Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

Se posso contribuire...
Ciao

certo che si, qui tutti possono contribuire,
chi lancia idee, chi critiche, chi mi fa vedere i suoi ts (come te ed altri) (ma dovrebbe anche dirmi se intende diffondere le sue idee o no).
Tra i punti in comune con te, oltre all'altruismo verso gli altri ci sono:
- lavorare in Excel
- utilizzare sistemi con formule semplici
- (da poco) lavorare su sistemi multiday e forse su piu' strumenti

la mia scaletta attuale prevede:
- la fattibilità di un sistema che tenga conto del comportamento caratteristico dei giorni, all'interno di un mese (che possa sostituire il ts Fine Mese o TOM).
- la creazione di un ts tipo breakout, utilizzando le formule in Excel del Supertrend, fornite in passato dai ns colleghi di questa sezione
- la creazione di un ts Controtrend (dopo un 1° esito negativo nel file delle barre giornaliere) utilizzando forse un sistema di incrocio m.m. che funzioni al contrario, o con una lunga in fase e una corta in controfase.
Per arrivare ad un Arlecchino 14, che parta da Gennaio prox con 20.000 e. virtuali x 4 ctr minifib così distribuiti:

ts A Trend Follower di tipo aggressivo (al limite anticipatore)
ts B Trend Follower di tipo di tendenza (ritardato)
ts C Statistico: Stgionale, Mensile etc.
ts D Controtrend (per ora tante idee, ma ancora nulla).
Vorrei fare tanto, ma purtroppo gli impegni familiari, mi consentono solo poche ore di lavoro durante il weekend, per questo il mio progetto è, e continuerà ad essere molto lento. ciao

 

[iulius]

certo che si, qui tutti possono contribuire,
chi lancia idee, chi critiche, chi mi fa vedere i suoi ts (come te ed altri) (ma dovrebbe anche dirmi se intende diffondere le sue idee o no).
Tra i punti in comune con te, oltre all'altruismo verso gli altri ci sono:
- lavorare in Excel
- utilizzare sistemi con formule semplici
- (da poco) lavorare su sistemi multiday e forse su piu' strumenti

la mia scaletta attuale prevede:
- la fattibilità di un sistema che tenga conto del comportamento caratteristico dei giorni, all'interno di un mese (che possa sostituire il ts Fine Mese o TOM).
- la creazione di un ts tipo breakout, utilizzando le formule in Excel del Supertrend, fornite in passato dai ns colleghi di questa sezione
- la creazione di un ts Controtrend (dopo un 1° esito negativo nel file delle barre giornaliere) utilizzando forse un sistema di incrocio m.m. che funzioni al contrario, o con una lunga in fase e una corta in controfase.
Per arrivare ad un Arlecchino 14, che parta da Gennaio prox con 20.000 e. virtuali x 4 ctr minifib così distribuiti:

ts A Trend Follower di tipo aggressivo (al limite anticipatore)
ts B Trend Follower di tipo di tendenza (ritardato)
ts C Statistico: Stgionale, Mensile etc.
ts D Controtrend (per ora tante idee, ma ancora nulla).
Vorrei fare tanto, ma purtroppo gli impegni familiari, mi consentono solo poche ore di lavoro durante il weekend, per questo il mio progetto è, e continuerà ad essere molto lento. ciao

Tieni però presente che i cicli di borsa sono ripetitivi fino ad un certo punto.
Se così non fosse non esisterebbero i mercati finanziari: saremmo tutti
ricchi. Sarebbe una contraddizione in termini.

 

[tex65]

Situazione al 23.10.13.....ore...21.10...........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13)(r.o.-95)Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:...Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA...t.s.TX:..Long da 18.235(07/10/13) c.n.c..796...........................
..Risultati in prova.....Oggi:......................tot. risultati in prova....-416,16..............-..........(-2.540)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-1.922,64.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-195,08.
5)t.s. E.F./Gast.:........Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.-156,04.-.........(------)
6).t.s.Alta:..........Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.085,12.-.......(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 31 Ottobre 2013:................................................. ..................
2................................................. .................................................. .................................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
23/10/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di mercoledì 23/10/13 (18.940):
t.s. 1 ....-3.570-95-8 comm.-0,08.=.-3.673,08 e.
t.s. 2 ...+1.630+95-8 comm.-0,16.=.+1.716,84 e.
...................+ capitale attuale......+8.459,52 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.503,28 e.x 80%=..5.202,62 e.
margini x 1 mini:...2.184,64 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.369,28 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.553,92 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Per andare Flat domani basterà scendere a 18.839 (-0,38%), mentre per lo Short deve perdere oltre il 10%.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
13/10/13 Ho lavorato ad un miglioramento del ts 1, dopo prove sull'effetto SETTIMANA senza risultati soddisfacenti, sono passato a studiare un eventuale effetto giorni del MESE.

 

[tex65]

Situazione al 24.10.13.....ore...21.10...........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13)(r.o.-95)Short fino al 28/10/13.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:...Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA...t.s.TX:..Long da 18.235(07/10/13) c.n.c..983...........................
..Risultati in prova.....Oggi:......................tot. risultati in prova....-416,16..............-..........(-2.540)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-1.922,64.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-195,08.
5)t.s. E.F./Gast.:........Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.-156,04.-.........(------)
6).t.s.Alta:..........Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.085,12.-.......(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 31 Ottobre 2013:................................................. ..................
2................................................. .................................................. .................................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
24/10/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di giovedì 24/10/13 (19.155):
t.s. 1 ....-3.785-95-8 comm.-0,08.=.-3.888,08 e.
t.s. 2 ...+1.845+95-8 comm.-0,16.=.+1.931,84 e.
...................+ capitale attuale......+8.459,52 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.503,28 e.x 80%=..5.202,62 e.
margini x 1 mini:...2.132,78 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.265,56 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.398,34 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Per andare Flat domani dovrà scendere a 18.899 (-1,33%), mentre per lo Short deve perdere oltre il 10%.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
13/10/13 Ho lavorato ad un miglioramento del ts 1, dopo prove sull'effetto SETTIMANA senza risultati soddisfacenti, sono passato a studiare un eventuale effetto giorni del MESE.

 

[tex65]

Situazione al 27.10.13.....ore...23.00...........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario:Short da 15.370(04/07/13)(r.o.-95)va Long domani alle 9.00.-1.........(-2.435)
2) t.s. Incro:...Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA.t.s.TX:..Long da 18.235(07/10/13) c.n.c..134.va Flat domani alle 9.00.
..Risultati in prova.....Oggi:......................tot. risultati in prova....-416,16..............-..........(-2.540)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-1.922,64.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-195,08.
5)t.s. E.F./Gast.:........Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.-156,04.-.........(------)
6).t.s.Alta:..........Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.085,12.-.......(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)...............................................0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 31 Ottobre 2013:................................................. ..................
2................................................. .................................................. .................................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 11/12/12 -12.431,40 -71,04%
27/10/13 Capitale attuale...8.459,52e......-9.040,48e. (-51,66%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di venerdì 25/10/13 (18.885):
t.s. 1 ....-3.515-95-8 comm.-0,08.=.-3.618,08 e.
t.s. 2 ...+1.575+95-8 comm.-0,16.=.+1.661,84 e.
...................+ capitale attuale......+8.459,52 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.503,28 e.x 80%=..5.202,62 e.
margini x 1 mini:...2.156,12 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.312,24 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.468,36 (margini attuali non sufficenti)

t.s.1 Mario
Domani reversa Long portando la posizione Arlecchino a +2.
Il risultato complessivo vedrà probabilmente un nuovo minimo, ma i margini saranno ancora sufficenti per un 2° ctr.
t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Domani va Flat, e per tornare Long l'indice domani dovrà salire a 19.560 (+3,63%), mentre per lo Short deve perdere oltre il 10%.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
13/10/13 Ho lavorato ad un miglioramento del ts 1, dopo prove sull'effetto SETTIMANA senza risultati soddisfacenti, sono passato a studiare un eventuale effetto giorni del MESE.

 

[tex65]

Situazione al 28.10.13.....ore...21.00...........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario: Long da 18.955(28/10/13)resta Long fino a prim2014.+1-3.688,08(-6.123,08)
2) t.s. Incro:...Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA.t.s.TX:..Flat a 18.955.(28/10/13).....c.n.c..217.........................
..Risultati in prova.....Oggi:....+711,84.......tot. risultati in prova....+295,68...........-..........(-2.540)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-1.922,64.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-195,08.
5)t.s. E.F./Gast.:........Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.-156,04.-.........(------)
6).t.s.Alta:..........Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.085,12.-.......(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............................................+2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 31 Ottobre 2013:....................................................................
1..28/10/13 (-3.680-8-0,08)= -3.688,08...................................................................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 28/10/13 -12.728,56 -72,73%
28/10/13 Capitale attuale...4.771,44e......-12.728,56e. (-72,73%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di lunedì 28/10/13 (18.850):
t.s. 1 ......-105-8 comm.-0,16......=...-113,16 e.
t.s. 2 ...+1.540+95-8 comm.-0,16.=.+1.626,84 e.
...................+ capitale attuale......+4.771,44 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.285,12 e.x 80%=..5.028,10 e.
margini x 1 mini:...2.130,07 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.260,14 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.390,21 (margini attuali non sufficenti)

t.s.1 Mario
Ha reversato stamani Long portando la posizione Arlecchino a +2.
Il risultato complessivo come previsto stabilisce un nuovo minimo, ma i margini sono ancora sufficenti per un 2° ctr., percio' Si va Avanti!
t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Oggi è andato Flat con un discreto guadagno. Per tornare Long l'indice domani dovrà salire a 19.884 (+5,60%), mentre per lo Short deve perdere oltre il 10%.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
13/10/13 Ho lavorato ad un miglioramento del ts 1, dopo prove sull'effetto SETTIMANA senza risultati soddisfacenti, sono passato a studiare un eventuale effetto giorni del MESE.