Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino

[tex65]

Situazione al 26.11.13.....ore...19.00...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario: Long da 18.955(28/10/13)resta Long fino al 4 dicembre.+1.....(-6.123,08)
2) t.s. Incro:...Short da 19.055 (12/11/13)................................................. .-1....(+3.058,68)
3) IN PROVA.t.s.TX:..Flat a 18.955.(28/10/13).....c.n.c..884............................
..Risultati in prova.....Oggi:....--------......tot. risultati in prova....+295,68..............-..........(-2.540)
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4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-1.725,80.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-258,24.
5)t.s. E.F./Gast.:........Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.-156,04.-.........(------)
6).t.s.Alta:..........Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.176,96.-.......(-4.073)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............................................0
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Operazioni mese:......01Ottobre - 30 Novembre 2013:.................................................
1..28/10/13 (-3.680-8-0,08)=..-3.688,08.................................................. ....................................
2..12/11/13 (+1.840-8-0,16)= +1.831,84.................................................. ...................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 28/10/13 -12.728,56 -72,73%
26/11/13 Capitale attuale...6.603,28e......-10.896,72e. (-62,27%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di martedì 26/11/13 (18.760):
t.s. 1 .......-205-8 comm.-0,16..=..-213,16 e.
t.s. 2 .......+305-8 comm.-0,16..=..+291,84 e.
................+ capitale attuale......+6.603,28 e.
tot. capitale potenziale:............+6.686,96 e.x 80%=..5.349,57 e.
margini x 1 mini:...2.116,88 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.233,76 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.350,64 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 2 Incro
Per reversare Long domani sera il future dovrà salire oltre 19.500.
t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Per domani non sono previsti livelli ne per il Long ne per lo Short.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
18/10/13 Proseguono le prove del ts MESE che sostituirà il ts Fine Mese.

 

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Situazione al 27.11.13.....ore...19.35...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario: Long da 18.955(28/10/13)resta Long fino al 4 dicembre.+1.....(-6.123,08)
2) t.s. Incro:...Short da 19.055 (12/11/13)....................................................-1....(+3.058,68)
3) IN PROVA.t.s.TX:..Flat a 18.955.(28/10/13).....c.n.c..566............................
..Risultati in prova.....Oggi:....--------......tot. risultati in prova....+295,68..............-..........(-2.540)
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4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-1.725,80.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-258,24.
5)t.s. E.F./Gast.:........Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.-156,04.-.........(------)
6).t.s.Alta:..........Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.176,96.-.......(-4.073)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............................................0
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Operazioni mese:......01Ottobre - 30 Novembre 2013:.................................................
1..28/10/13 (-3.680-8-0,08)=..-3.688,08.................................................. ....................................
2..12/11/13 (+1.840-8-0,16)= +1.831,84.................................................. ...................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 28/10/13 -12.728,56 -72,73%
27/11/13 Capitale attuale...6.603,28e......-10.896,72e. (-62,27%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di mercoledì 27/11/13 (18.885):
t.s. 1 .........-80-8 comm.-0,16..=....-88,16 e.
t.s. 2 .......+180-8 comm.-0,16..=..+171,84 e.
................+ capitale attuale......+6.603,28 e.
tot. capitale potenziale:............+6.686,96 e.x 80%=..5.349,57 e.
margini x 1 mini:...2.119,14 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.238,28 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.357,42 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 2 Incro
Per reversare Long domani sera il future dovrà salire almeno a 19.290.
t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Domani per andare Long l'indice deve salire a 20.190 (+6,69%) mentre non è previsto alcun passaggio a Short.
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
18/10/13 Proseguono le prove del ts MESE che sostituirà il ts Fine Mese.

 

[tex65]

Situazione al 28.11.13.....ore...19.00...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario: Long da 18.955(28/10/13)resta Long fino al 4 dicembre.+1.....(-6.123,08)
2) t.s. Incro:...Short da 19.055 (12/11/13)....................................................-1....(+3.058,68)
3) IN PROVA.t.s.TX:..Flat a 18.955.(28/10/13).....c.n.c..724..............................
..Risultati in prova.....Oggi:....--------......tot. risultati in prova....+295,68..............-..........(-2.540)
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4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-1.725,80.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-258,24.
5)t.s. E.F./Gast.:........Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.-156,04.-.........(------)
6).t.s.Alta:..........Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.176,96.-.......(-4.073)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............................................0
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Operazioni mese:......01Ottobre - 30 Novembre 2013:.................................................
1..28/10/13 (-3.680-8-0,08)=..-3.688,08.................................................. ....................................
2..12/11/13 (+1.840-8-0,16)= +1.831,84.................................................. ...................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 28/10/13 -12.728,56 -72,73%
28/11/13 Capitale attuale...6.603,28e......-10.896,72e. (-62,27%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.

 

[tex65]

Situazione margini alla chiusura di giovedì 28/11/13 (19.075):
t.s. 1 .......+120-8 comm.-0,16..=..+111,84 e.
t.s. 2 .........-20-8 comm.-0,16..=....-28,16 e.
................+ capitale attuale......+6.603,28 e.
tot. capitale potenziale:............+6.686,96 e.x 80%=..5.349,57 e.
margini x 1 mini:...2.132,55 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.265,10 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.397,65 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 2 Incro
Per reversare Long domani bastera' che il future chiuda da 18.955 in su.
t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Continuiamo ad aggiornarlo ancora per qualche mese. Domani per andare Long l'indice deve salire a 19.478 (+1,98%), mentre per andare Short basterà che scenda a 19.043 (-0,30%).
Sto lavorando alla costruzione di un nuovo ts 3 in grado di sostituire il ts Regolo Tx, ed al miglioramento dei ts 1 e 2, le prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
08/10/13 Credo di aver trovato una buona idea controtrend, ne riparliamo!
18/10/13 Proseguono le prove del ts MESE che sostituirà il ts Fine Mese.

 

[iulius]

Buon W.E.

 

[tex65]

Buon W.E.

Grazie anche a te ed ai tuoi amici.
Ti rispondo poi di la.

 

[tex65]

Aggiornamento mensile al 30.11.13

A 18 mesi dal lancio del t.s. Arlecchino, siamo ancora qui,
Dopo aver rivisto il sistema generale il 15/09 ed il 01/10/13, tagliando tutti e 3 i sistemi semiintraday, anche a causa della difficoltà di conteggio e del peso della tobin tax, che sono state le ragioni insieme al loro cattivo andamento, che mi hanno mandato per un po' ko. Ma si prosegue cmq!
Vediamo come ogni fine mese il dettaglio delle operazioni già concluse (sia in prova che quelle in contributo al sistema Arlecchino), divise per singolo t.s.,
dal 01/06/12 al 30/11/13: (18 mesi)
ts 1 -2.435+2.356-3.688,08 =............-3.767,08 ( = )
ts 2 -2.164 +5.222,68 =..................+3.058,68 (+1.831,84)
ts 3 -2.540-934+1.229,68 =...............-2.244,32 ( = )
ts 4 -1.201+(-323-1.198,04-204,76)+(-690+604,68-172,92)=-3.185,04(=)
ts 5 +1.546 -1.702,04 =........................-156,04 ( = )
ts 6 -4.073+97+1.279-199,04=...........-2.896,04 ( = )
tot. potenziali:................. = ............-9.189,84 (+1.831,84)
un -52,51% in meno del capitale iniziale di 17.500e., dovuto soprattutto all'apporto molto negativo dei ts semiintraday 4 5 e 6, e dipeso anche:
- dalla prematura scelta dei ts senza sufficenti prove,
- dalla cattiva gestione dell'ingresso e della fuoriuscita dai singoli ts,
- dalla scelta del capitale iniziale 3.500e. non adeguata, passato piu' opportunamente poi a 4.000e x ctr.

Ma passiamo all'andamento dei 6 ts con operazioni già chiuse,
da inizio anno, ovvero dal 01/01/13 al 30/11/13:
ts 1 ..............................=..-1.332,08
ts 2 ..............................=..+5.222,68 (+1.831,84)
ts 3 ..............................=..+1.229,68
ts 4 (4n -1.402,80) (4g +431,76).=.-971,04
ts 5 ...............................=..-1.702,04
ts 6 ..............................=.....-199,04
tot. op. già chuse:........=....+2.248,16 (+1.831,84)
un +11,24% in piu' (in 11 mesi) del nuovo capitale ipotetico iniziale di 20.000e.
Ma contiamo anche le operazioni in essere e ancora non terminate:
ts 1 .....+60-8,16 = .........+51,84
ts 2 .....+40-8,16 = .........+31,84
(tutte potenziali al 30/11 e nette di comm.),
che aggiunti ai +2.248,16 fa +2.331,84e.
che fa un +11,65% in piu' (in 11 mesi) del nuovo capitale ipotetico iniziale di 20.000 e.
Nella partizione tra le due terne (Multiday/Semiintra) abbiamo:
dal 01/06/12 al 30/11/13:
ts 1-2-3 -2.952,72 (multiday) (+1.831,84)
ts 4-5-6 -6.237,12 (semiintra)
dal 01/01/13 al 30/11/13:
ts 1-2-3 +5.120,28 (multiday) (+1.831,84)
ts 4-5-6 -2.872,12 (semiintra)

Ora dopo l'entrata in vigore della tobin tax sul fib dal 01/09/13, ed i risultati pregressi, si continua Arlecchino così come fino al 31/12/13, Dedicandomi in questo ultimo mese al miglioramento dei soli ts 1-2-3, abbandonando le strategie piu' veloci, soggette a costo comm., t.t. e slippage molto rilevanti in %.
I restanti sistemi confluirebbero poi nel nuovo Arlecchino che ripartirebbe da un nuovo piu' opportuno capitale iniziale, dal 01/01 del nuovo anno 2014, forse con una 4a strategia IL CONTROTREND (con uno studio delle distanze delle m.m. dal prezzo).
E visto il successo finora delle sole strategie MULTIDAY e TREND FOLLOWER, con un sistema a 4 composto da 2 ts trendfollower, 1 statistico (date del mese) e 1 mainreverting (controtrend), e forse anche con un sistema (stessa strategia) anche sul Dax, e piu' avanti con altri indici e strumenti.
Visto il cattivo andamento del ts 1 Mario (per la sua richiesta di un orizzonte temporale troppo lungo), mi sembra opportuno sostituirlo a breve con una simile componente: GIORNI DEL MESE che integrerà allargandola la strategia Fine Mese (T.o.m).
Andiamo cmq avanti poiché di tempo c'è n'è ancora molto!

Qui la situazione al 31.10.13
http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-171.html#post3688455

Qui la situazione al 31.12.13
http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-184.html#post3756292

 

[tex65]

Situazione al 01.12.13.....ore...22.10...........................pos.op.progr.
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1) t.s. Mario: Long da 18.955(28/10/13)resta Long fino al 4 dicembre.+1.....(-6.123,08)
2) t.s. Incro:...Short da 19.055 (12/11/13)domani reversa Long alle 9.00-1..(+3.058,68)
3) IN PROVA.t.s.TX:..Flat a 18.955.(28/10/13).domani va Short alle 9.00.c.n.c..87.
..Risultati in prova.....Oggi:....--------......tot. risultati in prova....+295,68..............-..........(-2.540)
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4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa)....-..........(-1.201)
.4s SilviaSera:......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-1.725,80.
.4m SilviaMattina:Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-258,24.
5)t.s. E.F./Gast.:........Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.-156,04.-.........(------)
6).t.s.Alta:..........Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.176,96.-.......(-4.073)
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Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).............................................0
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Operazioni mese:......01Ottobre - 30 Novembre 2013:.................................................
1..28/10/13 (-3.680-8-0,08)=..-3.688,08.................................................. ....................................
2..12/11/13 (+1.840-8-0,16)= +1.831,84.................................................. ...................................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 28/10/13 -12.728,56 -72,73%
01/12/13 Capitale attuale...6.603,28e......-10.896,72e. (-62,27%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina domani sera..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.