Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

Situazione al 20.08.13.....ore...22.10........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13) resta Short fino al 28/10/13.-1.......(-2.435)
2) t.s. Incro:...Long da 15.965.(19/07/13)..............................................+1.........(+878)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Flat (15/04/13)......c.n.c. 37....................................
..Risultati in prova.....Oggi:.....----...Progr. dal 22/10/12.......-296.........................-........(-2.540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. N. e G.:...(opera dallle 12.15 alle 15.30 e viceversa)...-........(-1.201)
.4n:..Notte.......Flat.....................stasera non ha operato............domani va...
..............................va Short alle 15.30 se alle 12.15 il future è > di 16.970..........
..Risultati in prova.....Oggi:.....-----..Progr. dal 20/08/12.....-1.158.......................
..4g:.Giorno....Long da 16.950 Flat a 16.970.....domani non fa operazioni...
...............................attendere le 15.30 di domani per il prossimo segnale..............................
..Risultati in prova.....Oggi:.....+12..Progr. dal 20/08/12........-210......................
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:.Short da 17.500(19/08)...rev. Long:..attendere..-..........(------)
..Risultati in prova.....Oggi:.....-----..Progr. dal 20/08/12.......+199......................
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Long da 17.215.Flat a 17.030.Risultati in prova:
..Oggi:...-193..Progr. dal 22/10..+1.361..Liv. per domani:.R.17.070..S.16.970.-........(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 31 Agosto 2013:................................................. ...............
2................................................... .................................................. ............................................
dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
20/08/13 Capitale attuale...8.110,60e......-9.389,40e. (-53,65%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera....N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.
 
Situazione margini alla chiusura di martedì 20/08/13 (17.020):
t.s. 1 ...-1.650-8 comm.=...-1.658,00 e.
t.s. 2 ...+1.055-8 comm.=..+1.047,00 e.
...........+ capitale attuale...+8.110,60 e.
tot. capitale potenziale:....+7.499,60 e.x 80%=..5.999,68 e.
margini x 1 mini:...1.944,94 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.889,88 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.834,82 (margini attuali sufficenti)
margini x 4 mini:...7.779,76 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Il segnale è lontano, solo nel caso l'indice scenda di molto potrà esserci un segnale Short o Long se domani sale di c.a l' 8%, e cmq difficilmente questa settimana.
Ricordo che sono passati piu' di 4 mesi che Regolo TX si trova in Flat.
Sono molto in ritardo (come al solito) nella costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, il ts Alta settimanale (?) che viene rimandato a fine Agosto.
Sto prendendo in esame la possibilità di utilizzare delle bande mobili, tipo Bollinger anziché fisse, tipo Alta, ma ho le idee parecchio confuse, e non solo dal caldo.
 
Situazione al 21.08.13.....ore...21.50........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13) resta Short fino al 28/10/13.-1.......(-2.435)
2) t.s. Incro:...Long da 15.965.(19/07/13)..............................................+1.........(+878)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Flat (15/04/13)......c.n.c. 867...................................
..Risultati in prova.....Oggi:.....----...Progr. dal 22/10/12.......-296.........................-........(-2.540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. N. e G.:...(opera dallle 12.15 alle 15.30 e viceversa)...-........(-1.201)
.4n:..Notte.......Flat.....................stasera non ha operato............domani va...
..............................va Short alle 15.30 se alle 12.15 il future è > di 16.870..........
..Risultati in prova.....Oggi:.....-----..Progr. dal 20/08/12.....-1.158.......................
..4g:.Giorno....Flat..........................domani va Long dalle 12.15 alle 15.30....
...............................attendere le 15.30 di domani per il prossimo segnale..............................
..Risultati in prova.....Oggi:.....-----..Progr. dal 20/08/12........-210......................
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:.Short da 17.500(19/08)...rev. Long:..attendere..-..........(------)
..Risultati in prova.....Oggi:.....-----..Progr. dal 20/08/12.......+199......................
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Short da 17.070.Flat a 16.970.Risultati in prova:
..Oggi:....+92..Progr. dal 22/10..+1.453..Liv. per domani:.R.16.915..S.16.825.-........(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 31 Agosto 2013:................................................. ...............
2................................................... .................................................. ............................................
dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
21/08/13 Capitale attuale...8.110,60e......-9.389,40e. (-53,65%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera....N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.
 
Situazione margini alla chiusura di mercoledì 21/08/13 (16.870):
t.s. 1 ...-1.500-8 comm.=..-1.508,00 e.
t.s. 2 ......+905-8 comm.=....+897,00 e.
...........+ capitale attuale..+8.110,60 e.
tot. capitale potenziale:....+7.499,60 e.x 80%=..5.999,68 e.
margini x 1 mini:...1.918,89 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.837,78 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.756,67 (margini attuali sufficenti)
margini x 4 mini:...7.675,56 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Il segnale è lontano, solo nel caso l'indice scenda di molto potrà esserci un segnale Short o Long se domani sale di c.a il 6%, e cmq difficilmente questa settimana.
Ricordo che sono passati piu' di 4 mesi che Regolo TX si trova in Flat.
Sono molto in ritardo (come al solito) nella costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, il ts Alta settimanale (?) che viene rimandato a fine Agosto.
Sto prendendo in esame la possibilità di utilizzare delle bande mobili, tipo Bollinger anziché fisse, tipo Alta, ma ho le idee parecchio confuse, e non solo dal caldo.
 
Situazione al 22.08.13.....ore...22.10........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13) resta Short fino al 28/10/13.-1.......(-2.435)
2) t.s. Incro:...Long da 15.965.(19/07/13)..............................................+1.........(+878)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Flat (15/04/13)......c.n.c. 372...................................
..Risultati in prova.....Oggi:.....----...Progr. dal 22/10/12.......-296.........................-........(-2.540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. N. e G.:...(opera dallle 12.15 alle 15.30 e viceversa)...-........(-1.201)
.4n:..Notte.......Short da 17.270...domani va Flat alle 12.15 e nuovamente...
..............................va Short alle 15.30 se alle 12.15 il future è > di 17.270..........
..Risultati in prova.....Oggi:.....-----..Progr. dal 20/08/12.....-1.158.......................
..4g:.Giorno....Long da 17.190 Flat a 17.270..................domani resta Flat....
...............................attendere le 15.30 di domani per il prossimo segnale..............................
..Risultati in prova.....Oggi:......+72..Progr. dal 20/08/12........-138......................
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:.Long da 17.225(22/08)...rev. Short:..attendere..-..........(------)
..Risultati in prova.....Oggi:....+267..Progr. dal 20/08/12.......+466......................
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Short da 16.915.Flat a 17.325.Risultati in prova:
..Oggi:...-418..Progr. dal 22/10..+1.035..Liv. per domani:.R.17.340..S.17.240.-........(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 31 Agosto 2013:................................................. ...............
2................................................... .................................................. ............................................
dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
22/08/13 Capitale attuale...8.110,60e......-9.389,40e. (-53,65%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera....N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.
 
Situazione margini alla chiusura di giovedì 22/08/13 (17.290):
t.s. 1 ...-1.920-8 comm.=..-1.928,00 e.
t.s. 2 ...+1.325-8 comm.=..+1.317,00 e.
...........+ capitale attuale..+8.110,60 e.
tot. capitale potenziale:....+7.499,60 e.x 80%=..5.999,68 e.
margini x 1 mini:...1.906,38 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.812,76 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.719,14 (margini attuali sufficenti)
margini x 4 mini:...7.625,52 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Il segnale dal lato Short è lontano, solo nel caso l'indice scenda di molto potrà esserci un segnale Short, mentre per il Long se domani sale del 3,37% a 17.893 di indice ci sarà subito il segnale.
Ricordo che sono passati piu' di 4 mesi che Regolo TX si trova in Flat.
Sono molto in ritardo (come al solito) nella costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, il ts Alta settimanale (?) che viene rimandato a fine Agosto.
Sto prendendo in esame la possibilità di utilizzare delle bande mobili, tipo Bollinger anziché fisse, tipo Alta, ma ho le idee parecchio confuse, e non solo dal caldo.
t.s.6
Date le ultime forti perdite nella equity degli ultimi giorni, risulterebbe molto conveniente iniziare a seguirlo da domani.
 
A proposito della condizione C.3 della strategia Formica. Sentivo nella sezione Piazza Affari (Pitagora nel 3d di Lupin) parlare della regola dell'entrare dopo 3 candele giornaliere negative, per sfruttare il Pull Back (rimbalzo).
In effetti, sembra che ho di nuovo scoperto l'acqua calda (dopo il ts Lena = ORB già esistente).
La mia c.3 applicata alle barre a 1 minuto, esisteva già limitatamente al solo ingresso Long e applicato alle barre giornaliere (sarebbero cmq poche operazioni all'anno). Ne ha parlato già Howard B. Bandy, citato come fonte di ispirazione del ts Mean Reversion presentato nel webinar di Algoritmica del 06/07/13 (un mese dopo che avevo parlato nel forum della mia c.3! nata come intestardimento nel cercare altre condizioni vincolanti). Sono cmq contento che se ne sia parlato, e cercherò di sfruttare quanto detto nel webinar, forse anche per il nuovo ts 3, sostituto di Regolo. Buona Notte!
 
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