Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

Situazione al 26.08.13.....ore...23.00........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13) resta Short fino al 28/10/13.-1.......(-2.435)
2) t.s. Incro:...Long da 15.965.(19/07/13)..............................................+1.........(+878)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Flat (15/04/13)......c.n.c. 71....................................
..Risultati in prova.....Oggi:.....----...Progr. dal 22/10/12.......-296.........................-........(-2.540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. N. e G.:...(opera dallle 12.15 alle 15.30 e viceversa)...-........(-1.201)
.4n:..Notte.......Flat.................................................. ............... ........domani va...
..............................va Short alle 15.30 se alle 12.15 il future è > di 16.580..........
..Risultati in prova.....Oggi:......-----..Progr. dal 20/08/12.....-1.081.......................
..4g:.Giorno....Flat...........................domani va Long dalle 12.15 alle 15.30....
...............................attendere le 15.30 di domani per il prossimo segnale..............................
..Risultati in prova.....Oggi:......-----..Progr. dal 20/08/12........-138......................
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:.Short da 17.030(26/08)...rev. Long:..attendere..-..........(------)
..Risultati in prova.....Oggi:........----..Progr. dal 20/08/12.......+263......................
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Long da 16.935.Flat a 17.035.Risultati in prova:
..Oggi:.....+92...Progr. dal 22/10..+951...Liv. per domani:.R.16.635..S.16.545.-........(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 31 Agosto 2013:................................................. ...............
2................................................... .................................................. ............................................
dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
27/08/13 Capitale attuale...8.110,60e......-9.389,40e. (-53,65%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera....N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di martedì 27/08/13 (16.590):
t.s. 1 ...-1.220-8 comm.=..-1.228,00 e.
t.s. 2 .....+625-8 comm.=....+617,00 e.
...........+ capitale attuale..+8.110,60 e.
tot. capitale potenziale:....+7.499,60 e.x 80%=..5.999,68 e.
margini x 1 mini:...1.913,14 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.826,28 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.739,42 (margini attuali sufficenti)
margini x 4 mini:...7.652,56 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Il segnale solo nel caso l'indice scenda di molto (oltre il 10%) potrà esserci un segnale Short, se sale di molto puo' esserci sia il Long che lo Short, mentre se va laterale si avvicina cmq il segnale Short ogni giorno che passa.
Ricordo che sono passati piu' di 4 mesi che Regolo TX si trova in Flat.
t.s.2
Il segnale è ancora Long, ma domani sera le m.m. (segnale ritardato) daranno lo Short se l'indice non salirà oltre il 3%.
Quindi Arlecchino potrebbe opportunamente passare da 0 a -2 giovedì mattina, sfruttando forse un eventuale pull-back (rimbalzo) domani, il tutto avverrebbe contestualmente con l'ingresso Short (invisibile ai fini del segnale complessivo) della componente Fine Mese del ts 1.
Ed incamerando cmq qualche centinaio di pp. nel già positivo punteggio del ts 2, che non guasta.
Sono molto in ritardo (come al solito) nella costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, il ts Alta settimanale (?) che viene rimandato a fine Agosto.
Sto prendendo in esame la possibilità di utilizzare delle bande mobili, tipo Bollinger anziché fisse, tipo Alta, ma ho le idee parecchio confuse, e non solo dal caldo.

 

[tex65]

t.s. 5
Livello reverse LONG per oggi: 16.960 (Gastone).
Buona giornata a tutti!

 

[tex65]

Situazione al 28.08.13.....ore...22.00........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13) resta Short fino al 28/10/13.-1.......(-2.435)
2) t.s. Incro:.Long da 15.965(19/07/13)domani reversa Short alle 9.00.+1........(+878)
3) IN PROVA....t.s.TX:....Flat (15/04/13)......c.n.c. 842....................................
..Risultati in prova.....Oggi:.....----...Progr. dal 22/10/12.......-296.........................-........(-2.540)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. N. e G.:...(opera dallle 12.15 alle 15.30 e viceversa)...-........(-1.201)
.4n:..Notte.......Flat..........................................................................domani va...
..............................va Short alle 15.30 se alle 12.15 il future è > di 16.555..........
..Risultati in prova.....Oggi:......-----..Progr. dal 20/08/12.....-1.081.......................
..4g:.Giorno.Long da 16.565 Flat a 16.555.domani va Long dalle 12.15 alle 15.30.
...............................attendere le 15.30 di domani per il prossimo segnale..............................
..Risultati in prova.....Oggi:.......-18..Progr. dal 20/08/12........-156......................
5)IN PROVA t.s. E.F./Gast.:.Short da 17.030(26/08)...rev. Long:..attendere..-..........(------)
..Risultati in prova.....Oggi:........----..Progr. dal 20/08/12.......+263......................
6)IN PROVA.t.s.Alta:.OGGI: Short da 16.635.Flat a 16.545.Risultati in prova:
..Oggi:...+82...Progr. dal 22/10..+1.033..Liv. per domani:.R.16.760..S.16.670.-........(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 31 Agosto 2013:................................................. ...............
2................................................... .................................................. ............................................
dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
28/08/13 Capitale attuale...8.110,60e......-9.389,40e. (-53,65%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera....N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di mercoledì 28/08/13 (16.715):
t.s. 1 ...-1.345-8 comm.=..-1.353,00 e.
t.s. 2 .....+750-8 comm.=....+742,00 e.
...........+ capitale attuale..+8.110,60 e.
tot. capitale potenziale:....+7.499,60 e.x 80%=..5.999,68 e.
margini x 1 mini:...1.872,44 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...3.744,88 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...5.617,32 (margini attuali sufficenti)
margini x 4 mini:...7.489,76 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Il segnale solo nel caso l'indice scenda di molto (oltre il 10%) potrà esserci un segnale Short, se sale di molto puo' esserci sia il Long che lo Short, mentre se va laterale si avvicina cmq il segnale Short ogni giorno che passa.
Ricordo che sono passati 4 mesi e mezzo che Regolo TX si trova in Flat.
t.s.2
C'è stato il preventivato segnale Short (in contemporanea guarda caso anche col taglio al ribasso della m.m. a 200 gg.).
Quindi Arlecchino domani alle 9.00 passa da posizione 0 (Flat) a -2, come detto ieri sfruttando un pochino di pull-back (rimbalzo). Il tutto avviene contestualmente con l'ingresso Short (invisibile ai fini del segnale complessivo) della componente Fine Mese del ts 1, ed incamerando cmq qualche centinaio di pp. nel già positivo punteggio del ts 2, che non guasta.
Sono molto in ritardo (come al solito) nella costruzione di un nuovo ts 3 che sostituira' Regolo, il ts Alta settimanale (?) che viene rimandato a fine Agosto.
Sto prendendo in esame la possibilità di utilizzare delle bande mobili, tipo Bollinger anziché fisse, tipo Alta, ma ho le idee parecchio confuse, e non solo dal caldo.

 

[tex65]

Prove Nuovo ts 3 Parte I
Dopo un po' di lavoro per sistemare i dati settimanali rettificati con i roll over (il venerdì è stato simulato con il ctr scaduto così come i max e min (il tutto a mano giova ricordarlo a mano), ecco i dati medi in pp. delle settimane:
tutti 1994-2013.......ch.-ap. +1 max-min 1.208
ultimi 10 2003-2013..ch.-ap.-13 max-min 1.018
media tutto+10........ch.-ap. -6 max-min 1.113
Diciamo subito che sarebbe bello trovare il modo per prendersi una parte di quei 1.113 medi messi in palio a settimana.
Ma esaminando visivamente i grafici di cui sotto, non sembrano esserci delle regole quasi sicure, se non la creazione di un ts Alta (ipotesi 1), che dovrebbe dare un 500 tra i 2 livelli, a quel punto forse è preferibile quello attuale giornaliero.
Un'altra idea che mi è venuta potrebbe essere:
entrare Short a seguito di una candela bianca se l'apertura successiva è maggiore della chiusura precedente e viceversa, con profit alla chiusura precedente o a metà candela precedente (ipotesi 2). Ma cè da fare prove su tutto il passato.
La regola delle 3 candele (c.3 della strategia Formica) non funziona negli ultimi 2 anni.
Esaminare l'andamento medio nel corso della settimana (selezionando solo quelle con 5 gg. lavorativi). Ma questo e lo farò dovra servire come una 3a componente del ts 1 (statistico e non da fase laterale).
Forse dovrò tornare indietro alle candele giornaliere.
Resta ancora da fare una ricerca in i.net su sistemi Mean Reversion, visto che abbiamo detto che le Bande di Bollinger non sono utili per questa strategia (contenimento prezzi) o trovare qualche tipo di canale che possa funzionare a tale scopo. Ne riparliamo tra una decina di gg., spero!

 

[tex65]

Prove Nuovo ts 3 Parte II
.

.

 

[tex65]

Prove Nuovo ts 3 Parte III

tutti 1994-2013.......ch.-ap. +1 max-min 1.208
ultimi 10 2003-2013..ch.-ap.-13 max-min 1.018
media tutto+10........ch.-ap. -6 max-min 1.113
Diciamo subito che sarebbe bello trovare il modo per prendersi una parte di quei 1.113 medi messi in palio a settimana.
Ma esaminando visivamente i grafici di cui sotto, non sembrano esserci delle regole quasi sicure,

Rileggendo quello che ho scritto qualche ispirazione:
La chiusura media è pressoché nei pressi dell'apertura media settimanale.
Una candela media avrebbe quindi una ombra grandissima (1.113 pp.)rispetto al corpo (6 pp.). Eppure le singole candele sono quasi tutte all'opposto:
grande corpo e pochissima ombra, alternandosi in maniera casuale tra bianche e nere. ...time to reflect....

 

[tex65]

Prove Nuovo ts 3 Parte IV

La chiusura media è pressoché nei pressi dell'apertura media settimanale.
..

Siamo in un altro mondo rispetto a quello descritto dal maestro nel 1998, ed allegato al msg n.3 nel pdf, che ho provato a rileggere ora a distanza di tempo. Tutte le statistiche sono cambiate, ma restano le sue idee ed il suo metodo.
Il dubbio che questo tipo di statistica possa non durare nel tempo c'è.
Ma di contro il TOM e l'estate-inverno (effetto gennaio e sell in may), continuano ad esistere come dimostrato opportunamente anche in altri 3d di questa sezione.

 

[tex65]

. Eppure le singole candele sono quasi tutte all'opposto:
grande corpo e pochissima ombra, alternandosi in maniera casuale tra bianche e nere. ...time to reflect....

qui c'è già una informazione interessante. ma che ci riporta ad una strategia trend, che a noi non interessa, per ora, a dopo...