Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di venerdì 30/08/13 (16.650):
t.s. 1 ...-1.280-8 comm.=..-1.288,00 e.
t.s. 2 .....+170-8 comm.=....+162,00 e.
...........+ capitale attuale..+8.957,60 e.
tot. capitale potenziale:....+7.831,60 e.x 80%=..6.265,28 e.
margini x 1 mini:...1.905,93 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.811,86 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.717,79 (margini attuali sufficenti)
margini x 4 mini:...7.623,72 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Solo nel caso l'indice scenda di molto (oltre l' 8%) potrà esserci un segnale Short subito, se sale di molto puo' esserci sia il Long che lo Short, con segnale Long per domani a c.a +10% di indice.
Ricordo che da piu' di 4 mesi e mezzo Regolo TX si trova in Flat.
Non c'è stato tempo per aggiornare la tabellina mensile, e prendere una decisione riguardo il ts 4g e 4n. Spero di lavorarci domani.
Sono sempre in ritardo (come al solito) nella costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, le prove sono in corso e riprendono a settembre. Le idee sono però ancora parecchio confuse.

 

[tex65]

Non posso ottenere i dati giornalieri necessari: open,max, min, close.
Con un artificio ottengo le settimanali. Ma in cambio elimino il rumore
di fondo.
Buona vacanza.

grazie Iulius,
per i dati giornalieri sia del fib che dell'indice s&pmib in Excel, non c'è problema, ho tutto. Dei gap ne riparliamo tra un paio di giorni se vuoi. bye

 

[iulius]

grazie Iulius,
per i dati giornalieri sia del fib che dell'indice s&pmib in Excel, non c'è problema, ho tutto. Dei gap ne riparliamo tra un paio di giorni se vuoi. bye

Ok. Tex
Buona giornata.

 

[tex65]

t.s. 5
Livello reverse LONG per oggi: 16.940 (Gastone).
Buona giornata a tutti!

 

[tex65]

Aggiornamento mensile al 31.08.13
A 15 mesi dal lancio del t.s. Arlecchino, siamo ancora qui,
Bisogna rivedere qualcosa ma si puo' e si deve andare avanti!
Vediamo come ogni fine mese il dettaglio delle operazioni già concluse (sia quelle in prova che quelle in contributo al sistema Arlecchino), divise per singolo t.s.,
dal 01/06/12 al 31/08/13: (15 mesi)
ts 1 -2.435 +2.356 =............................-79
ts 2 -2.164 +3.889 =.......................+1.725
ts 3 -2.540-934+638 =......................-2.836
ts 4 -1.201+(-323-771)+(-690+531) = -2.454
ts 5 +1.546 -1.283 =...........................+263
ts 6 -4.073+97+1.279-507=...............-3.204
tot. potenziali:................. = ............-6.585
un -37,63% in meno del capitale iniziale di 17.500e., ma cmq meglio del
-48,81% certificato ogni giorno a fine tabellina, dovuto alle inibizioni di 4 dei 6 ts iniziali, e dipeso come già detto nel passato:
- dalla prematura scelta dei ts senza sufficenti prove,
- dalla cattiva gestione dell'ingresso e della fuoriuscita dai singoli ts,
- dalla scelta del capitale iniziale 3.500e. non adeguata, ed ora passato piu' opportunamente a 4.000e x ctr.

Ma passiamo all'andamento dei 6 ts con operazioni già chiuse,
da inizio anno, ovvero dal 01/01/13 al 31/08/13:
ts 1 ............................=..+2.356
ts 2 ............................=..+3.889
ts 3 ............................=.....+638
ts 4 (4n -771) (4g +531).=.....-240
ts 5 ............................=..-1.283
ts 6 ............................=.....-507
tot. op. già chuse:.........=..+4.853
un +24,27% in piu' (in 8 mesi) del nuovo capitale ipotetico iniziale di 20.000e.
Ma contiamo anche le operazioni in essere e ancora non terminate:
ts 1 -1.280-8 = -1.288
ts 2 ..+170-8 = ..+162
ts 5 ..+380-8= ...+372 (tutte potenziali e nette di comm.),
che aggiunti ai +4.853 fa +4.099e.
cmq un +20,50% in piu' (in 8 mesi) del nuovo capitale ipotetico iniziale di 20.000 e.
Divisione tra le due terne (Multiday/Semiintra) abbiamo:
dal 01/06/12 al 31/08/13:
ts 1-2-3 -1.190 (multiday)
ts 4-5-6 -5.395 (semiintra)
dal 01/01/13 al 31/08/13:
ts 1-2-3 +6.883 (multiday)
ts 4-5-6 -2.030 (semiintra)

Ora bisognerebbe, visto anche l'approssimarsi dell'entrata in vigore della tobin tax sul fib dal 01/09/13, ed i risultati pregressi, di continuare Arlecchino così come fino al 31/12/13, dedicandosi al miglioramento dei soli ts 1-2-3, lasciando stare la strategia del ts doppio il 4n e 4g, visto il cattivo andamento passato e recente, che confluirebbero nel nuovo Arlecchino che ripartirebbe da un nuovo piu' opportuno capitale iniziale, dal 01/01 del nuovo anno 2014, forse con una 4a strategia IL CONTROTREND (con uno studio delle distanze delle m.m. dal prezzo), e forse su piu' indici e strumenti.
Si va avanti così!
N.d.r.
Visto il complicato calcolo del costo della tobin tax, minifib intra e multiday , aspetterei qualche giorno prima di inserire le trattenute virtuali nei rispettivi conteggi.

Qui la situazione al 31.07.13
http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-143.html#post3591301
Qui la situazione al 30.09.13
http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-163.html#post3655786

 

[tex65]

Situazione al 02.09.13.....ore...23.15........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13) resta Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:..Short da 16.820(29/08/13).................................................-1........(+1.725)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Flat (15/04/13)......c.n.c. 610....................................
..Risultati in prova.....Oggi:.....----...Progr. dal 22/10/12.......-296.........................-.........(-2.540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. N. e G.:...(opera dallle 12.15 alle 15.30 e viceversa)...-.........(-1.201)
.4n:..Notte.Flat a 16.905 Short da 16.965 domani va Flat alle 12.15 e va di nuovo.
..............................Short alle 15.30 se alle 12.15 il future è > di 16.965...............
..Risultati in prova.....Oggi:.....-118...Progr. dal 20/08/12.....-1.212......................
..4g:.Giorno.....Long da 16.905 Flat a 16.965................domani resta Flat.....
...............................attendere le 15.30 di domani per il prossimo segnale..............................
..Risultati in prova.....Oggi:.......+52..Progr. dal 20/08/12........-107......................
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:.Long da 16.940(02/09)...rev. Short:..attendere..-..........(------)
..Risultati in prova.....Oggi:.......+82..Progr. dal 20/08/12.......+345......................
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Long da ------.Flat a ------.Risultati in prova:
..Oggi:.....-----...Progr. dal 22/10..+772..Liv. per domani:.R.17.045..S.16.945.-........(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................-2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 30 Settembre 2013:................................................. ........................
2...29/08/13 (+855x1)-8e.comm.=.+847.................................... .........................................
dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
02/09/13 Capitale attuale...8.957,60e......-8.542,40e. (-48,81%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera....N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di lunedì 02/09/13 (16.995):
t.s. 1 ...-1.625-8 comm.=..-1.633,00 e.
t.s. 2 .....-175-8 comm..=....-183,00 e.
...........+ capitale attuale..+8.957,60 e.
tot. capitale potenziale:....+7.141,60 e.x 80%=..5.713,28 e.
margini x 1 mini:...1.881,68 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.763,36 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.645,04 (margini attuali sufficenti)
margini x 4 mini:...7.526,72 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Solo nel caso l'indice scenda di molto (oltre il 9%) potrà esserci un segnale Short subito, se sale di molto puo' esserci sia il Long che lo Short, con segnale Long per domani a piu' di +8% di indice.
Ricordo che da piu' di 4 mesi e mezzo Regolo TX si trova in Flat.
Non c'è stato tempo per prendere una decisione riguardo il ts 4g e 4n. Spero di lavorarci domani.
Sono sempre in ritardo (come al solito) nella costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, le prove sono in corso e riprendono a settembre. Le idee sono però ancora parecchio confuse.

 

[tex65]

t.s. 5
Livello reverse SHORT per oggi: 16.835 (Educazione Finanziaria).
Buona giornata a tutti!

 

[tex65]

Situazione al 03.09.13.....ore...19.40........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13) resta Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:..Short da 16.820(29/08/13).................................................-1........(+1.725)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Flat (15/04/13)......c.n.c. 777....................................
..Risultati in prova.....Oggi:.....----...Progr. dal 22/10/12.......-296.........................-.........(-2.540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. N. e G.:...(opera dallle 12.15 alle 15.30 e viceversa)...-.........(-1.201)
.4n:..Notte.Flat a 16.945...........stasera non ha operato.............domani va..
..............................Short alle 15.30 se alle 12.15 il future è > di 17.000...............
..Risultati in prova.....Oggi:......+12...Progr. dal 20/08/12.....-1.200.....................
..4g:.Giorno.....Flat...........................................................domani resta Flat.....
...............................attendere le 15.30 di domani per il prossimo segnale..............................
..Risultati in prova.....Oggi:........----..Progr. dal 20/08/12........-107......................
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:.Short da 16.835(03/09)...rev. Long:..attendere..-..........(------)
..Risultati in prova.....Oggi:......-113..Progr. dal 20/08/12.......+232......................
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Short da 17.045.Flat a 16.945.Risultati in prova:
..Oggi:.....+92...Progr. dal 22/10..+864..Liv. per domani:.R.16.990..S.16.900.-........(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................-2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 30 Settembre 2013:................................................. ........................
2...29/08/13 (+855x1)-8e.comm.=.+847.................................... .........................................
dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
03/09/13 Capitale attuale...8.957,60e......-8.542,40e. (-48,81%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera....N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di martedì 03/09/13 (16.945):
t.s. 1 ...-1.575-8 comm.=..-1.583,00 e.
t.s. 2 .....-125-8 comm..=....-133,00 e.
...........+ capitale attuale..+8.957,60 e.
tot. capitale potenziale:....+7.241,60 e.x 80%=..5.793,28 e.
margini x 1 mini:...1.914,38 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.828,76 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.743,14 (margini attuali sufficenti)
margini x 4 mini:...7.657,52 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Solo nel caso l'indice scenda di molto (oltre l'8%) potrà esserci un segnale Short subito, se sale di molto puo' esserci sia il Long che lo Short, con segnale Long per domani a piu' del +7% di indice.
Ricordo che da piu' di 4 mesi e mezzo Regolo TX si trova in Flat.
Non c'è stato tempo per prendere una decisione riguardo il ts 4g e 4n. Ne riparliamo.
Sono sempre in ritardo (come al solito) nella costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, le prove sono in corso. Le idee sono però ancora parecchio confuse.