Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

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Situazione margini alla chiusura di venerdì 29/11/13 (19.015):
t.s. 1 .......+120-8 comm.-0,16..=....+51,84 e.
t.s. 2 .........+40-8 comm.-0,16..=....+31,84 e.
................+ capitale attuale......+6.603,28 e.
tot. capitale potenziale:............+6.686,96 e.x 80%=..5.349,57 e.
margini x 1 mini:...2.153,53 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.307,06 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.460,59 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 2 Incro
Domani alle 9.00 il ts 2 reversa Long portando la posizione Arlecchino da 0 a +2, per tornare di nuovo Short domani il future deve chiudere da 18.785 in giu'.
t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Domani va Short in apertura, e per reversare domani Long l'indice deve salire a 19.567 (+2,87%).
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
01/11/13 A breve un aggiornamento sulle prove del ts MESE che sostituirà il ts Fine Mese ed il ts Mario.

 

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Aggiornamento t.s. Mese
Sto incontrando difficoltà nella scelta delle date tipiche mensili.
Come si vede dal grafico qua sotto, l'andamento medio degli ultimi 2 anni (2012 e 2013) si discosta molto da quello calcolato dal ts (media di: (media ultimi 19 anni e media ultimi 10 anni)), questo mi lascia perplesso.
Mi prendo qualche giorno per fare altre verifiche, come prevedere date diverse tipiche per ognuno dei 12 mesi, e ragionare prima che il ts 1 reversi Short il 4 o il 5 dicembre. Ne riparliamo a breve!

 

[marofib]

Come si vede dal grafico qua sotto, l'andamento medio degli ultimi 2 anni (2012 e 2013) si discosta molto da quello calcolato dal ts (media di: (media ultimi 19 anni e media ultimi 10 anni)), questo mi lascia perplesso.


Vedi l'allegato 261079

non c'e' niente da stare perplessi se sono ts sul fib
il fib riflette la discarica, cioe' sto paese
a parte questi discorsi se metti la correlazione noi vs altri..vedi che da qualche anno siamo per i fatti ns...quindi i ts di prima non possono andare come prima...non sono da modificare....al massimo non ci si trada finche' tira sta aria

 

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non c'e' niente da stare perplessi se sono ts sul fib
il fib riflette la discarica, cioe' sto paese
a parte questi discorsi se metti la correlazione noi vs altri..vedi che da qualche anno siamo per i fatti ns...quindi i ts di prima non possono andare come prima...non sono da modificare....al massimo non ci si trada finche' tira sta aria

grazie Maro per la tua opinione.
Purtroppo ho dei vincoli da rispettare, Arlecchino come struttura costruttiva lavora sul Fib, e la tripartizione che sta alla sua base (trendfollower - statistica - mean reversion) mi costringe a cercare in un campo limitato della statistica, per ora pura e senza filtri overfittanti, derivanti soprattutto dal maestro Surcontre oltre che dal mio padre spirituale Parsyfal ritiratisi dalle scene entrambi.
Appurato che la stagionalità inverno-estate fin qui adottata necessita di tempi lunghissimi (2 sole operazioni all'anno). Ho fatto prove sull'andamento settimanale, nei mesi passati (senza filtri o condizioni, se no qualcuno si arrabbia) ed esposti qui nel 3d ma con risultati inutilizzabili.
La statistica mese partiva da auspici positivi, come l'accertato funzionamento secolare del T.O.M., ed una statistica è stata trovata, quella appunto Vendi l'OPEN del 4° (di 22) e COMPRA il CLOSE del 16° (di 22). Ma la verifica sugli ultimi 2 anni mi da' risultati negativi.
Su questo sto lavorandoci a mano da piu' di un mese, perdendo molto tempo. Una soluzione potrebbe essere quella di prendere 12 segnali diversi uno per ogni mese, entrando piu' nel dettaglio stagione+mese.
La soluzione temporanea che forse diviene definitiva per Dicembre sarà:
TS 1
04 dicembre (Close 3°) in chiusura reverse Short
10 dicembre (Close 6°) in apertura (10gg. e non 11) reverse Long fino a gennaio 14.

 

[tex65]

Come si puo' vedere qui l'andamento di dicembre 2012, risulta simile a quello della media di tutti gli anni passati:

 

[tex65]

Qui invece l'andamento tipico della settimana del Fib, aggiornato ad un paio di mesi fa:

 

[marofib]

secondo me per diversificare VERAMENTE dovresti anche cambiare articolo
commodites,valute e zone geografiche
quando le cose vanno male...tutto si correla...anche i ts

ps da 1 anno non trado il fib

 

[tex65]

Situazione al 02.12.13.....ore...23.40...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario: Long da 18.955(28/10/13)resta Long fino al 4 dicembre.+1.....(-6.123,08)
2) t.s. Incro:.Long da 19.035 (02/12/13)domani va Short alle 9.00.+1.+11,84.(+3.070,52)
3) IN PROVA.t.s.TX:..Short da 19.035.(02/12/13)......c.n.c..882.
..Risultati in prova.....Oggi:....--------......tot. risultati in prova....+295,68..............-..........(-2.540)
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4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-1.725,80.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-258,24.
5)t.s. E.F./Gast.:........Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.-156,04.-.........(------)
6).t.s.Alta:..........Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.176,96.-.......(-4.073)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............................................+2
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Operazioni mese:......01Ottobre - 31 Dicembre 2013:.................................................
1..28/10/13 (-3.680-8-0,08)=..-3.688,08...........................................................................................
2..12/11/13 (+1.840-8-0,16)= +1.831,84.........02/12/13 (+20-8-0,16)= +11,84.........................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 28/10/13 -12.728,56 -72,73%
02/12/13 Capitale attuale...6.615,12e......-10.884,88e. (-62,20%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di lunedì 02/12/13 (18.750):
t.s. 1 .......-205-8 comm.-0,16..=....-213,16 e.
t.s. 2 .......-285-8 comm.-0,16..=....-293,16 e.
................+ capitale attuale.......+6.615,12 e.
tot. capitale potenziale:............+6.108,80 e.x 80%=..4.887,04 e.
margini x 1 mini:...2.146,42 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.292,84 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.439,26 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 2 Incro
Domani alle 9.00 il ts 2 reversa Short portando la posizione Arlecchino da +2 di nuovo a 0 (Flat), per tornare di nuovo Long domani il future deve chiudere da 19.140 in su.
t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Stamani è entrato Short in apertura, e per reversare domani Long l'indice deve salire a 19.907 (+6,27%).
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
01/11/13 A breve un aggiornamento sulle prove del ts MESE che sostituirà il ts Fine Mese ed il ts Mario.

 

[tex65]

secondo me per diversificare VERAMENTE dovresti anche cambiare articolo
commodites,valute e zone geografiche
quando le cose vanno male...tutto si correla...anche i ts

ps da 1 anno non trado il fib

Sono d'accordo con te, e nel reale applico una sorta di Arlecchino anche sul Dax e forse da Gennaio inserisco anche questo indice nel 3d.
Purtroppo pero' seguire molti strumenti comporta un mare di tempo, sia nel prendere i dati ma soprattutto nel settare i t.s., che io non ho. ciao