, neanche cercando di utilizzare la linea mediana, ma ANCHE come indicatore di breakout, O indicatore di prossimità nel proseguimento del trend. Per cui sto deviando la mia ricerca su quello che mi serve: vendere sulle resistenze e acquistare sui supporti, che ho scoperto si chiamano indicatori di MEAN REVERSION. La ricerca negli spazi vuoti dei fine settimana prosegue. Se posso costruire qualcosa di meglio bene, altrimenti si ritorna al Settalta. Per ora ci copre ancora Regolo TX.
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