Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

Situazione al 29.10.13.....ore...22.00...........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario: Long da 18.955 (28/10/13)resta Long fino a prim.2014.+1.....(-6.123,08)
2) t.s. Incro:...Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA.t.s.TX:..Flat a 18.955.(28/10/13).....c.n.c..472.........................
..Risultati in prova.....Oggi:....----------.......tot. risultati in prova....+295,68...........-..........(-2.540)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-1.922,64.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-195,08.
5)t.s. E.F./Gast.:........Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.-156,04.-.........(------)
6).t.s.Alta:..........Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.085,12.-.......(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............................................+2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 31 Ottobre 2013:.......................................................................
1..28/10/13 (-3.680-8-0,08)= -3.688,08......................................................................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 28/10/13 -12.728,56 -72,73%
29/10/13 Capitale attuale...4.771,44e......-12.728,56e. (-72,73%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di martedì 29/10/13 (19.265):
t.s. 1 ......+310-8 comm.-0,16......=...+301,84 e.
t.s. 2 ...+1.955+95-8 comm.-0,16.=.+2.041,84 e.
...................+ capitale attuale......+4.771,44 e.
tot. capitale potenziale:..........+7.115,12 e.x 80%=..5.692,10 e.
margini x 1 mini:...2.123,20 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.246,40 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.369,60 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Per tornare Long l'indice domani dovrà salire a 19.843 (+3,04%), mentre per lo Short deve perdere oltre il 10%.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
13/10/13 Ho lavorato ad un miglioramento del ts 1, dopo prove sull'effetto SETTIMANA senza risultati soddisfacenti, sono passato a studiare un eventuale effetto giorni del MESE.

 

[tex65]

Situazione al 30.10.13.....ore...19.15...........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario: Long da 18.955 (28/10/13)resta Long fino a prim.2014.+1.....(-6.123,08)
2) t.s. Incro:...Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA.t.s.TX:..Flat a 18.955.(28/10/13).....c.n.c..456.........................
..Risultati in prova.....Oggi:....----------.......tot. risultati in prova....+295,68...........-..........(-2.540)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-1.922,64.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-195,08.
5)t.s. E.F./Gast.:........Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.-156,04.-.........(------)
6).t.s.Alta:..........Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.085,12.-.......(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............................................+2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 31 Ottobre 2013:................................................. ......................
1..28/10/13 (-3.680-8-0,08)= -3.688,08.................................................. ....................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 28/10/13 -12.728,56 -72,73%
30/10/13 Capitale attuale...4.771,44e......-12.728,56e. (-72,73%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di mercoledì 30/10/13 (19.155):
t.s. 1 ......+200-8 comm.-0,16......=...+191,84 e.
t.s. 2 ...+1.845+95-8 comm.-0,16.=.+1.931,84 e.
...................+ capitale attuale......+4.771,44 e.
tot. capitale potenziale:..........+6.895,12 e.x 80%=..5.516,10 e.
margini x 1 mini:...2.171,00 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.342,00 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.513,00 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Per tornare Long l'indice domani dovrà salire a 19.903 (+3,84%), mentre per lo Short deve perdere oltre il 10%.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
13/10/13 Ho lavorato ad un miglioramento del ts 1, dopo prove sull'effetto SETTIMANA senza risultati soddisfacenti, sono passato a studiare un eventuale effetto giorni del MESE.

 

[tex65]

Situazione al 31.10.13.....ore...21.45...........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario: Long da 18.955 (28/10/13)resta Long fino a prim.2014.+1.....(-6.123,08)
2) t.s. Incro:...Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA.t.s.TX:..Flat a 18.955.(28/10/13).....c.n.c..450............................
..Risultati in prova.....Oggi:....----------.......tot. risultati in prova....+295,68...........-..........(-2.540)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-1.725,80.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-258,24.
5)t.s. E.F./Gast.:........Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.-156,04.-.........(------)
6).t.s.Alta:..........Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.176,96.-.......(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............................................+2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 31 Ottobre 2013:................................................. ......................
1..28/10/13 (-3.680-8-0,08)= -3.688,08.................................................. ....................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 28/10/13 -12.728,56 -72,73%
31/10/13 Capitale attuale...4.771,44e......-12.728,56e. (-72,73%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di giovedì 31/10/13 (19.330):
t.s. 1 ......+375-8 comm.-0,16......=...+366,84 e.
t.s. 2 ...+2.020+95-8 comm.-0,16.=.+2.106,84 e.
...................+ capitale attuale......+4.771,44 e.
tot. capitale potenziale:..........+7.245,12 e.x 80%=..5.796,10 e.
margini x 1 mini:...2.159,39 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.318,78 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.478,17 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Per tornare Long l'indice domani dovrà salire a 19.850 (+2,58%), mentre per lo Short deve perdere oltre il 10%.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
13/10/13 Ho lavorato ad un miglioramento del ts 1, dopo prove sull'effetto SETTIMANA senza risultati soddisfacenti, sono passato a studiare un eventuale effetto giorni del MESE.

 

[iulius]

Ciao Tex,
buon w.e.

 

[tex65]

Ciao Tex,
buon w.e.

grazie altrettanto a te e ai miei e i tuoi lettori!

 

[tex65]

Aggiornamento mensile al 31.10.13

A 17 mesi dal lancio del t.s. Arlecchino, siamo ancora qui,
Dopo aver rivisto il sistema generale il 15/09 ed il 01/10/13, tagliando tutti e 3 i sistemi semiintraday, anche a causa della difficoltà di conteggio e del peso della tobin tax, che sono state le ragioni insieme al loro cattivo andamento, che mi hanno mandato per un po' ko. Ma si prosegue cmq!
Vediamo come ogni fine mese il dettaglio delle operazioni già concluse (sia in prova che quelle in contributo al sistema Arlecchino), divise per singolo t.s.,
dal 01/06/12 al 31/10/13: (17 mesi)
ts 1 -2.435+2.356-3.688,08 =............-3.767,08 (-3.688,08)
ts 2 -2.164 +3.390,84 =..................+1.226,84 ( = )
ts 3 -2.540-934+1.229,68 =...............-2.244,32 (+711,84)
ts 4 -1.201+(-323-1.198,04-204,76)+(-690+604,68-172,92)=-3.185,04 (+133,68)
ts 5 +1.546 -1.702,04 =........................-156,04 ( = )
ts 6 -4.073+97+1.279-199,04=...........-2.896,04 (+91,84)
tot. potenziali:................. = ...........-11.021,68 (-2.750,72)
un -62,98% in meno del capitale iniziale di 17.500e., dovuto soprattutto all'apporto molto negativo dei ts semiintraday 4 5 e 6, e dipeso anche:
- dalla prematura scelta dei ts senza sufficenti prove,
- dalla cattiva gestione dell'ingresso e della fuoriuscita dai singoli ts,
- dalla scelta del capitale iniziale 3.500e. non adeguata, passato piu' opportunamente poi a 4.000e x ctr.

Ma passiamo all'andamento dei 6 ts con operazioni già chiuse,
da inizio anno, ovvero dal 01/01/13 al 31/10/13:
ts 1 ..............................=..-1.332,08
ts 2 ..............................=..+3.390,84
ts 3 ..............................=..+1.229,68
ts 4 (4n -1.402,80) (4g +431,76).=.-971,04
ts 5 ...............................=..-1.702,04
ts 6 ..............................=.....-199,04
tot. op. già chuse:........=......+416,32 (-2.750,72)
solo un +2,08% in piu' (in 10 mesi) del nuovo capitale ipotetico iniziale di 20.000e.
Ma contiamo anche le operazioni in essere e ancora non terminate:
ts 1 ...+375-8,16 = .........+366,84
ts 2 .+2.020+95-8,16 = .+2.106,84
(tutte potenziali al 30/10 e nette di comm.),
che aggiunti ai +416,32 fa +2.890,00e.
che fa un +14,45% in piu' (in 10 mesi) del nuovo capitale ipotetico iniziale di 20.000 e.
Nella partizione tra le due terne (Multiday/Semiintra) abbiamo:
dal 01/06/12 al 31/10/13:
ts 1-2-3 -4.784,56 (multiday) (-2.976,24)
ts 4-5-6 -6.237,12 (semiintra) (+225,52)
dal 01/01/13 al 31/10/13:
ts 1-2-3 +3.288,44(multiday) (-2.976,24)
ts 4-5-6 -2.872,12 (semiintra) (+225,52)

Ora dopo l'entrata in vigore della tobin tax sul fib dal 01/09/13, ed i risultati pregressi, si continua Arlecchino così come fino al 31/12/13, Dedicarsi al miglioramento dei soli ts 1-2-3, abbandonando le strategie piu' veloci, soggette a costo comm., t.t. e slippage molto rilevanti in %.
I restanti sistemi confluirebbero poi nel nuovo Arlecchino che ripartirebbe da un nuovo piu' opportuno capitale iniziale, dal 01/01 del nuovo anno 2014, forse con una 4a strategia IL CONTROTREND (con uno studio delle distanze delle m.m. dal prezzo).
Ma visto il successo finora delle sole strategie MULTIDAY e TREND FOLLOWER, forse con un sistema a 4 composto da 2 ts trendfollower, 1 statistico (anno+mese+settimane) e 1 mainreverting (controtrend), o forse ancora su piu' indici e strumenti.
I cattivi risultati di Ottobre 13 sono dipesi quasi interamente dal ts 1, poiché l'indice contrariamente alle statistiche nel periodo estivo è salito e di molto. Per cui mi sembra opportuno affiancare a breve nel ts 1 Mario anche un'altra componente: GIORNI DEL MESE che sostituirà allargandola la strategia Fine Mese (Tom).
Andiamo cmq avanti poiché di tempo c'è n'è ancora molto!

Qui la situazione al 30.09.13
http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-163.html#post3655786
Qui la situazione al 30.11.13
http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-177.html#post3725990

 

[tex65]

Situazione al 03.10.13.....ore...20.00...........................pos.op.progr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) t.s. Mario: Long da 18.955 (28/10/13)resta Long fino a prim.2014.+1.....(-6.123,08)
2) t.s. Incro:...Long da 17.310 (10/09/13)(r.o. +95)..................................+1....(+1.226,84)
3) IN PROVA.t.s.TX:..Flat a 18.955.(28/10/13).....c.n.c..542............................
..Risultati in prova.....Oggi:....----------.......tot. risultati in prova....+295,68...........-..........(-2.540)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-1.725,80.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-258,24.
5)t.s. E.F./Gast.:........Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.-156,04.-.........(------)
6).t.s.Alta:..........Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.176,96.-.......(-4.073)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............................................+2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01- 30 Novembre 2013:................................................. ......................
1..28/10/13 (-3.680-8-0,08)= -3.688,08.................................................. ....................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 28/10/13 -12.728,56 -72,73%
03/11/13 Capitale attuale...4.771,44e......-12.728,56e. (-72,73%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.